晨会纪要 2023第(154)期发布日期:2023-08-23 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,120.33 3,120.33 0 0 道琼斯工业指数 34288.83 34463.69 -174.860 -0.507 纳斯达克指数 13505.87 13497.59 8.280 0.061 标普500 4387.55 4399.77 -12.220 -0.278 恒生指数 17791.01 17623.29 167.720 0.952 SHIBOR隔夜 1.82 1.94 -0.119 -6.144 美元指数 103.58 103.60 -0.020 -0.020 美元兑人民币(CFETS) 7.29 7.29 0 0 主力合约 2023/8/22 2023/8/21 涨跌 涨跌幅/% 2023/8/232023/8/22 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1926.401,924.002.400.125 23.4723.380.0950.406 8361.008,288.0073.00.881 2181.002,145.5035.501.655 2335.502,323.5012.00.516 2151.502,168.00-16.50-0.761 26180.0025,655.00525.02.046 20600.0020,140.00460.02.284 23.3723.46-0.090-0.384 84.3183.680.6300.753 1344.501,360.50-16.0-1.176 395.00395.80-0.80-0.202 61.7363.82-2.090-3.275 479.00482.25-3.250-0.674 79.6580.21-0.560-0.698 83.8984.59-0.70-0.828 2023/8/232023/8/22 8:00 15:00 黄金 456.78 456.50 0.280 0.061 白银 5710.00 5687.00 23.0 0.404 铜 69030.00 68670.00 360.0 0.524 锌 20130.00 20170.00 -40.0 -0.198 铝 18675.00 18675.00 0 0 锡 219430.00 219280.00 150.0 0.068 铅 16270.00 16295.00 -25.0 -0.153 镍 168380.00 168400.00 -20.0 -0.012 铁矿石 810.50 805.50 5.0 0.621 螺纹钢 3722.00 3723.00 -1.0 -0.027 不锈钢 16070.00 16120.00 -50.0 -0.310 热轧卷板 3937.00 3917.00 20.0 0.511 硅铁 6936.00 6,936.00 0 0 锰硅 6782.00 6,782.00 0 0 金属主力合约涨跌涨跌幅/% 国内 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/23 8:00 1509.00 2253.50 0.00 13055.00 9550.00 8407.00 7667.00 6042.00 6350.00 3807.00 2514.00 4154.00 8511.00 2123.00 1623.00 635.10 3680.00 1845.00 5574.00 4492.00 2023/8/23 8:00 5160.00 5224.00 3992.00 3329.00 8128.00 9104.00 7610.00 4218.00 6827.00 2668.00 2970.00 16975.00 22795.00 8919.00 13215.00 10386.00 2023/8/22 15:00 1490.00 2241.50 0.00 13050.00 9530.00 8384.00 7660.00 6006.00 6284.00 3797.00 2512.00 4124.00 8460.00 2,123.00 1613.00 640.10 3692.00 1857.00 5530.00 4546.00 2023/8/22 15:00 5154.00 5221.00 3974.00 3332.00 8130.00 9141.00 7612.00 4,218.00 6823.00 2650.00 2928.00 16935.00 22740.00 8,919.00 13,215.00 10,386.00 涨跌 19.0 12.0 0 5.0 20.0 23.0 7.0 36.0 66.0 10.0 2.0 30.0 51.0 0 10.0 -5.0 -12.0 -12.0 44.0 -54.0 涨跌 6.0 3.0 18.0 -3.0 -2.0 -37.0 -2.0 0 4.0 18.0 42.0 40.0 55.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.275 0.535#DIV/0!0.038 0.210 0.274 0.091 0.599 1.050 0.263 0.080 0.727 0.603 0 0.620 -0.781 -0.325 -0.646 0.796 -1.188 涨跌幅/% 0.116 0.057 0.453 -0.090 -0.025 -0.405 -0.026 0 0.059 0.679 1.434 0.236 0.242 0 0 0 宏观要闻 1、应中国商务部部长王文涛邀请,美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。与 此同时,美国商务部宣布将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”。中国商务部对此表示,通过中美双方前一阶段共同努力,27家中国实体最终从“未经验证清单”中移出,这有利于中美两国企业开展正常贸易,符合双方共同利益,表明只要本着坦诚合作、互利共赢的原则,完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。 2、资本市场再迎利好政策。财政部、税务总局、证监会等部门优化、延续一揽子支持创新企业境内发行存托凭证(创新企业CDR)、货物期货市场、创投企业合伙人、沪深港通等领域税收政策,相关税收优惠涉及个人所得税、企业所得税、增值税、印花税等。政策明确,在上交所、深交所转让创新企业CDR,按照实际成交金额,由出让方按1‰的税率缴纳证券交易印花税。 3、作为全球资产定价之锚,继8月17日盘中突破4.3%、创15年来新高后,8月22日10年期美债收益率持续维持高位。分析指出,美债利率大幅上行是近期全球股市调整主因。美债利率和美元指数走强,将影响投资者对全球股市估值水平判断,因此美债利率企稳可能是本轮股市反弹重要信号。 4、国务院副总理丁薛祥强调,要加强对科技工作重点环节统筹,健全国家科技规划、计划体系,强化科技创新资源统筹,形成系统完整的科技政策体系。 5、国际油价全线下跌,美油10月合约跌0.59%,报79.65美元/桶。布油10月合约跌0.67%,报83.89美元/桶。 6、、国家统计局公布数据显示,2022年我国经济发展新动能指数为766.8,比上年增长28.4%,各项分类指数与上年相比均有提升。其中,网络经济指数增长最快,对总指数增长贡献最大。 7、工信部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》,到2025年,支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善、引领未来产业创新发展的标准加快形成;共性关键技术和应用类科技计划项目形成标准成果比例达到60%以上。 8、美联储票委巴尔金表示,不要过于关注短期市场波动;如果美国出现经济衰退,可能会是较为轻微的衰退;美联储需要实现2%的通胀目标,以确保其可信度。 9、广期所表示,下一步将持续开展碳酸锂期货交割库和质检机构征集,完善交割库布局;跟踪评估市场功能和合约规则;开展氢氧化锂期货及期权研发。 新闻来源:陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1)农产品 花生 22日,花生期货主力合约PK311以10378开盘,最高10412,以10386收盘,成 交量72587手,持仓量167059手,持仓较昨日增1486手。陈花生现货价格偏弱,春花生上市以来水分偏大,价格偏弱。产区及港口库存量不大,但随着山东河南等地花生将逐步上市,陈米持货商卖货积极。新季花生增产事实将逐步落地,当前受中秋备货影响,预计震荡为主,建议逢高逐步进空远月,关注油脂市场回调影响。 油脂 基本面,8月22日,豆油成交16300吨,棕榈油成交5800吨,总成交比上一交易日减少11000吨,降幅99.09%。消息面,ProFarmer:南达科他州大豆平均结荚数为1013个,较2022年作物巡查的871.4个上涨16.25%,较作物巡查3年均值的1039.71个降2.57%。俄亥俄州大豆平均结荚数为1252.93个,较2022年作物巡查的1131.64个上涨10.72%,较作物巡查3年均值的1160.9个高7.93%。美国中西部大豆主产区降雨持续,国内中秋备货基本结束,国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动,受外盘影响,预计下跌为主。 白糖 国际方面,巴西官方机构调高糖产量,港口待运船只增至77艘,巴西端上市和 出口增多施压糖价。但短期8月下旬巴西主产区有降雨风险,印度降雨偏少,支撑糖价。原糖持仓看,投资商继续减持多单。预计短期国际糖价震荡。国内,宏观政策氛围偏暖,白糖现货价格坚挺,中秋双节季节性需求旺季,支撑糖价。内外价差扩大到年中最好水平。昨日郑糖减仓下行,短期价格受外盘影响大,郑糖有望继续回落,供给未明显增量前,下跌空间有限。中长期等待新糖上市及进口到港。 生猪 昨日,全国生猪均价为17.07元/公斤,环比+0.03元/公斤,养殖端抗价惜售情绪仍在,出栏积极性较低,终端需求依旧疲软,屠企通过减量来保持价格。市场目前供应相对稳定,更多的关注点在于天气转冷后的需求拉动,近月盘面贴水现货后出现抗跌情绪,而远月高升水合约大幅下挫后技术反弹,关注天气转冷之后消费端所带来的支撑,整体盘面维持反弹偏空思路,继续回归反套节奏。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳定小涨为主,均价5元/斤左右。上游养殖端,立秋之后,随着温 度逐步回落,整体产蛋率将恢复,供应逐渐增加,上游开始出现库存。中游贸易商和下游消费端拿货谨慎,中游高价风控,出货积极,旅游消费接近尾声,后续需求支撑来自于学生开学和中秋备货。整体看供应端仍旧处于稳中有增,库存不高,现货取决于下游消费的支撑和拉动,预期逐渐减弱,期货盘面高位震荡,更多的来自于基差修复支撑,关注反弹做空机会,反套机会。 棉花 8月22日,中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数(SM)96.59美分/磅,涨 0.09美分/磅,折一般贸易港口提货价16958元/吨(按1%关税计算,汇率按中国银行中间价计算,下同);国际棉花价格指数(M)94.90美分/磅,涨0.10美分/磅,折一般贸易港口提货价16665元/吨。当日主要品种价格如下:SM1-1/8″级棉中,美国C/A棉的报价为99.19美分/磅(下同),折人民币一般贸易港口提货价17407.07元/吨(按1%关税计算,下同)。美国E/MOT棉的报价为98.44,折人民币一般贸易港口提货价17274.96元/吨。澳棉报价为95.79,折人民币一般贸易港口