基金市场周报：顺周期板块表现亮眼，TMT主题ETF获资金青睐

2023年8月7日 总量研究 顺周期板块表现亮眼，TMT主题ETF获资金青睐 ——基金市场周报20230804 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.7.31-2023.8.4）国内市场指数全面上涨，创业板领涨。行业方面，本周计算机、非银金融、传媒涨幅居前，医药生物、煤炭、美容护理表现不佳。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金18只，合计发行份额为144.18 亿份。其中债券型基金3只、股票型基金5只、混合型基金4只、FOF基金5 只、国际(QDII)基金1只。全市场新发行基金26只，从类型来看，混合型基 金10只、债券型基金7只、国际(QDII)基金4只、股票型基金4只、FOF基 金1只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周TMT、新能源、金融地产行业主题基金指数表现亮眼，医药主题基金指数大幅下跌。截至2023年 8月4日，本周TMT、新能源、金融地产、行业均衡、行业轮动、周期主题基金指数分别上涨2.38%、1.98%、1.62%、0.55%、0.55%、0.01%，国防军工、消费、医药主题基金指数分别下跌0.42%、0.85%、4.41%。 主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为0.34%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为0.72%。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.09%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.12%。 本周REITs综合指数上涨1.48%，中证REITs指数上涨1.80%。底层资产指数方面，产权类REITs指数上涨1.70%，特许经营权类REITs指数上涨1.18%。细分项目指数方面，仓储物流REITs指数上涨3.47%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为1.06%，资金净流入232.13亿元。港股ETF本周收益中位数为-0.49%，资金净流入18.79亿元。跨境ETF本周收益中位数为-2.26%，资金净流入5.83亿元。商品型ETF本周收益中位 数为-0.33%，资金净流入0.87亿元。 宽基ETF方面，本周大盘主题ETF资金净流入明显，合计流入235.54亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入30.32亿元。 基金仓位高频监控：模型测算结果显示，本周主动偏股基金仓位较上周下降0.19pcts，医药生物、机械设备、汽车行业获主动资金增配，电子、石油石化、农林牧渔板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 沪深300 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2023年8月4日 相关研报二季度头部公募非货基规模环比微增，券商资管公募管理人资格扩容——基金市场周报20230728 主题基金全面走弱，科创100即将发布—— 基金市场周报20230721 公募基金费率改革拉开序幕——基金市场周报20230707 TMT主题ETF资金净流入明显，公用事业及军工板块获主动基金增配——基金市场周报20230630 多只权益型基金提前结募，私募基金监管进一步加强——基金市场周报20230616 TMT板块配置现分化，金融地产主题ETF备受青睐——基金市场周报20230609 央企科技引领ETF获批发行，被动产品持续助力央企投资——基金市场周报20230602 公募基金密集布局算力ETF，TMT仍是近期公募积极加仓主线——基金市场周报20230526 AI主题投资热度空前，新能源依然维持超配 ——2023Q1基金季报分析暨基金市场周报20230421 目录 1、市场表现综述5 1.1、大类资产表现5 1.2、行业指数表现5 1.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况6 2.1、新成立基金6 2.2、新发行基金7 2.3、待发行基金8 2.4、基金报会和审批8 3、基金产品表现跟踪10 3.1、主动权益型基金10 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金12 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金13 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控16 6、风险提示17 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2022年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：长期行业主题基金指数月度收益率10 图10：REITs底层资产指数表现13 图11：REITs细分项目指数表现13 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）14 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图17：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 表目录 表1：本周各类型基金成立情况6 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）7 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标13 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）15 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）16 1、市场表现综述 1.1、大类资产表现 大类资产方面，本周国内市场指数全面上涨，创业板领涨。原油指数上涨2.56%、创业板指上涨1.97%、中证500上涨1.41%、深证成指上涨1.24%、COMEX黄金上涨0.91%、沪深300上涨0.70%、上证综指上涨0.37%、中证全债上涨0.10%、恒生指数下跌1.89%、标普500下跌2.27%。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年8月4日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年8月4日 1.2、行业指数表现 行业方面，本周计算机、非银金融、传媒涨幅居前，医药生物、煤炭、美容护理表现不佳。本周计算机、非银金融、传媒分别上涨4.09%、4.07%、3.51%，医药生物、煤炭、美容护理分别下跌2.75%、1.75%、1.72%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年8月4日 1.3、基金市场表现 基金市场方面，本周各类基金指数全线上涨。从本周表现看，股票指数型基金、偏股混合型基金、混合债券型二级基金、偏债混合型基金、普通股票型基金、混合债券型一级基金、中长期纯债型基金分别上涨0.84%、0.40%、0.18%、0.14%、0.13%、0.12%、0.09%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年8月4日 2、基金产品发行情况 2.1、新成立基金 本周国内市场新成立基金18只，合计发行份额为144.18亿份。其中债券型基 金3只、股票型基金5只、混合型基金4只、FOF基金5只、国际(QDII)基金1 只。本周新成立基金发行份额最大的是长城锦利三个月定开A(017753.OF)，发行份额为51.0亿份，长城锦利三个月定开A为债券型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 本周新 今年以 基金类型 成立基 份额 金数量（亿份，本周） （只） 份额占比 （本周） 份额 基金数 量（只 来成立（亿份，今年以 来） 份额占比 （今年以来） 债券型基金 3 98.98 68.65% 192 3826.63 63.48% 股票型基金 5 21.62 14.99% 172 789.10 13.09% 混合型基金 4 18.48 12.82% 220 1152.20 19.11% FOF基金 5 4.99 3.46% 82 168.81 2.80% 国际(QDII)基金 1 0.11 0.08% 35 68.80 1.14% REITs 0 0.00 0.00% 4 22.00 0.36% 另类投资基金 0 0.00 0.00% 2 0.28 0.00% 全部基金 18 144.18 100.00% 707 6027.82 100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年8月4日，注：部分基金产品暂时未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2022年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年8月4日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年8月4日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额 (亿) 1017753.OF长城锦利三个月定开A2023-08-04债券型基金张棪51 2018746.OF永赢匠心增利A2023-08-01债券型基金李永兴26.75 3018165.OF宝盈同业存单指数7天持有2023-08-02债券型基金杨献忠21.23 4018482.OF鹏华创业板50联接A2023-08-01股票型基金苏俊杰10.89 5018786.OF招商国证2000指数增强A2023-08-01股票型基金邓童6.28 6018620.OF兴证全球兴晨六个月持有A2023-08-01混合型基金刘琦4.99 7018484.OF财通资管医疗保健A2023-08-03混合型基金易小金4.96 8018554.OF交银启嘉A2023-08-02混合型基金黄鼎4.94 9017265.OF招商瑞成1年持有A2023-07-31混合型基金李毅,尹晓红3.6 10159510.OF华夏中证智选300价值稳健策略ETF2023-07-31股票型基金赵宗庭2.6 11017453.OF浦银安盛颐璇平衡养老目标三年2023-07-31FOF基金陈曙亮,缪夏美2.48 12017228.OF易方达汇裕积极养老目标五年持有2023-07-31FOF基金胡云峰2.15 13018661.OF大成中证1000指数增强A2023-08-01股票型基金苏秉毅1.74 14017396.OF英大延福养老目标2045三年持有2023-08-01FOF基金申恒亮0.14 15017917.OF浙商汇金卓越稳健3个月持有A2023-07-31FOF基金宋青涛0.13 16018966.OF汇添富纳斯达克100联接A2023-08-02国际(QDII)基金过蓓蓓0.11 17017394.OF英大延福养老目标2050三年持有2023-08-01FOF基金申恒亮0.1 18018905.OF国泰中证内地运输主题联接A2023-08-03股票型基金晏曦0.1 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年8月4日；注：部分基金产品暂时未披露发行份额 2.2、新发行基金 全市场新发行