晨会纪要

晨会纪要 2023第（188）期发布日期：2023-10-24 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/10/242023/10/23 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,939.292,939.2900 32936.4133127.28-190.870-0.576 13018.3312983.8134.5200.266 4217.044224.16-7.120-0.169 17172.1317295.89-123.760-0.716 1.931.910.0241.259 105.61105.600.0090.009 7.327.3200 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 475.60 476.00 -0.40 -0.084 白银 5819.00 5840.00 -21.0 -0.360 铜 66250.00 65640.00 610.0 0.929 锌 21035.00 20845.00 190.0 0.911 铝 18905.00 18850.00 55.0 0.292 锡 213670.00 214550.00 -880.0 -0.410 铅 16445.00 16480.00 -35.0 -0.212 镍 146240.00 148710.00 -2470.0 -1.661 铁矿石 834.00 835.00 -1.0 -0.120 螺纹钢 3583.00 3572.00 11.0 0.308 不锈钢 14585.00 14505.00 80.0 0.552 热轧卷板 3720.00 3706.00 14.0 0.378 硅铁 7006.00 7,006.00 0 0 锰硅 6622.00 6,622.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/10/23 1984.30 23.13 7985.50 2176.00 2430.00 2098.00 24860.00 18230.00 27.51 83.83 1287.00 420.40 51.88 490.75 86.11 90.50 2023/10/24 2023/10/22 1,993.10 23.53 7,940.00 2,180.00 2,438.50 2,090.50 25,050.00 18,640.00 26.85 82.44 1,302.25 424.60 53.15 495.50 88.30 92.51 2023/10/23 涨跌 -8.80 -0.405 45.50 -4.0 -8.50 7.50 -190.0 -410.0 0.660 1.390 -15.250 -4.20 -1.270 -4.750 -2.190 -2.010 涨跌 涨跌幅/% -0.442 -1.721 0.573 -0.183 -0.349 0.359 -0.758 -2.20 2.458 1.686 -1.171 -0.989 -2.389 -0.959 -2.480 -2.173 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/10/24 8:00 1694.00 2315.00 0.00 14500.00 11085.00 7989.00 7461.00 5710.00 6008.00 3628.00 2397.00 4089.00 8655.00 2209.00 1611.00 671.80 3399.00 1696.00 6110.00 5275.00 2023/10/24 8:00 4858.00 4441.00 3877.00 2936.00 7908.00 8662.00 7170.00 4317.00 6753.00 2516.00 2860.00 16050.00 21775.00 8941.00 13165.00 9174.00 2023/10/23 15:00 1672.50 2301.00 0.00 14480.00 11025.00 7989.00 7443.00 5694.00 6012.00 3614.00 2404.00 4078.00 8593.00 2,209.00 1606.00 685.60 3384.00 1690.00 6068.00 5236.00 2023/10/23 15:00 4886.00 4455.00 3886.00 2945.00 7892.00 8642.00 7170.00 4,317.00 6720.00 2511.00 2848.00 15910.00 21660.00 8,941.00 13,165.00 9,174.00 涨跌 21.50 14.0 0 20.0 60.0 0 18.0 16.0 -4.0 14.0 -7.0 11.0 62.0 0 5.0 -13.80 15.0 6.0 42.0 39.0 涨跌 -28.0 -14.0 -9.0 -9.0 16.0 20.0 0 0 33.0 5.0 12.0 140.0 115.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.286 0.608#DIV/0!0.138 0.544 0 0.242 0.281 -0.067 0.387 -0.291 0.270 0.722 0 0.311 -2.013 0.443 0.355 0.692 0.745 涨跌幅/% -0.573 -0.314 -0.232 -0.306 0.203 0.231 0 0 0.491 0.199 0.421 0.880 0.531 0 0 0 宏观要闻 1、“国家队”重磅官宣入市！中央汇金公司10月23日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。当日沪深300ETF易方达（510310）尾盘出现异动，成交量迅速放大。此前，中央汇金公司已出手增持国有四大行A股股份，金额合计约4.77亿元。分析指出，中央汇金公司相当于半个“平准基金”，此刻增持有利于市场信心恢复。2015年股市大幅波动时，中央汇金公司曾入市救场，在二级市场买入ETF。 2、税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地重点企业用地情况进行现场调查。富士康母公司鸿海集团对此表示，合法合规为集团在全球各地基本原则，公司会积极配合相关单位作业。受相关消息影响，周一富士康子公司工业富联股价一字跌停。港股因重阳节假期休市，鸿海相关公司富智康集团、鸿腾精密等均无交易。 3、国际油价全线走低，美油12月合约跌2.24%报86.11美元/桶，布油12月合约跌1.8%报90.5 美元/桶。 4、国新办举行新闻发布会，介绍第六届中国国际进口博览会筹备情况。据介绍，第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办。商务部表示，将与有关部门一道，多措并举促进全球优质产品进口。会同有关部门修订《鼓励进口技术和产品目录》，支持企业扩大先进技术、重要装备和关键零部件进口，促进产业结构调整和优化升级。发挥跨境电商零售进口积极作用，继续释放消费品进口潜力。 5、国家能源局发布数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长 12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，增长15.1%。 6、农业农村部表示，今年我国粮食产量有望再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上； 大豆面积连续2年稳定在1.5亿亩以上。我国生猪后市供应将稳定增加，四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨基础。 7、今年前三季度大庆油田生产原油2261.07万吨，同比增加18.43万吨；生产天然气42.49亿 立方米，增加1.73亿立方米，油气产量实现双增长，生产经营任务取得好于预期的阶段成果。 8、受巴以冲突及芬兰与爱沙尼亚之间海底天然气管道泄漏事件影响，欧盟正在考虑是否延长今年2月开始实施的天然气限价机制，以避免在冬天到来之际欧洲天然气价格再次飙升。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 23日，花生期货主力合约最高价格9202，以9174收盘，成交量46915手，持仓 量134396手，持仓较昨日增3484手。价格整体稳定，受价格下跌影响农民积极性影响，部分地区略有偏强。油厂继续限量降价采购，严控标准，市场米询价增多。短期涨跌空间不大，预计趋势仍然偏空，建议观望为主。 油脂 23日，豆油成交11000吨，棕榈油成交100吨，总成交比上一交易日减少39300 吨，减幅77.98%。据Mysteel，第42周（10月14日至10月20日）111家油厂大豆实际压榨量为185.03万吨，开机率为62%。数据显示，中国9月自巴西进口大豆同比增长23%，巴西丰产的大豆继续进入全球最大采购国手中。受宏观环境影响，油脂仍然支撑不足，国内预期偏弱震荡为主，建议观望等趋势性机会。 白糖 国际方面，受美元走弱，隔夜原糖大涨超2%，主力合约收于27.5美分。巴西产区及港口降雨，影响收获及装运，港口待运食糖船只继续增多，短期港堵风险，另外也说明待出口糖增多。印度新糖将于11月上市，仍禁止出口。当前印度减产预期和新年度禁止出口仍然支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行。国内，市场机构对新榨季国内食糖产量预估为982万吨，同比增85万吨。现货价格下跌，基差下跌。目前新糖开榨，糖市边际转弱，受内外价差支撑，下跌空间有限。预计郑糖区间波动，关注6600-6900。 生猪 昨日，全国生猪价格继续弱势，均价15.69元/公斤，环比-0.23元/公斤。周末两天全国生猪价格持续回调，且幅度较大。部分地区母猪和小体重猪源出栏增量，且二育情绪减弱，市场总体供应增加，供大于求，屠企按需采购且宰量暂无明显提升，终端需求支撑依旧乏力。近期市场受疫情担忧情绪再起，盘面近弱远强，在缺少利多情况下，资金开始关注远月能繁母猪减少所带来的供应担忧，继续关注反弹高度。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中偏弱，均价4.4元/斤左右。市场经过短期的企稳反弹后再度走弱。目前全国温度进一步降低，市场新增产能陆续增加。整体蛋鸡养殖成本下降，全国均价仍有利润。延迟淘汰比较明显，淘汰鸡价格高位不下，市场供应整体稳中有增。反观消费方面。并未有新的起色。更多的是结算性库存消耗后的补库需求带的支 撑，预计现货市场仍将维持弱势震荡。盘面目前被动跟随偏弱运行，进一步下跌空间有限。关注市场情绪稳定后带来的反弹。 棉花 10月23日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）95.91美分/磅， 跌1.72美分/磅，折一般贸易港口提货价16898元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）94.37美分/磅，跌1.71美分/磅，折一般贸易港口提货价16629元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为97.35美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17142.85元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为98.30，折人民币一般贸易港口提货价17319.00元/吨。澳棉报价为94.07，折人民币一般贸易港口提货价16581.39元/吨。巴西棉报价为94.93，折人民币一般贸