股指期货将偏弱震荡 螺纹钢、铁矿石、焦煤、玻璃、烧碱期货将震荡偏强 原油期货将宽幅震荡

期货研究 2023年9月20日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡螺纹钢、铁矿石、焦煤、玻璃、烧 研 究碱期货将震荡偏强原油期货将宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将偏弱震荡：IF2310阻力位3757和3778点，支撑位3710和3702点；IH2310阻力位2550和2570 点，支撑位2520和2509点；IC2310阻力位5738和5755点，支撑位5666和5629点；IM2310阻力位6108 和6132点，支撑位6040和6007点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位101.81和101.87元，支撑位101.57和 101.51元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位471.4和473.1元/克，支撑位468.6和467.1 元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5920和5946元/千克，支撑位5852和5810 元/千克。 铜期货主力合约CU2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位68600和68400元/吨，阻力位69000和69100 元/吨。 铝期货主力合约AL2310大概率偏弱震荡，并将下探支撑位19150和19020元/吨，阻力位19320和19390元 /吨。 锌期货主力合约ZN2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位21580和21450元/吨，阻力位21910和22030 元/吨。 镍期货主力合约NI2310大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位163700和165000元/吨，支撑位160500和160000 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3874和3890元/吨，支撑位3824和3817 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3971和3980元/吨，支撑位3922和3905元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位882和885元/吨，支撑位861和859元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2570和2600元/吨，支撑位2504和2488元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1940和1980元/吨，支撑位1884和1870元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1754和1777元/吨，支撑位1717和1708元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2300和2330元/吨，支撑位2250和2229元/吨。 烧碱期货主力合约SH405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3150和3180元/吨，支撑位3040和3023元/吨。 原油期货主力合约SC2311大概率将宽幅震荡，支撑位693和689元/桶，阻力位709和713元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6410和6512元/吨，支撑位6310和6280元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6574和6632元/吨，支撑位6481和6445元/吨。 苯乙烯期货主力合约EB2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9600和9729元/吨，支撑位9433和9350元 /吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2662和2668元/吨，支撑位2617和2599元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2662和2678元/吨，支撑位2636和2623元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3976和4015元/吨，支撑位3925和3905元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8160和8216元/吨，支撑位8040和8000元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7372和7436元/吨，支撑位7266和7228元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将震荡整理，阻力位17400和17530元/吨，支撑位17290和17090元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14440和14590元/吨，支撑位14160和 14110元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、证监会回应金帝股份上市首日“天量”融券卖出表示，根据目前核查情况，上述融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。针对市场反映的上市公司高管与核心员工参与战略配售后阶段性出借股票的规则，证监会将充分听取各方意见，进一步论证评估。金帝股份股价连续两日涨停，公司称目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 2、中证报头版刊文称，从7天期逆回购加量、重启14天期逆回购操作，到超额续做到期中期借贷便利 （MLF）、降准迅速落地，近期，央行多措并举有效缓解流动性扰动。专家认为，央行将继续综合运用公开 市场操作等政策工具，熨平政府债券发行缴款、信贷投放加快等因素对货币市场流动性的影响，确保流动性保持合理充裕，巩固经济回升向好基础。 3、央行9月19日开展2080亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。 Wind数据显示，当日有2090亿元逆回购到期，因此单日净投放590亿元。 4、据证券时报，新一轮贷款市场报价利率（LPR）将于今日揭晓，过去一个月，在经历了5年期以上 LPR“降息”预期落空、银行再度纷纷下调存款利率、人民银行降准释放超5000亿低成本中长期流动性后，即将公布的新一轮5年期以上LPR能否“补降”引发市场猜想。 5、经合组织（OECD）公布经济前景展望报告，将2023年全球增长预测由2.7%上调至3%，但将2024年增长预测由2.9%下调至2.7%。美国今明两年经济增长预期均获上调，欧元区增长预测则遭下调，其中2023年德国GDP预测被下调至萎缩0.2%，是今年预计唯一陷入衰退的主要经济体。 6、据美国财政部数据，美国国债总额于9月18日首次超过33万亿美元。如果国会无法在9月30日 之前通过长期的拨款法案或者短期支出法案，政府将面临停摆危机。中国7月持有美国国债规模为8218亿 美元，连续四个月减持美国国债，续创2009年5月以来新低。 7、美国财政部长耶伦称，近期石油价格上涨不受欢迎，但最终油价将会企稳，另外美国经济仍保持在实现软着陆的轨道之上。 8、美国8月新屋开工年化总数降至128.3万，不及市场预期的144万，为2020年6月以来的最低水 平。8月营建许可年化总数初值增至154.3万，好于市场预期的144.3万，为近一年来最高水平。 9、欧元区8月CPI终值为5.2%，低于初值5.3%，显示欧元区上月通胀率实际上有所缓和。8月核心通胀确认为5.3%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，纯碱涨1.85%，LPG涨1.75%，PVC涨1.59%，纸浆涨1.51%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.5%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.63%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.2%，沪锡涨0.79%，沪铅涨0.26%，不锈钢跌0.16%，沪铜跌0.35%，沪铝跌0.57%，沪锌跌0.73%。 2、大商所发布通知，自10月10日结算时起，生猪期货合约涨跌停板幅度调整为6%，交易保证金水平 调整为8%；自9月21日交易时起，非期货公司会员或者客户在生猪期货各月份合约上单日开仓量不得超过 1000手。 3、郑商所发布通知，自9月22日结算时起，棉花期货2311、2401合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；棉花期货2403、2405合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%。 4、陕西省应急管理厅要求，对60万吨/年以下煤矿逐矿进行执法检查，不具备安全生产条件的一律责令停工停产整顿。 5、印尼能源和矿产资源部长警告称，由于冶炼设施需求增加，年产量高，该国镍储量可能在15年内耗尽。政府官员表示，印尼今年将不批准任何新的采矿配额。 6、上海有色网最新报价显示，9月19日，国产电池级碳酸锂跌3000元报18万元/吨，连跌11日，续 创逾4个月新低。 7、俄罗斯政府考虑对石油产品征收250美元/吨的出口关税。 8、美国至9月15日当周API原油库存减少525万桶，预期减少266.7万桶，前值增加117.4万桶。 9、波罗的海干散货指数涨6.05%，报1526点。 10、国际油价涨跌不一，美油11月合约涨0.13%，报90.70美元/桶。布油11月合约跌0.1%，报93.2 美元/桶。 11、国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.04%报1952.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.1% 报23.475美元/盎司。 12、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.6%报8309.5美元/吨，LME期锌跌2.08%报2489美元/吨，LME期镍涨0.62%报20000美元/吨，LME期铝跌0.2%报2215.5美元/吨，LME期锡跌0.32%报26100美元/吨，LME期铅跌1.22%报2220美元/吨。 13、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.11%报1315.25美分 /蒲式耳；玉米期货涨0.95%报476美分/蒲式耳，小麦期货跌1.27%报583.75美分/蒲式耳。 14、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨3.9个基点报5.101%，3年期美债收益率涨5.1个基点报4.785%，5年期美债收益率涨6.1个基点报4.516%，10年期美债收益率涨5.8个基点报4.366%，30年期美债收益率涨4.2个基点报4.428%。 15、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报105.15，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.12%报1.0679，英镑兑美元涨0.04%报1.2390，澳元兑美元涨0.26%报0.6454，美元兑日元涨0.17%报147.86，美元兑瑞郎涨0.07%报0.8977，离岸人民币对美元跌126个基点报7.3037。 16、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2943，较上一交易日跌23个基点，夜盘收报7.2970。人民币对美元中间价报7.1733，调升3个基点。交易员认为，中间价报价继续体现监管层维持人民币汇率预期稳定的决心，随着近期官方持续喊话维持汇率预期稳定，市场情绪在7.3关口附近变得更为谨慎，但客盘结汇意愿不高，关注美联储决议基调。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月19日，沪深300股指期货主力合约IF2310开盘3737.0点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡下行， 收盘在3736.4点，下跌0.15%（按照收盘价下跌0.20%），最高反弹至3740.0点，无力上攻9月18日收 盘价3743.8点阻力，最低下探至3713.6点，9月18日开盘价3710点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约