金融工程周报：行业轮动加速，汽车仍是核心主线

本周金融工程周报的重点内容包括：A股量化选股、A股行业轮动模型和A股外资监测。A股量化选股基于动量和盈利的选股模型，近期模型输出的个股有华海诚科、珠海冠宇等。A股行业轮动模型从资金、估值、情绪、动量、超买超卖和盈利等6个因子共同构建打分体系，用以研判行业综合评分。社会服务、农林牧渔、公用事业等综合评分较高，医药生物、钢铁、煤炭等得分较低。A股外资监测显示，电力设备、电子、汽车、家用电器、医药生物等行业净流入较多，而食品饮料、商贸零售、非银金融、银行、有色金属等行业净流出较多。大类资产CTA模型基于大类资产池的截面动量作为主要的因子，结合非线性的权重组合，构建周度更新的大类资产配置模型。基于该模型结果，建议对中证1000、A股有色金属/通信/白酒、港股医药生物/通信、能源/黑色系等资产保持乐观；建议对贵金属、十年期国债期货、可转债、信用债、利率债等资产保持谨慎。

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