晨会纪要

晨会纪要 2023第（149）期发布日期：2023-08-16 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,176.18 3,176.18 0 0 道琼斯工业指数 34946.39 35307.63 -361.240 -1.023 纳斯达克指数 13631.05 13788.33 -157.280 -1.141 标普500 4437.86 4489.72 -51.860 -1.155 恒生指数 18581.11 18773.55 -192.440 -1.025 SHIBOR隔夜 1.77 1.68 0.086 5.107 美元指数 103.21 103.21 0.004 0.003 美元兑人民币(CFETS) 7.29 7.29 0 0 主力合约 2023/8/15 2023/8/14 涨跌 涨跌幅/% 2023/8/162023/8/15 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1933.301,939.10-5.80 22.5922.66-0.070 8179.008,292.00-113.0 2141.502,143.50-2.0 2308.002,351.00-43.0 2119.002,103.5015.50 25055.0025,155.00-100.0 19770.0020,050.00-280.0 23.7924.02-0.230 85.0686.49-1.430 1304.501,324.75-20.250 380.20391.60-11.40 61.8361.180.650 473.75486.75-13.0 81.0882.47-1.390 85.0886.23-1.150 2023/8/162023/8/15 -0.299 -0.309 -1.363 -0.093 -1.829 0.737 -0.398 -1.397 -0.958 -1.653 -1.529 -2.911 1.062 -2.671 -1.685 -1.334 8:00 15:00 黄金 456.38 455.86 0.520 0.114 白银 5632.00 5620.00 12.0 0.214 铜 67820.00 68520.00 -700.0 -1.022 锌 20100.00 20495.00 -395.0 -1.927 铝 18465.00 18475.00 -10.0 -0.054 锡 211500.00 214240.00 -2740.0 -1.279 铅 16030.00 15955.00 75.0 0.470 镍 162770.00 164980.00 -2210.0 -1.340 铁矿石 734.00 740.00 -6.0 -0.811 螺纹钢 3694.00 3694.00 0 0 不锈钢 15810.00 15745.00 65.0 0.413 热轧卷板 3922.00 3924.00 -2.0 -0.051 硅铁 6890.00 6,890.00 0 0 锰硅 6820.00 6,820.00 0 0 金属主力合约涨跌涨跌幅/% 国内 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/16 8:00 1387.50 2090.50 0.00 12745.00 9425.00 8068.00 7389.00 5772.00 6071.00 3683.00 2408.00 3952.00 8276.00 2152.00 1560.00 657.90 3520.00 1590.00 5474.00 4432.00 2023/8/16 8:00 5061.00 5012.00 3880.00 3941.00 7988.00 9184.00 7530.00 4286.00 6842.00 2668.00 2980.00 17110.00 23030.00 8776.00 13000.00 10190.00 2023/8/15 15:00 1400.00 2111.50 0.00 12805.00 9450.00 8090.00 7418.00 5778.00 6083.00 3695.00 2427.00 3968.00 8305.00 2,152.00 1562.00 662.90 3589.00 1579.00 5506.00 4468.00 2023/8/15 15:00 5065.00 5041.00 3914.00 3948.00 8006.00 9187.00 7520.00 4,286.00 6844.00 2705.00 3015.00 17165.00 23040.00 8,776.00 13,000.00 10,190.00 涨跌 -12.50 -21.0 0 -60.0 -25.0 -22.0 -29.0 -6.0 -12.0 -12.0 -19.0 -16.0 -29.0 0 -2.0 -5.0 -69.0 11.0 -32.0 -36.0 涨跌 -4.0 -29.0 -34.0 -7.0 -18.0 -3.0 10.0 0 -2.0 -37.0 -35.0 -55.0 -10.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.893 -0.995#DIV/0! -0.469 -0.265 -0.272 -0.391 -0.104 -0.197 -0.325 -0.783 -0.403 -0.349 0 -0.128 -0.754 -1.923 0.697 -0.581 -0.806 涨跌幅/% -0.079 -0.575 -0.869 -0.177 -0.225 -0.033 0.133 0 -0.029 -1.368 -1.161 -0.320 -0.043 0 0 0 宏观要闻 1、三大关键政策利率同日“降息”。央行昨日进行2040亿元7天逆回购，中标利率下调10基点至1.9%；续作4010亿元1年期MLF，中标利率下调15基点至2.5%。同时，央行将常备借贷便利利率（SLF）下调10个基点。市场人士认为，此次降息不论是时点还是幅度均超预期，明确释放了货币政策发力支持稳增长的信号，8月LPR报价料将下行，5年以上LPR不排除调整幅度更大。此外，仍有可能降准。 2、中国7月经济数据出炉，主要指标同比增速较上月有所放缓。国家统计局发布数据显示，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，社会消费品零售同比增长2.5%。全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。1-7月，固定资产投资同比增3.4%，房地产投资同比下降8.5%。另外，服务零售额指标首次亮相，1-7月同比增长20.3%，明显快于商品零售额增速。自8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，待相关统计方法制度进一步完善后会及时恢复发布。 3、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.73%，报81.08美元/桶。布油10月合约跌1.36%，报85.04美元/桶。 4、国家统计局表示，7月份部分主要指标有所回落，是月度间的正常波动。当前中国经济不存在通缩，下阶段也不会出现通缩。下阶段，随着经济恢复向好，市场需求持续扩大，供求关系有望逐步改善，加之上年同期高基数的影响逐步消除，CPI同比涨幅将逐步回到合理水平。 5、国家发改委主任郑栅洁表示，要制定促进经济社会发展全面绿色转型的政策举措，深入实施全面节约战略，加快重点领域节能降碳改造，构建废弃物循环利用体系，加快推动绿色低碳高质量发展。 6、据民航局，民航运输规模连续8个月回升，7月行业总体运输规模首次超过2019年同期水平，完成旅客运输量6242.8万人次，同比增长83.7%，创民航月度历史新高。 7、国家统计局发布数据，7月份，我国生产原煤3.8亿吨，同比增长0.1%，进口煤炭3926万吨，同比增长66.9%；生产原油1731万吨，同比增长1%，进口原油4369万吨，同比增长17%；生产天然气184亿立方米，同比增长7.6%，进口天然气1031万吨，同比增长18.5%。 8、巴西全国谷物出口商协会（Anec）：预计8月巴西玉米出口将达903万吨，去年同期为689 万吨；大豆出口预计将达到778万吨，去年同期为505万吨。 9、巴西国家石油公司将汽油价格上调0.41巴西雷亚尔/升至2.93巴西雷亚尔/升，将柴油价格 上调0.78巴西雷亚尔/升至3.80巴西雷亚尔/升。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 15日，花生期货主力合约PK311以10226开盘，最高10250，以10190收盘，成 交量73328手，持仓量157589手，持仓较昨日减2240手。陈花生现货市场整体稳定，春花生上市以来需求偏弱，价格有所回落。产区及港口库存量不大，但随着山东河南等地花生将逐步上市，陈米持货商卖货积极。新季花生增产事实将逐步落地，加上宏观环境不佳，仍建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，15日，豆油成交29000吨，棕榈油成交300吨，总成交比上一交易日增 加2800吨，涨幅10.57%。当日全国123家油厂开机率下降至61.21%，全国111家油厂开机率下降至68.53%。据Wind数据，8月15日当周，豆油港口库存90.65万吨，较上一周减少1.45万吨。消息面，ITS数据马来西亚8月1-15日棕榈油出口量为658475吨，上月同期为554054吨，环比增加18.85%。Anec数据巴西大豆出口预计在8月份达到778万吨，而去年同期为505万吨。今年7月，巴西出口863.7万吨大豆。巴西8月豆粕出口预计为205万吨，上年同期为169.2万吨。美豆天气正常，降水增多，国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动，预计震荡为主。 白糖 国际方面，8月中旬巴西天气继续晴好，8月上半月出口161万吨糖，同比高40%。巴西端上市和出口增多施压糖价，但全球新年度供给减少支撑糖价。上周投机资金减少净多持仓。短期国际糖价有回落预期，进口国采购需求和原白糖价差支撑，原糖下方关注22美分支撑。国内，现货价格坚挺，中秋双节备货不及旺季预期，对白糖提振作用有限。短期受现货和消费旺季的支撑，价格高位，观望或日内操作。中长期等待新糖上市及进口到港，预计8-9月分别到港40、60万吨，供给将有所恢复，糖价高位难以持续。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.19元/公斤，环比下降0.03元/公斤，市场猪源供给无明显变化，终端需求无刺激，散户抗价惜售情绪仍在，屠企收购积极性偏弱，市场供需僵持，预计猪价稳中偏弱调整为主，整体涨跌空间不大。盘面昨天整体维持震荡，关注天气转冷之后消费端所带来的支撑，整体盘面维持反弹偏空思路，继续回归反套节奏。 鸡蛋 全国鸡蛋周末现货均价5.1斤左右，继续上涨。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，而上游涨价去库存明显。中游贸易商和下游消费端产生拿货抵触。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，冷库蛋压力表现不明显，关键取决于下游消费进一步的支撑和拉动。期货盘面表现相对一般，走势分化，近月维持震荡，远月偏强，建议日内操作为主，切记追涨杀跌。 棉花 8月15日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）99.41美分/磅，跌 1.37美分/磅，折一般贸易港口提货价17447元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价