晨会纪要

晨会纪要 2023第（168）期发布日期：2023-09-15 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,126.55 3,126.55 0 0 道琼斯工业指数 34907.11 34575.53 331.580 0.959 纳斯达克指数 13926.05 13813.59 112.460 0.814 标普500 4505.10 4467.44 37.660 0.843 恒生指数 18047.92 18009.22 38.70 0.215 SHIBOR隔夜 1.77 1.52 0.242 15.879 美元指数 105.41 105.34 0.069 0.066 美元兑人民币(CFETS) 7.27 7.27 0 0 主力合约 2023/9/14 2023/9/13 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1932.50 1,930.60 1.90 0.098 COMEX白银 22.94 23.13 -0.190 -0.821 LME铜 8438.00 8,394.00 44.0 0.524 LME铝 2220.00 2,208.00 12.0 0.543 LME锌 2560.00 2,528.00 32.0 1.266 LME铅 2245.50 2,212.50 33.0 1.492 外盘LME锡 25875.00 25,700.00 175.0 0.681 LME镍 20230.00 20,150.00 80.0 0.397 ICE11号糖 27.12 26.62 0.50 1.878 ICE2号棉花 87.83 86.94 0.890 1.024 CBOT大豆 1361.25 1,351.00 10.250 0.759 CBOT豆粕 399.00 394.90 4.10 1.038 CBOT豆油 61.88 61.61 0.270 0.438 CBOT玉米 480.50 481.75 -1.250 -0.259 NYMEX原油 90.69 88.85 1.840 2.071 ICE布油 94.14 92.19 1.950 2.115 2023/9/15 2023/9/14 2023/9/152023/9/14 公司官方微信 8:00 15:00 黄金 476.72 472.00 4.720 1.0 白银 5984.00 5920.00 64.0 1.081 铜 69560.00 69470.00 90.0 0.130 锌 21990.00 21950.00 40.0 0.182 铝 19330.00 19310.00 20.0 0.104 锡 218750.00 218210.00 540.0 0.247 铅 16965.00 16870.00 95.0 0.563 镍 162710.00 162300.00 410.0 0.253 铁矿石 872.00 863.50 8.50 0.984 螺纹钢 3817.00 3794.00 23.0 0.606 不锈钢 15410.00 15410.00 0 0 热轧卷板 3892.00 3868.00 24.0 0.620 硅铁 7380.00 7,380.00 0 0 锰硅 7082.00 7,082.00 0 0 金属主力合约 国内 涨跌涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/15 8:00 1815.00 2456.00 0.00 14420.00 10915.00 8419.00 7995.00 6456.00 6444.00 3892.00 2592.00 4377.00 9746.00 2220.00 1718.00 739.60 3838.00 1830.00 5816.00 5712.00 2023/9/15 8:00 5149.00 4949.00 4006.00 3126.00 8348.00 9038.00 7520.00 4385.00 6904.00 2672.00 2966.00 17160.00 23005.00 9215.00 13085.00 10002.00 2023/9/14 15:00 1807.50 2449.00 0.00 14440.00 10840.00 8349.00 7957.00 6354.00 6395.00 3849.00 2562.00 4346.00 9817.00 2,220.00 1714.00 728.30 3812.00 1813.00 5748.00 5687.00 2023/9/14 15:00 5103.00 4905.00 3979.00 3102.00 8290.00 8927.00 7472.00 4,385.00 6872.00 2664.00 2948.00 17125.00 22935.00 9,215.00 13,085.00 10,002.00 涨跌 7.50 7.0 0 -20.0 75.0 70.0 38.0 102.0 49.0 43.0 30.0 31.0 -71.0 0 4.0 11.30 26.0 17.0 68.0 25.0 涨跌 46.0 44.0 27.0 24.0 58.0 111.0 48.0 0 32.0 8.0 18.0 35.0 70.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.415 0.286#DIV/0! -0.139 0.692 0.838 0.478 1.605 0.766 1.117 1.171 0.713 -0.723 0 0.233 1.552 0.682 0.938 1.183 0.440 涨跌幅/% 0.901 0.897 0.679 0.774 0.70 1.243 0.642 0 0.466 0.30 0.611 0.204 0.305 0 0 0 宏观要闻 1、央行年内第二次降准重磅落地，预计释放中长期流动性超5000亿元。央行表示，当前我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕，决定于9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。央行今年首次降准已于3月落地，年内两次降准共降低金融机构存款准备金率0.5个百分点、释放中长期流动性超万亿元。 2、央行表示，将精准有力实施好稳健货币政策，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，更好地支持重点领域和薄弱环节，兼顾内外平衡，保持汇率基本稳定，稳固支持实体经济持续恢复向好，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 3、欧洲央行意外宣布加息，并暗示加息结束。欧洲央行决定，自9月20日起将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调25个基点至4.50%、4.75%和4.00%，为连续第10次加息，市场预期按兵不动。欧洲央行在声明中表示，关键利率已达到一定水平，如果维持足够长的时间，将为通胀恢复到目标做出重大贡献。 4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.45%，报90.69美元/桶。布油11月合约涨2.41%， 报94.09美元/桶。 5、国家发改委副主任丛亮表示，支持福建全域推动两岸融合发展示范区建设，将指导厦门、福州两市和平潭综合实验区等条件好、优势突出的地区率先试点，以点带面，并鼓励福建其他地区结合自身实际、有针对性地参与两岸融合发展实践。丛亮还表示，两岸各界对两岸基础设施直接联通期盼已久，要共同努力，争取早日实现两岸民众坐着高铁轻松跨过台湾海峡的梦想。 6、郑商所公告，9月15日，烧碱期货首批上市交易合约挂牌基准价为2950元/吨；对二甲苯期 货首批上市交易合约挂牌基准价为9550元/吨。 7、《煤炭行政处罚办法（修订征求意见稿）》明确，违反煤炭法律、法规、规章规定事实确凿并有法定依据，对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。 8、周四波罗的海干散货指数报1340点，创5月23日以来新高，较前一交易日上涨3.88%，连 涨7日。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 13日，花生期货主力合约PK311以10052开盘，最高10116，最以9928收盘， 成交量100454手，持仓量173528手，持仓较昨日减1869手。花生现货市场基本稳定，上市量不大，目前价格仍在高位，受商品环境影响，短期预计震荡为主。 油脂 13日，豆油成交13100吨，棕榈油成交4900吨，总成交比上一交易日增加8070吨，增幅81.27%。开机方面，全国123家油厂开机率上升至59%，全国111家油厂开机率上升至62.29%。信息面，美国银行表示如果欧佩克+继续维持今年年底前的减产措施，并且亚洲需求持续增长，布伦特原油价格可能在2024年之前突破每桶100美元。美豆优良率高于预期，受美农报告影响报告，短期缺乏利多炒作，短期油脂市场有望震荡为主。 白糖 国际方面，受原油上涨等因素提振，隔夜原糖继续上涨，运行在27美分以上。巴 西8月下半月产糖346万吨，同比增10%。巴西糖产出和出口难以给全球带来供给压力，市场关注北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，远期供给紧张支撑四季度糖价。原糖预计重心上移，中长期关注印度产量和政策。国内，现货价格坚挺，基差历史高位，近期外盘价格强于国内，进口亏损扩大。短期受拍卖传闻扰动回落，供需结构未变，预计新糖上市前高位震荡，关注政策。中长期关注新糖上市及进口到港。 生猪 昨天，全国生猪均价为16.56元/公斤，环比+0.01元/公斤，整体猪价止跌企稳但上涨仍然承压，个别地区价格小幅走强。经过连续降价，养殖端抵触情绪增强，散户出栏积极性不高，加上二育现象有所增多，屠企采购难度增大，猪价小幅反弹。但消费市场跟进不足，屠企抵触高价，猪价涨幅受限。期货盘面短期资金看涨情绪带动为主，市场双节备货，存在一定支撑，关注反弹高度，继续反套为主。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳定为主，均价5.3元/斤左右。短期市场关注的焦点仍旧停留在需求端。学生开学之后进入中秋备货行情，虽然全国降温带来能效回升，但下游需求拉动集中释放明显。整体看供应端仍旧处于稳中有增，现货价格更多取决于下游消费的支撑和拉动。短期学生开学备货告一段落，现货相对稳定，盘面震荡为主，基 差支撑犹在，关注修复带来的反弹高度。 棉花 9月14日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）99.45美分/磅，跌 1.40美分/磅，折一般贸易港口提货价17575元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.82美分/磅，跌1.40美分/磅，折一般贸易港口提货价17290元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为101.91美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18001.55元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为101.16，折人民币一般贸易港口提货价17869.45元/吨。澳棉报价为98.20，折人民币一般贸易港口提货价17352.02元/吨。巴西棉报价为99.99，折人民币一般贸易港口提货价17671.28元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为95.36，折人民币一般贸易港口提货价16856.62元/吨。西非棉的报价为99.42，折人民币一般贸易港口提货价17572.20元/吨。印度棉的报价