晨会纪要

晨会纪要 2023第（136）期发布日期：2023-07-28 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,216.67 3,216.67 0 0 道琼斯工业指数 35282.72 35520.12 -237.40 -0.668 纳斯达克指数 14050.11 14127.28 -77.170 -0.546 标普500 4537.41 4566.75 -29.340 -0.642 恒生指数 19639.11 19365.14 273.970 1.415 SHIBOR隔夜 1.40 1.46 -0.063 -4.318 美元指数 101.69 101.76 -0.069 -0.067 美元兑人民币(CFETS) 7.14 7.14 0 0 主力合约 2023/7/27 2023/7/26 涨跌 涨跌幅/% 2023/7/282023/7/27 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1946.301,973.40-27.10-1.373 24.2925.10-0.810-3.228 8551.008,604.00-53.0-0.616 2209.002,208.001.00.045 2454.002,470.00-16.0-0.648 2156.502,145.0011.500.536 28510.0029,025.00-515.0-1.774 21755.0021,570.00185.00.858 24.4024.370.0300.123 84.3687.87-3.510-3.995 1396.251,420.75-24.50-1.724 414.80418.10-3.30-0.789 62.0963.23-1.140-1.803 542.25548.75-6.50-1.185 79.8278.920.901.140 83.4382.620.8100.980 2023/7/282023/7/27 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 455.64 5755.00 68900.00 20590.00 18395.00 233380.00 15965.00 169040.00 846.50 3831.00 15155.00 4075.00 6968.00 6768.00 15:00 459.76 5891.00 69000.00 20735.00 18420.00 235810.00 15925.00 168400.00 848.50 3861.00 15215.00 4080.00 6,968.00 6,768.00 涨跌 -4.120 -136.0 -100.0 -145.0 -25.0 -2430.0 40.0 640.0 -2.0 -30.0 -60.0 -5.0 0 0 涨跌幅/% -0.896 -2.309 -0.145 -0.699 -0.136 -1.030 0.251 0.380 -0.236 -0.777 -0.394 -0.123 0 0 化工 主力合约 2023/7/28 8:00 2023/7/27 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1495.00 1494.00 1.0 0.067 焦炭 2303.00 2305.50 -2.50-0 .108 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 12200.00 12175.00 25.0 0.205 20号胶 9530.00 9525.00 5.0 0.052 塑料 8199.00 8170.00 29.0 0.355 聚丙烯PP 7392.00 7337.00 55.0 0.750 (PTA) 5968.00 5912.00 56.0 0.947 PVC 6257.00 6131.00 126.0 2.055 国内 沥青甲醇 3795.002274.00 3787.002256.00 8.018.0 0.2110.798 乙二醇 4186.00 4164.00 22.0 0.528 苯乙烯 8068.00 8054.00 14.0 0.174 尿素 2366.00 2,366.00 0 0 玻璃 1727.00 1720.00 7.0 0.407 原油 607.90 603.20 4.70 0.779 燃油 3394.00 3365.00 29.0 0.862 纯碱 2120.00 2147.00 -27.0-1 .258 纸浆 5524.00 5504.00 20.0 0.363 LPG 4041.00 3963.00 78.0 1.968 农产品 主力合约 2023/7/28 8:00 2023/7/27 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 4990.00 4982.00 8.0 0.161 黄大豆2号 4847.00 4819.00 28.0 0.581 豆粕 4333.00 4311.00 22.0 0.510 菜粕 3744.00 3720.00 24.0 0.645 豆油 8242.00 8230.00 12.0 0.146 菜籽油 9652.00 9711.00 -59.0 -0.608 棕榈油 7680.00 7736.00 -56.0 -0.724 国内 鲜鸡蛋白砂糖 4302.006820.00 4,302.00 6827.00 0 -7.0 0 -0.103 黄玉米 2713.00 2693.00 20.0 0.743 玉米淀粉 3042.00 3024.00 18.0 0.595 一号棉花 17280.00 17265.00 15.0 0.087 棉纱 23410.00 23405.00 5.0 0.021 苹果 8767.00 8,767.00 0 0 红枣 11230.00 11,230.00 0 0 花生 10332.00 10,332.00 0 0 宏观要闻 1、十四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划，提出企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率外，研究增加反映核心竞争力、增强核心功能、自主创新贡献、产业链供应链安全等高质量发展类指标；金融企业国有资产管理评价指标在服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益等管理指标基础上，研究增加反映国有金融资本布局优化、支持民营经济和普惠金融绿色金融、维护金融体系安全等指标。 2、美国第二季度实际GDP年化环比初值升2.4%，预期升1.8%，前值升2%；个人消费支出环比初值升1.6%，预期升1.2%，前值升4.2%；核心PCE物价指数年化环比初值升3.8%，预期升4%，前值升4.9%。另外，美国至7月22日当周初请失业金人数22.1万人，为5个月新 低，预期23.5万人，前值22.8万人。 3、据国家统计局数据，1-6月规模以上工业企业利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1-5月份收窄2.0个百分点；6月份，规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元，同比 下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点。 4、央行：6月份，沪市日均交易量为3916.7亿元，环比减少5.1%；深市日均交易量为5697.7 亿元，环比增加10.5%。 5、据中国建设报，近日住房城乡建设部部长倪虹召开企业座谈会强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。 6、国家发改委等6部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。 7、中钢协发布数据显示，6月，我国出口钢材750.8万吨，环比下降84.8万吨，结束连续5个月增长，同比下降4.9万吨；出口平均单价892.4美元/吨，环比下跌3.2%，同比下跌42.4%。 8、俄罗斯9月将大幅增加石油出口装运量，结束6-8月出口大幅削减的情况，因炼厂处于检修高峰期，将释放出更多原油销往国外。俄罗斯政府将考虑议员提议提高石油出口税的法案。 9、据上海有色网最新报价显示，7月27日，国产电池碳酸锂跌1500元报28.05万元/吨，创逾 2个月新低，连跌12日。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 27日，花生期货主力合约PK311以10366开盘，最高10416，以10332收盘，成 交量45592手，持仓量130482手，持仓较昨日减2189手。现货价格整体稳中偏强，上货量少，产区剩余库存逐步见底，持货商信心较足，等待中秋节需求支持。油脂市场涨势放缓，短期盘面预计震荡为主。 油脂 基本面，27日,豆油成交41500吨，棕榈油成交1950吨，总成交比上一交易日 减少31750吨，降幅42.22%。消息面，USDA干旱报告:截至7月25日当周，约53%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为50%，去年同期为26%。约59%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为55%，去年同期为29%。约20%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为17%，去年同期为70%。黑海协议停止的后续影响仍不确定，预计仍对油脂市场有一定的支撑作用，但国内油脂库存偏高，预计短期市场震荡为主。 白糖 国际方面，短期巴西天气晴好，港口待船量降至82艘。巴西中南部7月上半月产糖324万吨，同比增8.9%，处于同期历史高点。截至7月24日，印度甘蔗播种面 积为560万公顷，同比去年的533.4万公顷提高2.66%，亦高于历史同期平均种植面积488.5万公顷。原糖有回落预期。国内，糖厂库存偏低，后期即将到来中秋双节备货高峰，6月份开始显现巴西糖发往中国的进口船期，四季度进口预期比二季度增多。 生猪 昨日全国生猪现货稳定有落，均价15.42元/公斤。集团加大出栏，打压价格，散户由惜售变为松动，市场看涨情绪降温，同时关注台风带来的短期供应影响，供应稳中有增。屠宰企业压价收购，屠宰量相对稳定，大猪带动标猪。下游消费整体支撑不强，阶段性利多情绪释放，盘面出现反弹，关注反弹高度，阶段性正套。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳中回落，4.6元/斤左右。本轮现货上涨告一段落，销区台风过境引发终端备货积极，出现明显拉升，备货放缓。消费端，近期涨价速度过快引发下游拿货积极性，同时也将引发冷库蛋和库存蛋高价出货，对现货形成打压，关注期货盘面短期做空机会。 棉花 7月27日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）102.13美分/磅， 涨0.88美分/磅，折一般贸易港口提货价17996元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）100.38美分/磅，涨0.87美分/磅，折一般贸易港口提货价17691元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为103.45美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18221.73元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为103.20，折人民币一般贸易港口提货价18177.70元/吨。澳棉报价为102.00，折人民币一般贸易港口提货