6月制造业PMI小幅回升 股指期货震荡反弹

期货研究 股指 期2023年6月30日 货 研6月制造业PMI小幅回升股指期货震荡反弹 究 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 期 货本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不研便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成究具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作所出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 6月30日，股指期货主力合约IF2307、IH2307、IC2307和IM2307小幅低开；开盘后，震荡上行，小幅上涨，IM2307涨幅相对较大，IH2307涨幅相对较小。6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善，刺激股指期货和商品期货短线反弹。 预计日内IF2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3851和3861点，3861点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位3792和3783点，3783点短线支撑较强。 预计日内IH2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2494和2500点，2500点阻力较强，日内难以突破，支撑位2463和2455点，2455点支撑较强。 预计日内IC2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6000和6028点，6028点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位5903和5895点，5895点短线支撑较强。 预计日内IM2307大概率将震荡上涨，并将上攻6600和6618点，6618点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位6482和6463点，6463点支撑较强。 【宏观资讯】 1、国家统计局网站6月30日信息显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升 0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。 6月份，非制造业商务活动指数为53.2%，比上月下降1.3个百分点，仍高于临界点，非制造业今年以来始终保持扩张态势。 6月份，综合PMI产出指数为52.3%，比上月下降0.6个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营总体延续扩张态势。 2、财政部网站信息显示，1-5月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）主要效益指标同比继续保持增长。 一、营业总收入。1-5月，国有企业营业总收入329110.6亿元，同比增长6.2%。二、利润总额。1-5月，国有企业利润总额17838.1亿元，同比增长10.9%。 三、应交税费。1-5月，国有企业应交税费24538.1亿元，同比下降0.8%。四、资产负债率。5月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。 【技术分析与行情前瞻】 主力合约IF2307开盘3802.0点，开盘后，震荡上行，最高反弹至3848.6点，无力上攻3851点短线 阻力，最低下探至3796.0点，6月29日低点3792.4点支撑明显显，突破5日、20日均线阻力，短线止跌反弹走高。 预计日内IF2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3851和3861点，3861点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位3792和3783点，3783点短线支撑较强。 主力合约IH2307开盘2466.2点，开盘后，小幅震荡上行，最高反弹至2493.0点，未能有效突破6月 29日高点2492.0点阻力，最低下探至2463.8点，6月29日低点2463.4点支撑明显，突破5日均线阻力，短线止跌反弹走高。 预计日内IH2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2494和2500点，2500点阻力较强，日内难以突破，支撑位2463和2455点，2455点支撑较强。 主力合约IC2307开盘5917.8点，开盘后，震荡上行，最高反弹至6008.0点，无力上攻6028点短线 阻力，最低下探至5914.2点，6月29日低点5903.4点支撑明显，突破5日均线阻力，短线止跌反弹走高。 预计日内IC2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6000和6028点，6028点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位5903和5895点，5895点短线支撑较强。 主力合约IM2307开盘6481.8点，开盘后，震荡上行，最高反弹至6596.0点，未能突破6600点阻力，最低下探至6481.8点，6482点短线支撑失而复得，突破20日、10日均线阻力，短线继续下行压力增大。 预计日内IM2307大概率将震荡上涨，并将上攻6600和6618点，6618点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位6482和6463点，6463点支撑较强。 技术分析显示，6月30日，股指期货IF当月小幅低开，震荡上行，2022年10月31日以来中短线支撑3794点支撑明显，突破5日均线阻力，短线止跌反弹走高。 股指期货IH当月小幅低开，小幅震荡上行，6月27日创下的阶段性低点2455.0点支撑明显，突破5 日均线阻力，短线止跌反弹走高。 股指期货IC当月小幅低开，震荡上行，突破2022年7月5日以来中短线阻力5948点和2022年4月 27日以来中线阻力5992点，短线止跌反弹走高。 股指期货IM当月小幅低开，震荡上行，突破2022年10月12日以来中短线阻力6500点，但是无力 上攻2022年12月23日以来中短线阻力6615点，突破20日、10日、40日均线阻力，短线继续反弹走高。 预期，股指期货IF当月2023年6月大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3750和3700点。阻力位 3981和4025点。 预期，股指期货IH当月2023年6月大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2438和2400点，阻力位 2626和2664点。 预期，股指期货IC当月2023年6月大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5825和5767点，阻力位 6171和6262点。 预期，股指期货IM当月2023年6月大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6355点和6315点，阻力位 6730点和6800点。 图1:2023-05-22-2023-06-30股指期货IF2307合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2023-05-22-2023-06-30股指期货IH2307合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2022-06-01-2023-06-30股指期货IC2307合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2023-05-22-2023-06-30股指期货IM2307合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2022-09-21-2023-06-30股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2022-09-21-2023-06-30股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2022-03-09-2023-06-30股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2022-08-02-2023-06-30股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 国泰君安期货研究所 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 国泰君安期货客户服务电话95521 上海市静安区新闸路669号博华大厦38楼电话：021-33038986传真：021-33038937 本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资