证监会公布最新一期证券公司“白名单”，光大资管提交公募牌照申报材料

证监会公布最新一期证券公司“白名单”，光大资管提交公募牌照申报材料 研究结论 基金市场热点跟踪：1.光证资管公募牌照申报材料获接收：证监会网站显示，6月19日，上海光大证券资产管理有限公司正式递交《公募基金管理人资格核准》的申请，目前该申请处于接收材料的状态。2.证监会公布最新一期证券公司“白名单”：2023年6月21日，证监会公布最新一期证券公司“白名单”，共31家公司 入榜。与2022年6月发布的“白名单”相比，本次白名单新增5家券商，分别为东 方证券、东方财富、国联证券、财通证券和西部证券5家公司，同时调出4家暂不符合标准的公司。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金26只，较上期减少1只，股票型基金4只，混合型基金10只，债券型基金11只，FOF基金2只，债券型基金成立数 目最多。新基金共募集237.68亿元，较上期减少168.96亿元。其中，由李伟管理的汇添富鑫荣纯债A募集规模最大，为79.90亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共4只，较上期减少15只。其中，股票型基金2只，混合型基金1只，FOF基 金1只，股票型发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有50只基金发生基金经理 变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：景顺长城基金（10只）、易方达基金（7只）、南方基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.90%，混合型基金为-1.44%，债券型基金为-0.10%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.71%，量化对冲产品为-0.14%。年初至今，普通股票型基金平均收益为0.24%，混合型基金为-0.04%，债券型基金为1.94%，量化产品中主动量化产品平均收益为1.08%，量化对冲产品为0.05%。 场内基金动态：截止2023年6月23日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深 300，总规模1547亿元，其次为科创50规模1032亿元、中证500规模735亿 元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，证券公司资金净流入最多12亿元，上证50、港股通50其次，中证1000资金净流出最多38亿元；年 初至今，创业板指资金净流入最多218亿，科创50、中证医疗其次，中证500资金 净流出最多170亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年06月25日 证券分析师杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 证券分析师邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 联系人 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 易方达基金申报旗下首只公募REITs，科 创50ETF资金持续净流入 证监会就公募投顾业务管理规定征求意见，施罗德基金获批展业 基于动态调仓的基金分歧度刻画：—— 《FOF系列研究之六十五》 科创50ETF期权周一上市交易，沪深 300ETF规模突破1500亿 2023-06-18 2023-06-11 2023-06-05 2023-06-04 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金5 2.2新发行基金6 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【光证资管公募牌照申报材料获接收】证监会网站显示，6月19日，上海光大证券资产管理有限公司(简称“光证资管”)正式递交《公募基金管理人资格核准》的申请，目前该申请处于接收材料的状态。公开资料显示，光证资管于2012年5月9日成立，由光大证券100%控股，注册 资本2亿元，前身为原光大证券的资产管理总部，是国内上市券商旗下首家资产管理公司。 【证监会公布最新一期证券公司“白名单”】2023年6月21日，证监会公布最新一期证券 公司“白名单”，共31家公司入榜。与2022年6月发布的“白名单”相比，本次白名单新增5 家券商，分别为东方证券、东方财富、国联证券、财通证券和西部证券5家公司，同时调出4家暂不符合标准的公司。具体名单如下： 公司名称 公司名称 1 安信证券股份有限公司 17 华西证券股份有限公司 2 北京高华证券有限责任公司 18 华鑫证券有限责任公司 3 财信证券股份有限公司 19 南京证券股份有限公司 4 财通证券股份有限公司 20 瑞银证券有限责任公司 5 东方财富证券股份有限公司 21 申万宏源证券有限公司 6 东方证券股份有限公司 22 西部证券股份有限公司 7 东吴证券股份有限公司 23 西南证券股份有限公司 8 东兴证券股份有限公司 24 兴业证券股份有限公司 9 高盛高华证券有限责任公司 25 中国国际金融股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 26 中国银河证券股份有限公司 11 广发证券股份有限公司 27 中航证券有限公司 12 国金证券股份有限公司 28 中泰证券股份有限公司 13 国联证券股份有限公司 29 中信建投证券股份有限公司 14 国泰君安证券股份有限公司 30 中信证券股份有限公司 15 国信证券股份有限公司 31 中原证券股份有限公司 16 华泰证券股份有限公司 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1321只，共募集1.38万亿元； 1）其中股票型基金新成立307只，共募集1818.04亿元； 2）混合型基金新成立384只，共募集2107.52亿元； 3）债券型基金新成立433只，共募集9059.80亿元； 4）FOF基金共成立131只，共募集283.28亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立66只，共募集554.85亿元。 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 350 300 250 200 150 100 50 0 单位(只) 20 15 10 5 0 22/07/0322/08/0322/09/0322/10/0322/11/0322/12/0323/01/0323/02/0323/03/0323/04/0323/05/0323/06/03 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/07/0322/08/0322/09/0322/10/0322/11/0322/12/0323/01/0323/02/0323/03/0323/04/0323/05/0323/06/03 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/07/0322/08/0322/09/0322/10/0322/11/0322/12/0323/01/0323/02/0323/03/0323/04/0323/05/0323/06/03 单位(亿元) 25 FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/07/03 22/08/03 22/09/03 22/10/03 22/11/03 22/12/03 23/01/0323/02/03 23/03/03 23/04/03 23/05/03 0 23/06/03 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金26只，较上期减少1只，股票型基金4只，混合型基金10只，债券型基金 11只，FOF基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集237.68亿元，较上期减少 168.96亿元。其中，由李伟管理的汇添富鑫荣纯债A募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： 1）股票型基金成立7只，共募集42.40亿元，均为被动指数型基金，主要跟踪央企科技、中证 800价值、有色金属等方向。 2）混合型基金成立9只，共募集22.50亿元，其中4只偏股混合型基金，5只偏债混合型基金。 3）债券型基金成立9只，共募集172.39亿元，5只中长期纯债型基金，1只混合债券型一级基金，3只混合债券型二级基金。 4）FOF型基金成立1只，共募集0.39亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模 基金成立日 1 018487.OF 汇添富鑫荣纯债A 李伟 债券型基金 79.90 2023/6/20 2 018015.OF 工银瑞宏6个月定开A 赵建 债券型基金 29.50 2023/6/20 3 560170.OF 南方中证国新央企科技引领ETF 李佳亮 股票型基金 20.00 2023/6/21 4 018277.OF 博时稳健增利A 邓欣雨 债券型基金 13.74 2023/6/20 5 563050.OF 易方达中证国新央企科技引领ETF 庞亚平 股票型基金 12.32 2023/6/21 6 018471.OF 南方津享稳健添利A 吴冉劼 债券型基金 10.75 2023/6/20 7 018586.OF 汇添富双享增利A 宋鹏,孙丹 债券型基金 10.54 2023/6/20 8 018669.OF 兴华安惠纯债A 吕智卓 债券型基金 10.20 2023/6/20 9 018110.OF 百嘉百悦一年定开纯债 李泉 债券型基金 10.10 2023/6/20 10 018420.OF 汇添富稳航30天持有A 王骏杰 债券型基金 5.42 2023/6/20 11 018350.OF 万家欣优A 高源 混合型基金 5.00 2023/6/20 12 560030.OF 汇添富中证800价值ETF 晏阳 股票型基金 4.75 2023/6/20 13 016824.OF 嘉实方舟一年持有A 张庆平,顾晶菁,轩璇 混合型基金 2.79 2023/6/20 14 018358.OF 华富数字经济A 陈奇,黄星霖 混合型基金 2.79 2023/6/20 15 159690.OF 招商中证有色金属矿业主题ETF 邓童 股票型基金 2.75 2023/6/21 16 016821.OF 华安添悦6个月持有A 舒灏,石雨欣 混合型基金 2.69 2023/6/20 17 017389.OF 中银证券凌瑞6个月持有A 王玉玺 混合型基金 2.43 2023/6/19 18 017161.OF 汇添富中证1000联接A 乐无穹 股票型基金 2.35 2023/6/19 19 016861.OF 华安沣荣一年持有A 吴文明 混合型基金 2.33 2023/6/20 20 017922.OF 大摩优质精选A 何晓春 混合型基金 2.28 2023/6/20 21 018530.OF 中欧稳鑫180天持有A 王慧杰 债券型基金 2.24 2023/6/19 22 017088.OF 景顺长城融景瑞利一年持有A 毛从容 混合型基金 2.08 2023/6/20 23 017591