国债期货：股弱债强延续，债市高位震荡

期。全线上涨，30年期国债期货涨0.24%，10年期国债期货涨0.12%，5年期国债期货涨0.06%，2年期国债期货涨0.02%。国债期货指数0.26。无杠杆下，策略近20日累计收益为-0.01%，近60日累计收益为0.91%，近120日累计收益为1.47%，近240日累计收益为2.31%。

国债期货市场2年期活跃CTD券为230005.IB，IRR为2.62%；5年期活跃CTD券为230002.IB，IRR为1.64%；10年期活跃CTD券为230006.IB，IRR为2.68%；30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为2.33%。目前R007约2.0091%。隔夜质押式回购市场共成交24亿元，减少1.96%。其中，隔夜收于1.60%，较前一交易日下跌15bp，7天收于1.93%，较前一交易日上涨8bp；中期方面，14天收于1.80%，较前一交易日下跌5bp；长期方面，1个月收为2.00%，当日无成交，与上一交易日持平。

现券方面：国债收益率曲线下移0.39-0.75BP（2Y、5Y、10Y和30Y期国债活跃券收益率分别下移0.75BP、0.46BP、0.39BP和0.60BP至2.12%、2.37%、2.56%和2.92%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率1Y、3Y和5Y期分别上行0.13BP、0.56BP和0.91BP至2.32%、2.66%和2.97%；6M期下移2.70BP至2.11%）。

2023年08月21日

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