晨会纪要

晨会纪要 2023第（162）期发布日期：2023-09-06 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,154.37 3,154.37 0 0 道琼斯工业指数 34641.97 34837.71 -195.740 -0.562 纳斯达克指数 14020.95 14031.82 -10.870 -0.077 标普500 4496.83 4515.77 -18.940 -0.419 恒生指数 18456.91 18844.16 -387.250 -2.055 SHIBOR隔夜 1.39 1.53 -0.138 -9.031 美元指数 104.74 104.80 -0.059 -0.056 美元兑人民币(CFETS) 7.31 7.31 0 0 主力合约 2023/9/5 2023/9/4 涨跌 涨跌幅/% 2023/9/62023/9/5 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1951.501,966.20-14.70-0.748 23.8824.55-0.665-2.709 8473.008,450.0023.00.272 2192.002,200.50-8.50-0.386 2464.502,466.50-2.0-0.081 2225.002,202.0023.01.045 26350.0026,300.0050.00.190 21065.0021,020.0045.00.214 26.5925.860.7302.823 88.8690.00-1.140-1.267 1354.251,368.50-14.250-1.041 406.20399.107.101.779 65.7563.382.3703.739 471.75482.75-11.0-2.279 86.7486.050.6900.802 90.0589.001.0501.180 2023/9/62023/9/5 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 463.70 5816.00 69640.00 21300.00 18995.00 222800.00 16765.00 171960.00 857.00 3822.00 15780.00 3921.00 7284.00 6994.00 15:00 464.98 5836.00 69050.00 21180.00 18980.00 222090.00 16515.00 171800.00 846.50 3799.00 15790.00 3906.00 7,284.00 6,994.00 涨跌 -1.280 -20.0 590.0 120.0 15.0 710.0 250.0 160.0 10.50 23.0 -10.0 15.0 0 0 涨跌幅/% -0.275 -0.343 0.854 0.567 0.079 0.320 1.514 0.093 1.240 0.605 -0.063 0.384 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/6 8:00 1714.50 2375.50 0.00 14235.00 10640.00 8456.00 7925.00 6158.00 6521.00 3904.00 2579.00 4250.00 8931.00 2219.00 1770.00 689.00 3738.00 1945.00 5854.00 5749.00 2023/9/6 8:00 5296.00 5201.00 4099.00 3326.00 8436.00 9302.00 7762.00 4367.00 7082.00 2692.00 3002.00 17720.00 23500.00 8793.00 13645.00 10266.00 2023/9/5 15:00 1713.50 2375.00 0.00 14130.00 10450.00 8401.00 7871.00 6056.00 6535.00 3881.00 2590.00 4243.00 8827.00 2,219.00 1757.00 670.20 3594.00 1955.00 5836.00 5662.00 2023/9/5 15:00 5247.00 5173.00 4086.00 3302.00 8388.00 9276.00 7716.00 4,367.00 7058.00 2685.00 2997.00 17530.00 23345.00 8,793.00 13,645.00 10,266.00 涨跌 1.0 0.50 0 105.0 190.0 55.0 54.0 102.0 -14.0 23.0 -11.0 7.0 104.0 0 13.0 18.80 144.0 -10.0 18.0 87.0 涨跌 49.0 28.0 13.0 24.0 48.0 26.0 46.0 0 24.0 7.0 5.0 190.0 155.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.058 0.021#DIV/0!0.743 1.818 0.655 0.686 1.684 -0.214 0.593 -0.425 0.165 1.178 0 0.740 2.805 4.007 -0.512 0.308 1.537 涨跌幅/% 0.934 0.541 0.318 0.727 0.572 0.280 0.596 0 0.340 0.261 0.167 1.084 0.664 0 0 0 宏观要闻 1、中国期货业协会召开第六次会员大会，证监会副主席方星海出席大会并讲话，围绕贯彻《期货和衍生品法》，建设中国特色现代期货市场进行阐述。方星海表示，要重点把握四个方面建设中国特色现代期货市场：一是坚持以服务实体经济为宗旨；二是坚持体现市场一般规律与国情市情有机结合；三是坚持守牢风险底线；四是坚持服务国家宏观调控大局。 2、证监会副主席方星海指出，要加强对高频交易等新型交易行为监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。优化市场运行，完善市场监管，降低市场交易成本，保障市场在量的合理增长和质的有效提升上保持合理平衡。 3、国新办举行新闻发布会，介绍《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》有关情况。海关总署表示，积极支持河套深港科技创新合作区建设，加强与相关部门协作配合，确保管得住、放得开、通得快。广东省副省长孙志洋表示，广东要扎实推进一批具有标志性的合作项目落地。 4、8月财新中国服务业PMI为51.8，创年内新低；财新中国综合PMI降至51.7，创2月以来新低。 5、国家金融监管总局发布通知，要求个税递延型养老保险试点公司有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。 6、杭州“认房不认贷”政策升级调整。此次调整取消“相应贷款已结清”的描述，进一步拓宽认房不认贷范围，降低原二套家庭购房首付比例及贷款利率。 7、澳洲联储连续第三次暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位，符合市场预期。澳洲联储表示，可能需要进一步收紧货币政策；坚决将通胀率恢复至目标水平。 8、沙特和俄罗斯延长石油供应限制措施。沙特将自愿减产100万桶/日措施延长3个月，并将 每月对石油减产进行评估。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将自愿削减30万桶/日的石油 出口量，直至2023年底。 9、上期所宣布，自9月8日交易起，氧化铝期货交易手续费调整为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一；丁二烯橡胶期货交易手续费调整为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。 10、郑商所宣布，自9月8日结算时起，尿素期货2310、2311、2312及2401合约交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 5日，花生期货主力合约PK311以10290开盘，最高10312，以10266收盘，成 交量68854手，持仓量172908手，持仓较昨日减58手。天气有利于花生收货与晾晒，新花生上货量有所增加，短期现货市场仍有一定的支撑，但需求谨慎，已开始偏弱，盘面或随现货偏弱震荡运行，建议逢高逐步空远月。 油脂 9月5日，豆油成交9800吨，棕榈油成交3000吨，总成交比上一交易日增加1400吨，增幅12.2%。开机方面，当日全国123家油厂开机率上升至59.35%，全国111家油厂开机率上升至61.54%，据Wind数据，9月5日当周，豆油港口库存录得86.6万吨，较上一周减少1.35万吨。信息面，彭博数据显示，马来西亚2023年8月棕榈油产量料为173万吨，较7月的161万吨增加7.45%。8月棕榈油出口料为133万吨，较7月的135万吨减少1.48%。8月棕榈油库存料为190万吨，较7月的173万吨增加9.83%。8月棕榈油进口量料为10万吨，较7月的10万吨持平。美国中西部大豆主产区本周气温料高于正常水平，可能有降雨。巴西降雨对改善土壤墒情大有裨益，利于大豆播种。油脂需求不佳，建议空为主。 白糖 国际方面，原油上涨，隔夜原糖逼近27美分。因担忧东南亚产国天气。印度本年度甘蔗种植面积同比增7%。目前巴西产糖出口高峰期，但北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，支撑四季度糖价。原糖回落空间有限，易涨难跌，中长期关注印度产量和政策。国内，白糖现货价格坚挺，8月广西和云南月度销糖同比偏低，高基差低库存支撑糖价。进口亏损扩大，新糖上市前糖价跟随外盘，高位震荡，关注原糖。中长期等待新糖上市及进口到港 生猪 昨日，全国生猪现货稳中有跌，均价为17.00元/公斤左右，环比下降0.23元/公斤。供应端，月初集团场缩量，散户看涨情绪有所升温，压栏抗价情绪偏浓，中游屠宰企业积极性不高，以压价收购为主，下游需求，气温依旧偏高，学校开学需求提振甚微，预计短期猪价稳定运行。生猪期货盘面近月跟随现货下跌，远月表现先对偏强，阶段性近弱远强，建议参与价差反套为主。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳中偏强，均价5.2元/斤左右，继续上涨。短期学生开学，内需＋外需集中需求释放，拉动价格再度走强。中期看，上游养殖端，气温先对前期有所下降，但温度依旧偏高，整体产蛋率整体稳中有升。中游贸易商拿货谨慎，出货积极，风控意识强，下游需求后续缺少持续性的支撑，更多是阶段性的需求释放。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存不高，现货价格更多取决于下游消费的支撑和拉动。短期更多因学生开学，集中备货拉动现货上涨，盘面上周震荡偏强，盘面基差修复为主，关注反弹高度。 棉花 9月5日，中国主港报价不变。国际棉花价格指数（SM）102.47美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价18103元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）100.84美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价17818元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为104.95美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18540.99元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为104.20，折人民币一般贸易港口提货价18408.89元/吨。澳棉报价为101.23，折