晨会纪要

晨会纪要 2023第（150）期发布日期：2023-08-17 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/8/172023/8/16 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,150.133,150.130 34765.7434946.39-180.650 13474.6313631.05-156.420 4404.334437.86-33.530 18329.3018581.11-251.810 1.831.770.063 103.47103.440.022 7.297.290 0 -0.517 -1.148 -0.756 -1.355 3.559 0.021 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/8/16 1922.10 22.46 8173.00 2140.00 2302.00 2117.50 24950.00 19870.00 24.20 84.73 1325.00 383.00 62.85 481.75 79.26 83.37 2023/8/17 8:00 456.78 5631.00 67810.00 19990.00 18505.00 211780.00 16065.00 164110.00 744.50 3701.00 15805.00 3897.00 6822.00 6772.00 2023/8/15 1,933.30 22.59 8,179.00 2,141.50 2,308.00 2,119.00 25,055.00 19,770.00 23.79 85.06 1,304.50 380.20 61.83 473.75 81.08 85.08 2023/8/16 15:00 457.10 5638.00 67550.00 19880.00 18455.00 210470.00 16005.00 162300.00 738.50 3713.00 15730.00 3926.00 6,822.00 6,772.00 涨跌 -11.20 -0.125 -6.0 -1.50 -6.0 -1.50 -105.0 100.0 0.410 -0.330 20.50 2.80 1.020 8.0 -1.820 -1.710 涨跌 -0.320 -7.0 260.0 110.0 50.0 1310.0 60.0 1810.0 6.0 -12.0 75.0 -29.0 0 0 涨跌幅/% -0.579 -0.553 -0.073 -0.070 -0.260 -0.071 -0.419 0.506 1.723 -0.388 1.571 0.736 1.650 1.689 -2.245 -2.010 涨跌幅/% -0.070 -0.124 0.385 0.553 0.271 0.622 0.375 1.115 0.812 -0.323 0.477 -0.739 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/17 8:00 1366.00 2085.50 0.00 12785.00 9420.00 8067.00 7391.00 5734.00 6091.00 3743.00 2359.00 3939.00 8336.00 2083.00 1574.00 656.30 3573.00 1619.00 5388.00 4424.00 2023/8/17 8:00 5101.00 5086.00 3928.00 3305.00 8038.00 9236.00 7578.00 4172.00 6888.00 2627.00 2914.00 16940.00 22840.00 8691.00 12810.00 10120.00 2023/8/16 15:00 1367.00 2073.50 0.00 12755.00 9405.00 8044.00 7375.00 5728.00 6065.00 3694.00 2356.00 3954.00 8317.00 2,083.00 1555.00 654.20 3513.00 1590.00 5386.00 4464.00 2023/8/16 15:00 5084.00 5044.00 3900.00 3286.00 8002.00 9174.00 7526.00 4,172.00 6844.00 2637.00 2951.00 16870.00 22720.00 8,691.00 12,810.00 10,120.00 涨跌 -1.0 12.0 0 30.0 15.0 23.0 16.0 6.0 26.0 49.0 3.0 -15.0 19.0 0 19.0 2.10 60.0 29.0 2.0 -40.0 涨跌 17.0 42.0 28.0 19.0 36.0 62.0 52.0 0 44.0 -10.0 -37.0 70.0 120.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.073 0.579#DIV/0!0.235 0.159 0.286 0.217 0.105 0.429 1.326 0.127 -0.379 0.228 0 1.222 0.321 1.708 1.824 0.037 -0.896 涨跌幅/% 0.334 0.833 0.718 0.578 0.450 0.676 0.691 0 0.643 -0.379 -1.254 0.415 0.528 0 0 0 宏观要闻 1、国家统计局公布70城房价数据显示，7月各线城市房价环比稳中略降，其中一二线城市二手房价降幅扩大，一线城市环比下跌0.8%，领跌各线城市。同时，房价上涨城市数量有所减少，70城中仅20个城市新房价格指数环比上涨，较6月份减少11个；而新房价格环比下跌 的城市达49个，创今年以来下跌城市数量新高。 2、美联储会议纪要显示，通胀风险可能要求进一步收紧政策；两名美联储官员倾向于在7月份保持利率稳定。多数美联储官员认为通胀存在“重大”上行风险。多位与会者警告意外过度收紧政策的风险，一些与会者认为经济风险变得更加平衡。与会者表示，经济活动似乎正在逐渐放缓。美联储工作人员不再预计会出现经济衰退，预计失业率将小幅上升。与会者表示通胀高得令人无法接受，需要更多证据才能让人们相信物价压力正在消退。 3、国际油价全线下跌，美油9月合约跌2.14%，报79.26美元/桶。布油10月合约跌1.84%，报83.33美元/桶。 4、国务院总理李强主持召开国务院第二次全体会议强调，要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。大力推进战略性新兴产业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐。深入实施新一轮国企改革深化提升行动，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构。 5、据浙江省统计局，7月份，浙江规模以上工业增加值1806亿元，同比增长5.9%；社会消费品零售总额2464亿元，同比下降0.6%；1-7月，固定资产投资同比增长8.9%。 6、工信部副部长辛国斌表示，深入推进“机器人+”应用行动，加快成熟场景普及推广，鼓励新兴领域先行探索。加强央地协同，共同培育世界级机器人产业集群和应用示范基地。 7、中期协：上半年我国期货市场累计成交39.51亿手（单边）和262.13万亿元，同比分别增长 29.71%和1.80%，半年累计成交量创历史新高。 8、菲律宾农业部建议增加50万吨大米进口，以弥补与厄尔尼诺现象有关的潜在作物损失。 9、印尼总统维多多：预计2024年石油产量将达到62.5万桶/日，天然气产量将达到103万桶/日的油当量。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 16日，花生期货主力合约PK311以10168开盘，最高10188，以10120收盘，成 交量75267手，持仓量160766手，持仓较昨日增3177手。受终端接受度不高影响，陈花生现货价格偏弱，春花生上市以来水分偏大，需求谨慎，价格有所回落。产区及港口库存量不大，但随着山东河南等地花生将逐步上市，陈米持货商卖货积极。新季花生增产事实将逐步落地，加上宏观环境不佳，仍建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，16日，豆油成交28200吨，棕榈油成交2110吨，总成交比上一交易日减少6490吨，减幅17.64%。消息面，乌克兰油菜籽收割已完成90%以上，田间观测及最新的卫星图像印证了每公项4.1-4.2吨的单产预期，总产量估计为400万吨。美国中西部大豆主产区降雨持续，有助于抵消炎热压力。国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动，预计震荡为主。 白糖 国际方面，8月中旬零星降雨预期担忧，隔夜原糖上涨。8月上半月出口161万吨糖，同比高40%。巴西端上市和出口增多施压糖价，但全球新年度供给减少支撑糖价。上周投机资金减少净多持仓。国际糖价还有向下空间，下方关注22美分支撑。国内，现货价格坚挺，中秋双节备货不及旺季预期，对白糖提振作用有限。短期受现货和消费旺季的支撑，价格高位，观望或日内操作。中长期等待新糖上市及进口到港，预计8-9月分别到港40、60万吨，供给将有所恢复，糖价高位难以持续。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.19元/公斤，环比下降0.03元/公斤，市场猪源供给无明显变化，终端需求无刺激，散户抗价惜售情绪仍在，屠企收购积极性偏弱，市场供需僵持，预计猪价稳中偏弱调整为主，整体涨跌空间不大。盘面昨天整体维持震荡，关注天气转冷之后消费端所带来的支撑，整体盘面维持反弹偏空思路，继续回归反套节奏。 鸡蛋 全国鸡蛋现货今天稳中有涨，均价5元/斤上下。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，而上游涨价去库存明显。中游贸易商和下游消费端产生拿货谨慎，旺季需求逐渐接近尾声，剩余需求支撑来自于九月初学生开学和中秋备货。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，冷库蛋压力表现 不明显，关键取决于下游消费的支撑和拉动。期货盘面表现相对一般，走势分化，近月维持震荡，远月偏强，建议日内操作为主，切记追涨杀跌。 棉花 8月16日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）98.41美分/磅，跌 1.00美分/磅，折一般贸易港口提货价17274元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.81美分/磅，跌0.95美分/磅，折一般贸易港口提货价16996元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为101.30美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17770.36元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为100.55，折人民币一般贸易港口提货价17649.27元/吨。澳棉报价为97.10，折人民币一般贸易港口提货价17043.77元/吨。巴西棉报价为97.90，折人民币一般贸易港口提货价17186.89元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为93.59，折人民币一般贸易港口提货价16438.28元/吨。西非棉的报价为97.65，折人民币一般贸易港口提货价17142.85元/吨。印度棉的报价为94.05，折人民币一般贸易