期指：延续企稳

2023年10月30日 期指：延续企稳 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3562.4 ↑1.37 2243 IF2311 3573 ↑1.68 10.61 801.2 75265 ↑13981 94572 ↓379 IF2312 3581.2 ↑1.75 18.81 399.3 37430 ↑10532 147300 ↑532 IF2403 3601.6 ↑1.83 39.21 76.1 7084 ↑1575 29653 ↑310 IF2406 3601.2 ↑1.95 38.81 29 2701 ↑1075 5913 ↑949 上证50 2414.9 ↑0.88 569.3 IH2311 2422.4 ↑1.15 7.49 294 40707 ↑7981 51865 ↑2199 IH2312 2426.6 ↑1.18 11.69 165.1 22829 ↑7135 67869 ↑2511 IH2403 2443.8 ↑1.18 28.89 34.6 4748 ↑1059 13040 ↑334 IH2406 2440.6 ↑1.31 25.69 13.7 1876 ↑614 2553 ↑252 中证500 5492 ↑1.72 1327.8 IC2311 5487 ↑2.02 -5.03 572.2 52504 ↑12215 79081 ↓943 IC2312 5480.4 ↑2.12 -11.63 290.4 26665 ↑9890 136296 ↑2570 IC2403 5465 ↑2.32 -27.03 112.5 10365 ↑1460 71491 ↓356 IC2406 5423 ↑2.26 -69.03 71.3 6612 ↑965 18963 ↑2881 中证1000 5916.7 ↑1.81 2015.3 IM2311 5907 ↑2.30 -9.68 585.2 50082 ↑7853 61876 ↓2989 IM2312 5892.6 ↑2.46 -24.08 289.5 24822 ↑4752 95879 ↓37847 IM2403 5850 ↑2.44 -66.68 148 12773 ↑3262 50951 ↑784 IM2406 5806 ↑2.69 -110.7 77.4 6742 ↑2259 17900 ↑3262 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 60 点当月下月当季下季 60 5050 4040 3030 2020 1010 00 -10 23-10-11 23-10-16 23-10-19 23-10-24 23-10-27 -10 23-9-25 23-9-28 23-10-11 23-10-16 23-10-19 23-10-24 23-10-27 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 点当月下月当季下季 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 23-9-25 23-9-28 23-10-11 23-10-16 23-10-19 23-10-24 23-10-27 23-9-25 23-9-28 23-10-11 23-10-16 23-10-19 23-10-24 23-10-27 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IC2312 1882 2710 2820 IC2403 -841 -866 IC2406 2463 2879 IM2311 -2895 -2911 IF2311IF2312IF2403IF2406IH2311IH2312IH2403IH2406IC2311 -700 1394 -87 未公布 2079 2019 241 未公布 -794 607 4339 -127 -322 221 未公布 1837 2393 462 未公布 500 -228 4692 5333 IM2312-1652 -3290 -848 -3377 IM24031257382 IM2406未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 上周五沪指收复3000点。当时国内方面利多不断，最为重要的是中央政府通过宽财政推动宽信用的落地，对后续宏观企稳提供重要支撑。且稳增长力度加码的预期之下，叠加年底将陆续召开系列重磅会议，使得市场对政策利多仍有想象空间。此外，包括汇金、基金公司入市买入以及上市公告回购，也提供了增量资金。近期中美地缘方面也存在持续利多，市场关注后期在11月中旬召开的旧金山APEC峰会两国的互动情况。不过，海外方面，美债收益率上行的趋势难言终结，对全球风险资产的压制仍存不确定性。预计短线在指数位置偏低的情况下，继续以修复10月以来的下跌走势为主。操作上逢低做多思路。IF主力合约IF2311支撑位3544和3555点，阻力位3602和3591点；IH主力合约IH2311支撑位2403和2410点，阻力位2442和2435点；IC主力合约IC2311支撑位5443和5460点，阻力位5531和5514点；IM主力合约IM2311支撑位5848和5860点，阻力位5978和5954点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分