股指期货日报：市场再掀回购潮

策略摘要 研究员 海外方面，巴以局势升级，警惕冲突扩大化带来的不利影响。掉期工具显示，美联储11月不加息概率超90%，三大指数收涨。国内方面，我国加强与各国的多方位合作，市场掀起回购增持潮，同时四十余家上市公司发布公告，重要股东自愿承诺不减持公司股份，有利于提振市场情绪。股指处在磨底阶段，建议买入套保。 蔡劭立0755-23887993caishaoli@htfc.com从业资格号：F3056198投资咨询号：Z0015616 核心观点 高聪021-60828524gaocong@htfc.com从业资格号：F3063338投资咨询号：Z0016648 ■市场分析 警惕国际局势变动。宏观方面，我国加强与各国的多方位合作，国务院总理同匈牙利总理会谈，并共同见证签署共建“一带一路”、产业与投资、工业和信息化、教育、海关、供应链、发展政策、数字经济、绿色发展等多项双边合作文件。海外方面，巴以局势升级，警惕冲突扩大化带来的不利影响。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 市场掀回购潮。现货市场，A股主要指数集体跳水，新能源板块下挫，创业板指创年内新低。行业方面，多数板块收跌，其中电子、电力设备超跌2%，仅石油石化、煤炭等少数行业上涨。两市成交额约为8100亿元，北向资金当日净流出近65亿元，年内累计净流入金额为历史第二低位，仅高于2022年。10月16日，二十余家家上市公司发布公告，再度掀起回购增持潮，同时42家上市公司宣布，重要股东自愿承诺不减持公司股份。美股方面，费城联储主席哈克表示，若经济数据没有不利变化，美联储应维持利率不变，掉期工具显示，11月不加息概率超90%，三大指数收涨。 活跃度提升。期货市场，股指期货近月基差回落，四大期指成交量和持仓量均有所增加。 ■策略 单边：买入套保 ■风险 若国内政策不及预期、海外超预期紧缩、地缘风险升级，股指有下行风险策略摘要 目录 策略摘要............................................................................................................................................................................................1核心观点............................................................................................................................................................................................1要闻....................................................................................................................................................................................................3宏观经济图表....................................................................................................................................................................................4现货市场跟踪图表............................................................................................................................................................................5股指期货跟踪图表............................................................................................................................................................................6 图表 图1:美元指数和A股走势丨单位：无，点...................................................................................................................................4图2:美国国债收益率和A股走势丨单位：%，点........................................................................................................................4图3:人民币汇率和A股走势丨单位：无，点...............................................................................................................................4图4:美国国债收益率和A股风格走势丨单位：无........................................................................................................................4图5:A股行业日度涨跌幅丨单位：%.............................................................................................................................................6图6:北向资金累计净流入金额丨单位：亿元................................................................................................................................6图7:两融余额丨单位：亿元............................................................................................................................................................6表1：国内主要股票指数日度表现.................................................................................................................................................5表2：主要股票指数估值（分位数取值为近五年）.....................................................................................................................5表3：主要股票指数情绪指标.........................................................................................................................................................5表4：股指期货日度表现.................................................................................................................................................................6表5：股指期货持仓量和成交量.....................................................................................................................................................7表6：股指期货基差（期货-现货）................................................................................................................................................7表7：股指期货跨期价差.................................................................................................................................................................7 要闻 1.贵州省发展改革委等14部门联合印发《关于进一步推进信用信息归集共享应用、赋能金融机构为中小微企业提供信用贷款的通知》，要求进一步发挥信用信息对中小微企业融资的支持作用，有效缓解中小微企业融资难、融资贵等问题。2.杭州优化调整房地产市场调控措施，将住房限购范围调整为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区，本市户籍家庭在限购范围内限购2套住房，外地户籍有缴纳城镇社保或个人所得税记录的，在限购范围内限购1套住房。此外，对参与限购范围内住房司法拍卖的竞买人，取消“须符合本市住房限购政策”限制。加强住房信贷支持力度，研究落实差别化住房信贷政策和降低存量首套住房贷款利率政策。对职工使用住房公积金贷款购买二手住房的，二手住房房龄与贷款期限合计年限由不超过50年延长至不超过70年。3.国家能源局发布数据显示，9月全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%；1-9月，全社会用电量累计68637亿千瓦时，同比增长5.6%。4.乘联会：9月皮卡销售4.4万辆，同比下降0.4%，环比增13.6%；1-9月皮卡销量为37.7万辆，同比微降2.1%。5.英国政府：英国和韩国同意将零关税贸易延长两年。6.美国10月纽约联储制造业指数为-4.6，预期-7，前值1.9。7.加拿大8月批发销售同比升1.1%，前值升1.1%；环比升2.3%，预期升2.6%，前值升0.2%。8.欧元区8月季调后贸易帐顺差119亿欧元，前值顺差29亿欧元；未季调贸易帐顺差67亿欧元，前值顺差65亿欧元。 宏观经济图表 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 现货市场跟踪图表 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 数据来源：iFind华泰期货研究院 股指期货跟踪图表 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公