晨会纪要

晨会纪要 2023第（100）期发布日期：2023-06-05 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/6/52023/6/2 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,230.073,230.0700 33762.7633061.57701.1902.121 13240.7713100.98139.7901.067 4282.374221.0261.3501.453 18949.9418216.91733.0304.024 1.311.74-0.433-24.885 104.15104.050.100.096 7.087.0800 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/6/4 1964.30 23.70 8247.50 2267.50 2301.50 2036.00 25525.00 21010.00 24.74 81.94 1352.00 397.60 49.38 607.75 71.87 76.40 2023/6/5 8:00 448.28 5506.00 66130.00 19305.00 18385.00 208670.00 15095.00 160330.00 758.50 3642.00 15020.00 3758.00 7306.00 6626.00 2023/6/1 1,995.10 23.98 8,231.50 2,270.00 2,277.00 2,007.00 25,610.00 21,425.00 24.88 81.55 1,327.00 400.40 47.80 593.50 70.15 74.32 2023/6/2 15:00 452.30 5554.00 66250.00 19300.00 18480.00 210520.00 15050.00 163060.00 745.50 3596.00 15165.00 3722.00 7,306.00 6,626.00 涨跌 -30.80 -0.285 16.0 -2.50 24.50 29.0 -85.0 -415.0 -0.140 0.390 25.0 -2.80 1.580 14.250 1.720 2.080 涨跌 -4.020 -48.0 -120.0 5.0 -95.0 -1850.0 45.0 -2730.0 13.0 46.0 -145.0 36.0 0 0 涨跌幅/% -1.544 -1.188 0.194 -0.110 1.076 1.445 -0.332 -1.937 -0.563 0.478 1.884 -0.699 3.305 2.401 2.452 2.799 涨跌幅/% -0.889 -0.864 -0.181 0.026 -0.514 -0.879 0.299 -1.674 1.744 1.279 -0.956 0.967 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/6/5 8:00 1297.00 2001.50 0.00 12050.00 9655.00 7794.00 7012.00 5570.00 5818.00 3713.00 2088.00 4083.00 7793.00 1754.00 1588.00 524.10 3006.00 1700.00 5138.00 3896.00 2023/6/5 8:00 5029.00 3861.00 3434.00 2955.00 7040.00 7769.00 6540.00 4182.00 6759.00 2657.00 2952.00 16835.00 23680.00 8629.00 10090.00 9632.00 2023/6/2 15:00 1276.00 1991.50 801.40 12000.00 9640.00 7799.00 6996.00 5562.00 5845.00 3710.00 2089.00 4071.00 7770.00 1,754.00 1556.00 518.30 2985.00 1711.00 5170.00 3905.00 2023/6/2 15:00 5037.00 3822.00 3398.00 2898.00 6974.00 7715.00 6470.00 4,182.00 6750.00 2651.00 2941.00 16340.00 23265.00 8,629.00 10,090.00 9,632.00 涨跌 21.0 10.0 -801.40 50.0 15.0 -5.0 16.0 8.0 -27.0 3.0 -1.0 12.0 23.0 0 32.0 5.80 21.0 -11.0 -32.0 -9.0 涨跌 -8.0 39.0 36.0 57.0 66.0 54.0 70.0 0 9.0 6.0 11.0 495.0 415.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.646 0.502 -100.0 0.417 0.156 -0.064 0.229 0.144 -0.462 0.081 -0.048 0.295 0.296 0 2.057 1.119 0.704 -0.643 -0.619 -0.230 涨跌幅/% -0.159 1.020 1.059 1.967 0.946 0.70 1.082 0 0.133 0.226 0.374 3.029 1.784 0 0 0 宏观要闻 1、欧佩克+会议结果艰难出炉。沙特将在7月份实施额外的100万桶/日的减产。欧佩克+此前 公布的减产计划延长到2024年。阿联酋明年配额获得提升。部分非洲国家配额减少，使得配额 与其产能一致。各国同意从2024年1月1日至2024年12月31日，欧佩克与非欧佩克产油国 原油日产量调整为每天4046.3万桶，与目前的产量相比，2024年的原油日产量下调了约140万桶。 2、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，5月下旬与5月中旬相比，9种产品价格上涨，40种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为14.3元/千克，环比上涨0.7%。 3、北京城市副中心近日发布2023年重大工程行动计划，将集中推动217项重大工程建设，总 投资约5065亿元。其中新开工78项，续建139项，包括确保行政办公区二期竣工、启动第二批市级行政机关搬迁等重点项目。 4、中信证券表示，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。 5、广西出台新规防“烂尾楼”，明确房地产开发企业在获得预售许可之前，不得开展商品房销售活动，不得订立与拟销售商品房有关的意向合同条款，不得以任何形式向购房人收取预售价以外的费用。 6、中国航发“太行110”重型燃气轮机在深圳通过产品验证鉴定，标志着拥有自主知识产权的 110兆瓦级重型燃气轮机通过整机验证，填补了国内该功率等级产品空白。 7、国际能源署料将于2023年年底之前推出电动汽车原材料进口基准/指导意见。IEA希望限制其成员国对可再生能源关键原材料单一供应商的依赖程度。锂、镍、钴都将是IEA的目标，IEA将限定成员国的总体采购水平。 8、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将自愿减产延长至2024年底；俄罗斯自愿减产幅度仍保持在 50万桶/日。 9、欧佩克+声明：将于2023年11月26日星期日在维也纳举行第36届欧佩克和非欧佩克部长级会议。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货价格整体基本稳定，市场整体上货量少，需求一般。整体看，剩余库存不足以后期消费，主要进口国苏丹和塞内政局不稳，新季种植和出口前景不定，当前阶段看市场仍有上行炒作的时间和空间，关注种植面积增幅能如预期及新季花生产区天气。 油脂 2日，棕榈油连涨第二日，等待基本面新消息指引：天津p2309+650，日照p2309+600，华东p2309+470、（7.15-8.15货期）p2309+350，广东p2309+580、（7月船期）p2309+320。连盘豆油延续升势，暂以反弹看待：天津（6月）Y2309+330、（7-9月）Y2309+310，日照Y2309+320、（7-9月）Y2309+330，华东Y2309+460、（7-9月）Y2309+400，广东Y2309+440、（6-9月）Y2309+470。信息方面，据巴西商贸部农产品出口数据，2023年6月第5周，共计22个工作日，累计装出大豆1560.78万吨，去年6月为1064.05万吨。日均装运量为70.94万吨/日，较去年6月的48.37万吨/日增加46.68%；据USDA，4月美国大豆压榨量为561.0万吨（合计1.87亿蒲式耳），上月为594.0万吨（合计1.98亿蒲式耳），去年同期为543.0万吨（合计1.81亿蒲式耳）。短期，受宏观环境改善影响，加上油脂价格较低，短期油脂市场预计震荡反弹为主。 生猪 现货价格持续走低，整体维持7元/斤附近。目前生猪处于阶段性的供大于求，更多的是需求提振有限影响，市场目前整体屠宰体重下降明显，市场供应增加，而下游需求因北方低温限制消费，目前市场更多的信心提振在于需求端的恢复，期货目前升水节后，不断进行预期和现实的修复，盘面弱势不改，本轮远月修复明显，短期近远月价差走弱，近月关注15000元/吨支撑。 鸡蛋 上周鸡蛋期货表现偏强，底部震荡，现货继续偏弱震荡，部分地区市场目前供大于求局面持续。供应方面，1季度新增产能陆续释放，淘汰相对稳定，整体供应宽松，而需求方面，季节性淡季，端午消费逐渐备货，天气影响开始加剧，预计跟天气引发的低价重叠，支撑预期较弱，现货季节性回落幅度有限，期货技术上存在阶段性走强可能，仍旧维持反弹偏空对待。 白糖 5月上半月巴西产糖253万吨，同比增50%。5月出口糖247万吨，同比大增，处于历史偏高水平。港堵存在，但截至上月底待运量降低。巴西糖供给世界和出口预计逐渐迎来高峰，另一方面，高价抑制世界采购需求，拖累原糖价格，预计原糖短期高位偏弱调整，供给有限和后期的采购需求限制跌幅。国内，基本面无大变动，进口价差倒挂，难以进口，二季度国内供给糖源主要为国产糖，现货价格坚挺，夏季采购旺季逐渐到来，基本面供需偏紧延续。短期受巴西端供给增加偏空影响有所回落，中期看仍未摆脱高位区间。 棉花 国际棉花：美棉播种提速但进度仍慢于去年。据美国农业部数据，截至2023年5月28日，2023年度美棉播种进度为60%，较前周增加15个百分点，较去年同期减少6个百分点。印度棉农持棉惜售心态松动，陆续售出存棉，增加市场供应。纺织方面，印度纱厂需求下降，采购原料随之减少。终端市场上，美国5月消费者信心从上月的103.7下滑至102.3，创下6个月来低点。整体看，市场对于美联储暂停加息预期已有所反应，但棉花消费前景仍然黯淡，短期内国际棉价能否进一步上涨取更多地取决于天气变化对棉花生长的影响。国内棉花：2023年度新疆棉花长势普遍晚于去年同期