晨会纪要

晨会纪要 2023第（170）期发布日期：2023-09-19 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/9/192023/9/18 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,125.933,125.930 34624.3034618.246.060 13710.2413708.341.90 4453.534450.323.210 17930.5518182.89-252.340 1.911.760.149 105.08105.08-0.002 7.297.290 0 0.018 0.014 0.072 -1.388 8.452 -0.002 0 主力合约 2023/9/18 2023/9/17涨跌 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1955.201,945.609.60 23.5323.310.220 8352.008,409.00-57.0 2217.002,196.0021.0 2539.002,515.0024.0 2247.502,265.00-17.50 26195.0025,870.00325.0 19890.0019,920.00-30.0 27.3427.030.310 87.0286.700.320 1315.501,338.50-23.0 387.80392.00-4.20 60.8661.93-1.070 471.50475.25-3.750 90.9991.20-0.210 93.3793.370 2023/9/192023/9/18 0.493 0.944 -0.678 0.956 0.954 -0.773 1.256 -0.151 1.147 0.369 -1.718 -1.071 -1.728 -0.789 -0.230 0 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 467.76 5843.00 69040.00 21875.00 19315.00 221520.00 17220.00 161870.00 872.50 3860.00 15470.00 3946.00 7562.00 7164.00 15:00 467.32 5834.00 69450.00 21835.00 19195.00 222540.00 17255.00 162900.00 871.50 3842.00 15490.00 3903.00 7,562.00 7,164.00 涨跌 0.440 9.0 -410.0 40.0 120.0 -1020.0 -35.0 -1030.0 1.0 18.0 -20.0 43.0 0 0 涨跌幅/% 0.094 0.154 -0.590 0.183 0.625 -0.458 -0.203 -0.632 0.115 0.469 -0.129 1.102 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/19 8:00 1903.50 2538.50 0.00 14365.00 10925.00 8439.00 8021.00 6330.00 6392.00 4017.00 2633.00 4409.00 9472.00 2270.00 1719.00 699.10 3772.00 1867.00 5982.00 5678.00 2023/9/19 8:00 5119.00 4917.00 3981.00 3126.00 8150.00 8895.00 7324.00 4567.00 6906.00 2646.00 2935.00 17225.00 23300.00 9162.00 13390.00 10136.00 2023/9/18 15:00 1890.00 2518.00 0.00 14285.00 10845.00 8430.00 7991.00 6320.00 6390.00 4009.00 2625.00 4396.00 9467.00 2,270.00 1708.00 704.70 3824.00 1873.00 5954.00 5661.00 2023/9/18 15:00 5105.00 4942.00 4029.00 3152.00 8216.00 8931.00 7382.00 4,567.00 6886.00 2646.00 2942.00 17195.00 23345.00 9,162.00 13,390.00 10,136.00 涨跌 13.50 20.50 0 80.0 80.0 9.0 30.0 10.0 2.0 8.0 8.0 13.0 5.0 0 11.0 -5.60 -52.0 -6.0 28.0 17.0 涨跌 14.0 -25.0 -48.0 -26.0 -66.0 -36.0 -58.0 0 20.0 0 -7.0 30.0 -45.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.714 0.814#DIV/0!0.560 0.738 0.107 0.375 0.158 0.031 0.20 0.305 0.296 0.053 0 0.644 -0.795 -1.360 -0.320 0.470 0.30 涨跌幅/% 0.274 -0.506 -1.191 -0.825 -0.803 -0.403 -0.786 0 0.290 0 -0.238 0.174 -0.193 0 0 0 宏观要闻 1、央行、外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会，听取有关意见建议，研究加大金融支持稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。央行行长潘功胜表示，将持续优化政策安排，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，不断提升金融服务质效，助力高水平对外开放。 2、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.08%，报90.99美元/桶。布油11月合约涨0.47%， 报93.48美元/桶。 3、《2022年全国科技经费投入统计公报》显示，2022年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破3万亿元，达到30782.9亿元，比上年增长10.1%，延续较快增长势头。 4、据经济参考报，近期，从中央到地方都在部署自贸试验区新的发展任务，其中，提升国际高标准经贸规则对接水平、提升市场准入水平、提升改革系统集成水平等“三个提升”成为重点。同时，各地还在强化制度创新与产业发展的结合，聚焦产业发展所需创新制度供给，增强高质量发展新动力。 5、我国首个电力现货市场基本规则发布，主要规范电力现货市场的建设与运营，从而构建起“能涨能降”的市场价格机制。基本规则将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易。 6、美国财政部长耶伦表示，没有迹象表明美国经济即将陷入衰退，现在判断美国汽车行业罢工可能产生的影响为时尚早。劳动力市场有所趋弱，但仍处于“健康”状态，工业产值在增长，“通胀在下降”。 7、据央视财经，截至8月底全国棉花商业库存为176.59万吨，环比7月底减少17.5%，同比下降32.7%，是近五年最低水平。此外，新疆主产区前期受到天气等因素影响，预计采摘时间将延后，产量也将有所下降。 8、沙特阿美首席执行官：石油需求峰值预期“因面临仔细观察而正在萎缩”，过早淘汰化石燃料是危险的，下半年石油需求将达到创纪录的1.03-1.04亿桶/日。 9、俄罗斯总统普京已将粮食和粮食产品出口禁令延长一年，至2024年12月31日。 10、上海有色网最新报价显示，9月18日，国产电池级碳酸锂跌2500元报18.3万元/吨，连跌 10日并续创逾4个月新低。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 18日，花生期货主力合约PK311以10062开盘，最高10146，以10136收盘，成 交量84536手，持仓量159345手，持仓较昨日减5092手。价格基本稳定，加工厂和贸易商采购均较为谨慎，按需采购。费县中粮合同价格下调100。整体看，目前价格仍在高位，受商品环境影响，建议反弹空为主。 油脂 据Mysteel调研显示，截至2023年9月15日（37周），全国重点地区棕榈油商 业库存约77.98万吨，较上周增加9.34万吨，增幅13.61％。全国重点地区豆油商业库存约98.26万吨，较上次统计增加1.95万吨，增幅2.02%。信息面，USDA作物生长报告：截至2023年9月17日当周，美国大豆优良率为52%,高于市场预期的51%，前一周为52%,上年同期为55%。截至2023年9月17日当周，美国大豆收割率为5%,高于市场预期的4%，去年同期为3%,五年均值为4%。截至当周，美国大豆落叶率为54%,上一周为31%,上年同期为39%，五年均值为43%。6.USDA出口检验报告：截至2023年9月14日当周，美国大豆出口检验量为393004吨，前一周修正后为373619吨，初值为310073吨，符合预期。2022年9月15日当周，美国大豆出口检验量为521068吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为766623吨，上一年度同期915080吨。潮湿的天气条件将有利于印尼加里曼丹和马来西亚的棕榈油产量。短期油脂缺乏利多炒作，建议反弹空为主。 白糖 国际方面，国际方面，巴西8月下半月产糖346万吨，同比增10%。巴西糖产出和出口难以给全球带来供给压力，市场关注北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，远期供给紧张支撑四季度糖价，9月下半月印度降雨预计充沛利于甘蔗生长。短期看，产区天气适宜，原糖可能调整，中长期受限于印度产量和政策，预计重心上移。国内，现货价格坚挺，基差历史高位，外盘价格强于国内，进口亏损扩大。短期受拍卖传闻、甜菜新糖开榨，进口回升等利空因素，糖价回落调整，但供需结构未有效改变，预计回落空间有限，新糖上市前高位震荡，关注政策。 生猪 昨天，全国生猪均价为16.46元/公斤，较前天下降0.11元/公斤，周末过后，消费难以有效带动，多地猪价下跌，集团场出栏增量，屠宰企业收购顺畅，压价采购， 散户认价出栏的增多，扛价情绪不强，双节前的备货并未开启，市场供大于求，预计短期猪价偏弱调整。期货盘面再度走弱，继续筑底模式，近弱远强，续反套为主。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳中回落，均价5.3元/斤左右。短期市场关注的焦点仍旧停留在需求端。节前备货高潮显现，市场下游到货偏多，拿货积极性受限，假期需求仍有释放可能，现货短期情绪性回调为主，但期货预计表现强于现货，高基差支撑下，回调幅度相对缓慢，整体盘面仍将维持高位偏强震荡。 棉花 9月18日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）99.19美分/磅，跌 1.16美分/磅，折一般贸易港口提货价17530元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.61美分/磅，跌1.11美分/磅，折一般贸易港口提货价17254元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为100.85美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17814.40元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为101.10，折人民币一般贸易港口提货价17858.44元/吨。澳棉报价为97.70，折人民币一般贸易港口提货价17263.95元/吨。巴西棉报价