晨会纪要

晨会纪要 2023第（157）期发布日期：2023-08-29 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,098.64 3,098.64 0 0 道琼斯工业指数 34559.98 34346.90 213.080 0.620 纳斯达克指数 13705.13 13590.65 114.480 0.842 标普500 4433.31 4405.71 27.60 0.626 恒生指数 18130.74 17956.38 174.360 0.971 SHIBOR隔夜 1.91 1.82 0.091 5.003 美元指数 103.96 104.01 -0.049 -0.047 美元兑人民币(CFETS) 7.29 7.29 0 0 主力合约 2023/8/28 2023/8/27 涨跌 涨跌幅/% 2023/8/292023/8/28 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1948.001,943.304.70 24.2824.29-0.005 8359.008,359.000 2152.002,152.000 2398.502,398.500 2160.002,160.000 25585.0025,585.000 20770.0020,770.000 25.6224.890.730 86.8787.36-0.490 1406.001,386.7519.250 419.10413.705.40 63.4163.44-0.030 496.75487.009.750 79.9780.05-0.080 83.8484.30-0.460 2023/8/292023/8/28 0.242 -0.021 0 0 0 0 0 0 2.933 -0.561 1.388 1.305 -0.047 2.002 -0.10 -0.546 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 459.16 5842.00 68930.00 20765.00 18635.00 212150.00 16235.00 167190.00 817.00 3681.00 15765.00 3862.00 6928.00 6758.00 15:00 458.62 5841.00 68900.00 20610.00 18585.00 213010.00 16330.00 167070.00 811.00 3667.00 15825.00 3858.00 6,928.00 6,758.00 涨跌 0.540 1.0 30.0 155.0 50.0 -860.0 -95.0 120.0 6.0 14.0 -60.0 4.0 0 0 涨跌幅/% 0.118 0.017 0.044 0.752 0.269 -0.404 -0.582 0.072 0.740 0.382 -0.379 0.104 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/29 8:00 1496.50 2202.00 0.00 13210.00 9820.00 8283.00 7647.00 6032.00 6254.00 3718.00 2530.00 4124.00 8425.00 2216.00 1584.00 635.50 3583.00 1830.00 5568.00 5259.00 2023/8/29 8:00 5312.00 5406.00 4156.00 3431.00 8480.00 9388.00 7786.00 4238.00 6945.00 2723.00 3039.00 17515.00 22835.00 8868.00 13095.00 10546.00 2023/8/28 15:00 1497.00 2198.50 0.00 13205.00 9760.00 8289.00 7628.00 6008.00 6261.00 3728.00 2512.00 4100.00 8347.00 2,216.00 1572.00 637.30 3583.00 1898.00 5594.00 5287.00 2023/8/28 15:00 5253.00 5366.00 4121.00 3392.00 8416.00 9328.00 7720.00 4,238.00 6908.00 2708.00 3014.00 17545.00 22845.00 8,868.00 13,095.00 10,546.00 涨跌 -0.50 3.50 0 5.0 60.0 -6.0 19.0 24.0 -7.0 -10.0 18.0 24.0 78.0 0 12.0 -1.80 0 -68.0 -26.0 -28.0 涨跌 59.0 40.0 35.0 39.0 64.0 60.0 66.0 0 37.0 15.0 25.0 -30.0 -10.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.033 0.159#DIV/0!0.038 0.615 -0.072 0.249 0.399 -0.112 -0.268 0.717 0.585 0.934 0 0.763 -0.282 0 -3.583 -0.465 -0.530 涨跌幅/% 1.123 0.745 0.849 1.150 0.760 0.643 0.855 0 0.536 0.554 0.829 -0.171 -0.044 0 0 0 宏观要闻 1、商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。双方宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道，成立一个工作组，由中美副部长级和司局级政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。此外，双方还启动出口管制信息交流机制，作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制。 2、周一A股大幅波动，引起市场对量化交易关注，消息称一些券商暂停量化T+0算法交易。据每日经济新闻，某量化私募人士表示，当日确有券商暂停T+0交易，但只涉及行业部分券商。多位百亿量化私募人士均指出，一些券商暂停T+0交易影响的是中小量化私募，对自研能力较强的头部量化私募影响不大。 3、十四届全国人大常委会第五次会议在京举行,审议行政复议法修订草案、民事诉讼法修正草案、学前教育法草案、学位法草案等。受国务院委托，国家发改委主任郑栅洁作了《关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，财政部部长刘昆作了《关于今年以来预算执行情况的报告》。 4、财政部部长刘昆表示，要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济，切实保障和改善民生，防范化解地方政府债务风险，进一步严肃财经纪律。 5、自8月25日三部门喊话落实“认房不用认贷”政策之后，有传言称，深圳目前已有银行执行该政策。四大行、浦发银行、招商银行对此均表示，目前未收到相关政策文件，也未执行“认房不认贷”。 6、前7月我国汽车制造业利润2583.1亿元，同比增加1%，占规模以上工业企业利润总额比重为6.5%；汽车制造业完成营业收入53148.4亿元，增长11.8%。 7、《国务院关于确保国家粮食安全工作情况的报告》提出，将从加强粮食安全保障体系和能力建设等8方面保障国家粮食安全，强化粮食安全法治保障，推动出台粮食安全保障法、耕地保护法。 8、郑商所发布公告，自8月29日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2309及2310合约交易指令每 次最小开仓下单量调整为4手；非期货公司会员或者客户在纯碱期货2309及2310合约上单 日开仓交易最大数量为300手。 9、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书，倡议全力确保安全生产；积极引导行业预期，把煤炭价格稳定在国家规定的合理区间，高质量做好煤炭保供稳价；加强行业自律并建立长效协作机制。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 28日，花生期货主力合约PK311以10616开盘，最高10652，10546收盘，成交量75333手，持仓量181778手，持仓较昨日减909手。雨后天气有利于花生收货与晾晒，新花生上货量将继续增加，关注盘面贴水短期支撑，建议逢高逐步空远月。 油脂 28日，豆油成交10000吨，棕榈油成交4700吨，总成交比上一交易日减少19900吨，减幅57.51%。开机方面，全国123家油厂开机率上升至62.16%，全国111家油厂开机率上升至64.93%。全国进口大豆港口库存为687.413万吨，8月21日为682.634万吨，环比增加4.779万吨。信息方面，SPPOMA数据2023年8月1-25日马来西亚棕榈油单产增加9.12%，出油率增加0.35%，产量增加11%。USDA作物生长报告，截至2023年8月27日当周，美国大豆优良率为58%,高于市场预期的56%，前一周为59%,上年同期为57%。当周，美国大豆结荚率为91%,上一周为86%,上年同期为90%，五年均值为90%。当周，美国大豆落叶率为5%,上一周为0%,上年同期为4%，五年均值为6%。受此影响短期油脂市场有回调压力。 白糖 国际方面，巴西8月上半月产糖346万吨，同比多31.2%，处于历史高位。印度 将在评估新年度产量后做出是否禁止出口的决定，国内要保证600万吨库存水平，按照评估新年度出口可能仅为300万吨，若禁止，这对远期原糖构成支撑。短期巴西产区和港口有降雨预报，利多原糖；中长期看，关注印度产量和政策。国内，白糖现货价格坚挺，中秋双节季节性需求旺季，高基差低库存支撑糖价。内外价差再度缩小。新糖上市前糖价跟随外盘，偏强震荡，关注原糖。中长期等待新糖上市及进口到港。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.15元/公斤，环比+0.05元/公斤，小幅上涨。短期高校开学，北方天气转冷，整体消费采购增加，上游出现一定惜售情绪。但中长期看出来依旧正常，下游需求仍未出现全面好转。盘面维持情绪化的技术反弹。基于弱现实，强预期的判断，继续维持近月反弹做空，远月回调做多。价差反套为主。 鸡蛋 全国鸡蛋现货今日稳定为主，均价5.1元/斤左右。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，上游开始出现库存。中游贸易商 出货积极，下游消费端拿货谨慎，产销区倒挂，产区库存偏低，学生开学和中秋备货支撑带来价格支撑。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存不高，现货取决于下游消费的支撑和拉动，预期逐渐减弱，期货盘面高位震荡，更多的来自于基差修复支撑，关注反弹做空机会。 棉花 8月28日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）100.08美分/磅， 涨1.21美分/磅，折一般贸易港口提货价17564元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）98.50美分/磅，涨1.22美分/磅，折一般贸易港口提货价17290元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为102.80美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18034.58元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为102.05，折人民币一般贸易港口提货价17902.47元/吨。澳棉报价为98.60，折人民币一般贸易港口提货价17307.99元/吨。巴西棉报价