监管一致性评估计划 （ RCAP ） ： 评估巴塞尔委员会的净稳定融资比率标准 - 南非

巴塞尔委员会论银行监管 监管一致性评估方案(RCAP) 巴塞尔评估 NSFR法规- 南非 2023年4月 该出版物可在国际清算银行网站(www.bis.org)上查阅。 ©国际清算银行2023年。保留所有权利。简短摘录可转载或翻译提供的来源说明。 ISBN978-92-9259-646-0(online) Contents 术语表1 前言2 Executive摘要3 Response从theSouth非洲当局4 1评估上下文5 1.1监管系统5 1.2StatusofNSFR执行情况…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… 2评1.3估S调co查pe结o果ft.h...e....评....估6 2.1评估等级andSummaryof调查结果6 2.2详细评估调查结果7 2.3意见8 附件9 附件1:RCAP评估TeamandReviewTeam9 附件2:Listof巴塞尔标准and实现法规已发布bytheSouth非洲当局.10 附件3:钥匙流动性指标oftheSouth非洲banking系统11 附件4:重要性评估……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………12 附件5:整改已制作bythePA13 附件6:地区在哪里South非洲规则are更严格比the巴塞尔标准14 附件7:ElementsoftheNSFR主题tonational自由裁量权………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… 术语表 ASF可用的稳定资金 BCBSBIS C D-SIBG-SIBHQLALCMDB 跨国公司 NCNDBNSFRPA 巴塞尔银行监管委员会国际清算银行 合规(等级) 国内系统重要性银行全球系统重要性银行优质流动资产 基本符合要求(等级) 多边开发银行 重大不合规(等级) 不合格(等级)国家开发银行净稳定资金比率审慎权威 PSE公共部门实体 RCAPRSFSARBZAR 监管一致性评估计划所需稳定资金 南非储备银行南非兰特 前言 巴塞尔银行监管委员会（BaselCommittee）高度重视实施支持巴塞尔协议III框架的监管标准。审慎的好处 只有在全面、及时和一致地实施这些标准的情况下，才能从采用巴塞尔标准中完全累积 mannerbyallmemberjurisdictions.TheCommitteeestablishedtheRegulatoryConsistencyAssessmentProgramme(RCAP)监测、评估和评估其成员对巴塞尔协议III的执行情况 框架。1 本报告介绍了RCAP评估小组(评估小组)在 在南非采用巴塞尔净稳定融资比率(NSFR)标准。评估的重点是关于南非法规与巴塞尔NSFR标准的完整性和一致性，以及依赖on南非储备银行内审慎管理局（PA）提供的信息 （SARB）。2 TheAssessmentTeamwasledbyMrJeanHilgers,ExecutiveDirectoroftheNationalBankof 比利时（NBB）。它由来自加拿大监管局的四名技术专家组成 金融机构(OSFI)、巴西中央银行(BCB)、瑞典中央银行(Riksbank)和 TheBankofSpain(seeAnnex1).ThemaincounterpartfortheassessmentwasthePA.Theworkwas 由巴塞尔委员会秘书处在NBB工作人员的支持下进行协调。 评估包括(一)巴勒斯坦权力机构的自我评估；(二)评估阶段；和(三) 审查阶段，包括通过单独的RCAP审查对评估小组的调查结果进行技术审查团队。评估报告最终反映了巴塞尔委员会的观点。 TheAssessmentTeamacknowledgesthecooperationreceivedfromthePAthroughoutthe 评估过程。 1见www.bis.org/bcbs/implementation.htm。 2巴勒斯坦权力机构是在SARB行政部门内运作的法人。 执行摘要 NSFR是由巴勒斯坦权力机构通过修订后的银行条例和发行指令8/2017。随后，NSFR标准的各个组成部分被纳入 ThespecificamendmentspublishedinGovernmentGazetteNo44003on18December2020.TheNSFR 适用于南非的所有银行实体，自2018年1月1日起生效。 截至2023年1月31日，南非的NSFR法规被评估为基本合规与巴塞尔NSFR标准。这比最高等级低一个等级。 巴塞尔NSFR标准的四个组成部分中的三个(范围、最低要求和申请问题；所需稳定资金(RSF)；和披露要求)被评估为合规。 Theremainingcomponent,availablestablefunding(ASF),isassessedaslargelycompliant.ThisComponentgradeisdrivenbyonematerialfinding.Thedeviationunderlyingthisfindingisbeingrectified由巴勒斯坦权力机构执行，预计到2028年1月1日将完全遵守(见附件5)。没有这个 整改，评估将产生较低的等级。该报告还包含一个与标准的RSF组件相关的观察。 南非当局的答复 英国保诚管理局和南非储备银行谨感谢让·希尔格斯先生和评估小组在RCAP上的工作。我们要赞扬专业精神和严谨评估小组在整个RCAP中证明了这一点，以确保建设性和关于在南非实施NSFR标准的深入讨论。我们还 我们感谢巴塞尔委员会秘书处协调了一个高效和建设性的 RCAP参与。我们欢迎并同意评估的观点，即 南非的NSFR在很大程度上符合巴塞尔NSFR标准。 1评估上下文 1.1监管体系 随着2017年《金融部门管理法》的发布，南非实施了“双 Peaks’modelofregulationandsupervision.ThePAisaseparatelegalistpersonoperatingwithintheSARB, 并负责对金融机构的监管和审慎监管，而金融 行业行为监管局（FSCA）监管和监督金融机构的行为。 结构: 南非实施了《巴塞尔框架》，采用了以下三层监管 (i)Tier1:TheTier1legislationconsistsofaparliamentaryAct,the“BanksAct,1990,”whichcontains 持久的原则，并构成总体的扶持框架。只有南方非洲议会有权修改这项主要立法。 (ii)Tier2:TheTier2legislationcontainstheoperationaldetailsthattransposethebulkoftheBasel 将“与银行有关的条例”(《条例》)纳入国内条例的框架。法规由财政部长发布，构成可执行的次级 立法。它们发表在《政府公报》上。《银行法》和《条例》 FramedthereunderaremanagedbythePA.TheBanksActprovidesenablinglegislationthat 允许巴勒斯坦权力机构规定最低要求和选定的监督审查和发布的法规和指令、通函和指导说明中的评估过程(SREP)根据《银行法》。该条例规定了国际商定的最低审慎 以及实施和遵守《巴塞尔框架》所需的其他要求。 InspectionoftheCompany; Tier3:OthermajorregulatoryinstrumentsusedtoimplementtheBaselstandardsinSouthAfrica 包括巴勒斯坦权力机构发布的指令、通函和指导说明。这些通常是指作为三级立法，其目的是提供进一步的指导、解释和指导 orclarification,andinformationonbestpractices.TheDirectivesandCircularsarebindingin 性质，而指导说明并不构成可执行的立法。 作为议会通过的一项法案，《银行法》是主要的约束性法案，同时根据本法制定的法规。指令和通函由巴勒斯坦权力机构根据权力发布 可根据《银行法》获得，因此具有约束力。指导说明的目标是就更多技术问题提供详细指导，以促进和确保准确和一致 在全国所有银行实施该条例。尽管指导说明没有 构成可执行的立法，巴勒斯坦权力机构和银行协会确认，这些通常是银行遵守。附件2列出了实施巴塞尔协议的相关监管工具 南非的标准。所有这些文书今后统称为“南非规。” 1.2NSFR实施状况 南非通过修订与银行和发行 指令8/2017，自2018年1月1日起实施。随后， NSFR标准已纳入政府公报第 2020年12月18日44003。 根据南非的规定，NSFR适用于集团内的所有银行实体，在 汇总基础。因此，《银行法》和《条例》统一适用于所有31家银行和/或南非的银行集团。 1.3评估范围 评估小组认为，适用于国际活跃银行的NSFR要求截至2023年1月31日的南非。评估有两个层面: 将南非法规与巴塞尔NSFR标准进行比较，以确定所有已通过所需的规定(完整性法规)；以及 南非法规和 巴塞尔NSFR标准，如果是，它们的意义(一致性的规定）。 在评估中，RCAP评估小组考虑了所有有效的约束性文件在南非实施巴塞尔NSFR标准。附件2列出了用作 的评估。本次评估未对银行的流动性充足性或抗南非的制度或巴勒斯坦权力机构的监督效力。 评估小组评估了已识别偏差的重要性和潜在重要性 BetweentheBaselNSFRstandardandSouthAfricanregulations.Theevaluationwasconductedusinga 六个南非银行的样本，其中五个是国际活跃的银行。这些银行合起来包括南非银行业约94%的资产。附件3列出了关键的流动性 南非银行系统的指标和银行样本。此外，评估小组 审查了已识别偏差的不可量化影响，并应用专家判断是否 TheSouthAfricanregulationsmeettheBaselNSFRstandardinletterandinspirit.Themateriality 评估摘要见附件4，其中还列出了银行样本。 评估小组指出，在两个领域，南非的规则超出了最低巴塞尔标准。尽管这些要素(见附件6)规定了更严格的 在实施巴塞尔框架时，他们没有被考虑到评估合规。 评估的结果是使用四级量表总结的，四个等级中的每一个都是 BaselNSFRstandardandfortheoverallassessmentofcompliance.Thefourgrades 是合规的(C)、基本合规的(LC)、实质上不合规的(MNC)和不合规的(NC)。 2评估结果 2.1评估等级和调查结果摘要 总体而言，评估小组认为南非的NSFR实施在很大程度上是合规的与巴塞尔标准。该等级基于附件4中总结的重要性评估。 考核等级表1 巴塞尔NSFR标准的组成部分 等级 总体等级LC 范围、最低要求和应用问题C 可用稳定资金(分子)LC 所需稳定资金(分母)C NSFR披露要求C 考核量表：C（合规）、LC（基本合规）、MNC（实质不合规）、NC（不合规）。 2.1.1范围、最低要求和应用问题 该组件被评估为符合巴塞尔NSFR标准。没有发现任何发现。 2.1.2可用的稳定资金 此组