基金市场周报：TMT主题ETF资金净流入明显，公用事业及军工板块获主动基金增配

2023年7月2日 总量研究 TMT主题ETF资金净流入明显，公用事业及军工板块获主动基金增配 ——基金市场周报20230630 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.6.26-2023.6.30）标普500、原油指数涨幅居前，国内权益市场指数结构分化，创业板指上涨0.14%。行业方面，本周纺织服饰、煤炭、电力设备 表现占优，计算机、传媒、食品饮料走势较弱。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金27只，合计发行份额为233.01 亿份。其中债券型基金11只、混合型基金4只、股票型基金5只、FOF基金 6只、国际(QDII)基金1只。全市场新发行基金14只，从类型来看，债券型 基金8只、股票型基金4只、混合型基金2只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周行业主题基金指数分化明显，其中国防军工主题基金指数上涨3.79%、新能源主题基金指数上涨1.21%。截至2023年6月30日，本周国防军工、新能源、医药、周期分别上涨3.79%、1.21%、0.70%、0.48%，行业轮动、金融地产、行业均衡、消 费、TMT分别下跌0.04%、0.06%、0.25%、0.92%、2.60%。 主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为0.07%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为0.17%。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.11%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.12%。 本周REITs综合指数下跌1.60%，中证REITs指数下跌2.61%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为0.13%，资金净流入167.42亿元。港股ETF本周收益中位数为-0.72%，资金净流入8.53亿元。跨境ETF本周收益中位数为-1.71%，资金净流入4.91亿元。商品型ETF本周收益中位数为-0.34%，资金净流入7.32亿元。宽基ETF方面，本周科创板主题ETF 资金净流入明显，合计流入50.62亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入33.63亿元。 基金仓位高频监控：本周主动偏股基金仓位较上周上升0.50pcts，公用事业、机械设备、计算机行业获资金增配，美容护理、电子、石油石化板块遭减持。我们观察主动偏股基金近一年在部分热门行业测算仓位的百分位数变化，近期主动基金流入公用事业和国防军工板块的趋势明显增强。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 沪深300 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2023年6月30日 相关研报多只权益型基金提前结募，私募基金监管进一步加强——基金市场周报20230616 TMT板块配置现分化，金融地产主题ETF备受青睐——基金市场周报20230609 央企科技引领ETF获批发行，被动产品持续助力央企投资——基金市场周报20230602 公募基金密集布局算力ETF，TMT仍是近期公募积极加仓主线——基金市场周报20230526 AI主题投资热度空前，新能源依然维持超配 ——2023Q1基金季报分析暨基金市场周报20230421 个人养老金基金迎来扩容，近期养老目标基金Y份额表现如何？——基金市场周报20230414 公募基金在TMT板块内部的交易行为或出现分化——基金市场周报20230407 TMT主题基金逆市走强，央企主题投资热度提升——基金市场月报20230331 消费医药主题基金表现突出，公募REITs扩募正式落地——基金市场周报20230331 目录 1、市场表现综述5 1.1、大类资产表现5 1.2、行业指数表现5 1.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况6 2.1、新成立基金6 2.2、新发行基金7 2.3、待发行基金8 2.4、基金报会和审批8 3、基金产品表现跟踪10 3.1、主动权益型基金10 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金12 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金13 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控16 6、风险提示17 7、附录18 中庚基金 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2022年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：长期行业主题基金指数月度收益率10 图10：REITs底层资产指数表现13 图11：REITs细分项目指数表现13 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）14 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图16：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图17：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 图19：主动偏股基金近一年在部分热门行业仓位的百分位数变化17 图20：主动偏股基金仓位高频监控方法论20 表目录 表1：本周各类型基金成立情况6 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品8 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标13 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）15 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）16 1、市场表现综述 1.1、大类资产表现 大类资产方面，本周标普500、原油指数涨幅居前，国内权益市场指数结构分化，创业板指上涨0.14%。标普500上涨2.35%、原油指数上涨1.87%、中证全债 上涨0.22%、创业板指上涨0.14%、恒生指数上涨0.14%、中证500上涨0.13%、上证综指上涨0.13%、COMEX黄金下跌0.09%、深证成指下跌0.29%、沪深300下跌0.56%。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日 1.2、行业指数表现 行业方面，本周纺织服饰、煤炭、电力设备表现占优，计算机、传媒、食品饮料走势较弱。本周纺织服饰、煤炭、电力设备分别上涨4.83%、3.17%、3.15%，计算机、传媒、食品饮料分别下跌7.09%、4.79%、3.14%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日 1.3、基金市场表现 基金市场方面，本周债券型基金指数小幅上涨，权益型基金指数呈现震荡。从本周表现看，中长期纯债型基金、混合债券型一级基金、混合债券型二级基金、偏债混合型基金、股票指数型基金分别上涨0.13%、0.11%、0.09%、0.09%、0.06%，普通股票型基金、偏股混合型基金分别下跌0.06%、0.28%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日 2、基金产品发行情况 2.1、新成立基金 本周国内市场新成立基金27只，合计发行份额为233.01亿份。其中债券型基 金11只、混合型基金4只、股票型基金5只、FOF基金6只、国际(QDII)基金 1只。本周新成立基金发行份额最大的是浦银安盛普兴3个月定开(018584.OF)， 发行份额为79.9亿份，浦银安盛普兴3个月定开为债券型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 本周新成立份额份额占比今年以来成立份额份额占比基金类型基金数量（亿份，本周）（本周）基金数量（只（亿份，今年以（今年以来） （只）来） 债券型基金 11 167.56 71.91% 170 3344.05 63.25% 混合型基金 4 32.09 13.77% 199 1087.62 20.57% 股票型基金 5 26.28 11.28% 142 620.39 11.74% FOF基金 6 6.98 3.00% 67 152.56 2.89% 国际(QDII)基金 1 0.10 0.05% 30 59.86 1.13% REITs 0 0.00 0.00% 4 22.00 0.42% 另类投资基金 0 0.00 0.00% 1 0.15 0.00% 全部基金 27 233.01 100.00% 613 5286.62 100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日，注：部分基金产品暂时未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2022年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额 (亿) 1018584.OF浦银安盛普兴3个月定开2023-06-29债券型基金陶祺79.9 2017207.OF平安惠禧纯债A2023-06-28债券型基金张恒44 3018618.OF中信保诚远见成长A2023-06-26混合型基金王睿23.78 4562380.OF银华中证国新央企科技引领ETF2023-06-26股票型基金王帅15.87 5016940.OF国联安鸿利短债A2023-06-27债券型基金洪阳玚,万莉12.94 6018343.OF汇安同业存单指数7天持有2023-06-29债券型基金黄济宽11.7 7018615.OF光大保德信睿阳纯债A2023-06-29债券型基金李怀定5.49 8017681.OF建信睿安一年定开2023-06-29债券型基金刘思5.1 9018516.OF恒越安裕纯债2023-06-26债券型基金周慕华4.37 10017902.OF汇添富双颐A2023-06-29债券型基金李超3.36 11159503.OF鹏扬国证财富管理ETF2023-06-29股票型基金施红俊3.11 12016682.OF天弘广盈六个月持有A2023-06-29混合型基金杜广2.97 13018405.OF朱雀产业精选A2023-06-27混合型基金梁跃军,王一昊2.95 14159508.OF华安国证生物医药ETF2023-06-29股票型基金苏卿云2.79 15017706.OF建信添福悠享稳健养老目标一年持有2023-06-29FOF基金姜华2.67 16018473.OF创金合信行业轮动量化选股A2023-06-27股票型基金董梁,李添峰2.42 17017702.OF鹏扬均衡成长A2023-06-26混合型基金吴西燕2.38 18017198.OF工银安悦稳健养老目标三年持有2023-06-28FOF基金蒋华安2