晨会纪要

晨会纪要 2023第（088）期发布日期：2023-05-18 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/5/182023/5/17 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,284.233,284.2300 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 33420.7733012.14408.6301.238 12500.5712343.05157.5201.276 4158.774109.9048.8701.189 19560.5719978.25-417.680-2.091 1.541.480.0644.336 102.88102.8800 7.007.0000 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2023/5/17 1985.70 23.94 8308.00 2300.00 2524.00 2050.00 25000.00 21500.00 25.87 86.84 1333.00 423.90 46.24 561.25 72.67 76.78 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 449.06 450.24 -1.180 -0.262 白银 5411.00 5400.00 11.0 0.204 铜 65750.00 64550.00 1200.0 1.859 锌 20890.00 20850.00 40.0 0.192 铝 18470.00 18375.00 95.0 0.517 锡 199170.00 199370.00 -200.0 -0.10 国内 铅 15230.00 15215.00 15.0 0.099 镍 166790.00 165300.00 1490.0 0.901 铁矿石 747.50 747.50 0 0 螺纹钢 3708.00 3715.00 -7.0 -0.188 不锈钢 15030.00 15030.00 0 0 热轧卷板 3773.00 3775.00 -2.0 -0.053 硅铁 7448.00 7,448.00 0 0 锰硅 6806.00 6,806.00 0 0 2023/5/18 2023/5/16 1,993.20 23.92 8,120.00 2,265.00 2,498.50 2,044.00 24,390.00 21,005.00 26.10 83.24 1,364.50 427.20 47.29 581.75 70.53 74.75 2023/5/17 涨跌 -7.50 0.015 188.0 35.0 25.50 6.0 610.0 495.0 -0.230 3.60 -31.50 -3.30 -1.050 -20.50 2.140 2.030 涨跌幅/% -0.376 0.063 2.315 1.545 1.021 0.294 2.501 2.357 -0.881 4.325 -2.309 -0.772 -2.220 -3.524 3.034 2.716 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/5/18 8:00 1435.00 2248.00 0.00 12260.00 9650.00 7778.00 7133.00 5288.00 5862.00 3729.00 2268.00 4300.00 7827.00 1872.00 1659.00 519.20 2979.00 1826.00 5266.00 4169.00 2023/5/18 8:00 5046.00 4037.00 3452.00 2986.00 7124.00 7912.00 6724.00 4176.00 6933.00 2539.00 2866.00 15730.00 22800.00 8476.00 10660.00 10404.00 2023/5/17 15:00 1428.00 2255.00 0.00 12255.00 9605.00 7783.00 7142.00 5254.00 5858.00 3660.00 2276.00 4348.00 7789.00 1,872.00 1631.00 501.60 2900.00 1819.00 5272.00 4162.00 2023/5/17 15:00 5102.00 4043.00 3475.00 2994.00 7148.00 7976.00 6722.00 4,176.00 6943.00 2547.00 2882.00 15720.00 22730.00 8,476.00 10,660.00 10,404.00 涨跌 7.0 -7.0 0 5.0 45.0 -5.0 -9.0 34.0 4.0 69.0 -8.0 -48.0 38.0 0 28.0 17.60 79.0 7.0 -6.0 7.0 涨跌 -56.0 -6.0 -23.0 -8.0 -24.0 -64.0 2.0 0 -10.0 -8.0 -16.0 10.0 70.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.490 -0.310#DIV/0!0.041 0.469 -0.064 -0.126 0.647 0.068 1.885 -0.351 -1.104 0.488 0 1.717 3.509 2.724 0.385 -0.114 0.168 涨跌幅/% -1.098 -0.148 -0.662 -0.267 -0.336 -0.802 0.030 0 -0.144 -0.314 -0.555 0.064 0.308 0 0 0 宏观要闻 1、国家金融监督管理总局“即将上线”。据澎湃新闻，国家金融监督管理总局或将于5月18日早间正式揭牌。昨日晚间，“中国银保监会”官方微信公众号已更名为“国家金融监督管理总局”。 2、国家统计局发布报告显示，4月70城房价环比上涨城市个数减少，环比整体涨幅回落，二手房价回落更为明显，新房和二手房价环比上涨城市分别有62个和36个，比上月分别减少2个 和21个。而同比来看，房价上涨城市个数增加，一线城市房价上涨、二三线城市降势趋缓。从房价环比涨幅来看，银川新房价格领涨全国，成都二手房价涨幅位居第一。 3、商务部公布数据显示，1-4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%，折合735亿美元，下降3.3%。从行业看，制造业实际使用外资金额1300.5亿元人民币，增长4.1%；高技术制造业实际使用外资增长37.1%。 4、国家金融与发展实验室报告显示，今年一季度宏观杠杆率上升8.6个百分点，从2022年末的 273.2%上升至281.8%。其中，非金融企业部门杠杆率升幅最大，上升6.1个百分点至167%，再次超过历史高点。报告判断，全年杠杆率或呈现出“前高后稳”的态势。 5、国家发改委和国家能源局联合出台文件，我国将通过适度超前建设充电桩，开发更多经济实用的车型、加大农村地区汽车消费信贷支持等11个举措，支持农村购买使用新能源汽车。 6、欧洲央行副行长金多斯表示，货币紧缩行动已经完成大部分，但仍有一些路要走。未来决策将取决于经济数据，基础通胀压力比预期更顽固。 7、上期所：自5月22日起，对上期综合业务平台铜、铝、锌、铅、镍、锡和白银品种标准仓单交易买卖双方仓单交易商收取交易手续费，收取比例为成交金额的万分之零点二五。 8、美国能源信息署（EIA）报告显示，截至5月12日当周，美国原油库存增504万桶，创2月 17日当周以来最大增幅；美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日，出口增加143.4万桶 /日至431万桶/日，战略石油储备（SPR）库存降242.8万桶至3.596亿桶。 9、土耳其总统埃尔多安表示，即将于5月18日到期的黑海港口农产品外运协议将再延长2个月。 10、伊朗石油部长表示，俄罗斯方面同意投资伊朗的六个油田。知情人士称，俄罗斯石油公司 （Rosneft）正寻求与印度国有炼油厂合作，在该国新建一座炼油厂。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 17日，花生期货主力合约PK310以10500开盘，最高10528，以10404收盘，成 交量131850手，持仓量162882手，持仓较昨日减2578手。花生现货价格整体稳定。剩余库存不多，市场整体上货量少，餐饮消费好转对食品米需求增加。整体看，剩余库存不足后期消费，现货市场仍有上行时间和空间，10合约贴水现货，盘面受交割成本支撑，底部支撑较强。 油脂 17日，棕榈油延续弱势，等待更多新消息指引：天津p2309+750，日照p2309+770，华东p2309+620、（6月船期）p2309+580，广东p2309+800、（6月船期）p2309+550。连盘豆油震荡走弱，现货价格继续跟跌：天津（5月）Y2309+520、（6-9月）Y2309+390，日照Y2309+510、（6-9月）Y2309+430，华东（5.25后）Y2309+600、（6-9月）Y2309+550，广东Y2309+720、（6-9月）Y2309+500。信息方面，据Anec，预计巴西5月大豆出口量将达到1576万吨，而前一周预测为1535万吨；豆粕出口量将达到260万吨，而前一周预测为237万吨。据欧盟委员会，截至5月14日，欧盟2022/23年大豆进口量为1101万吨，而去年同期为1252万吨。基本面看，美豆天气良好，外盘疲软，油脂市场仍偏弱为主。 生猪 全国猪价开始稳定，全国均价7.0-7.3元/斤。供应端，出栏积极性尚可，规模化出现一定程度减少，对于低价出栏产生一定抵触心理。下游需求并未明显好转，低价一定程度上刺激消费小幅回升。屠宰企业收购难度增加，收猪意愿不强。整体市场依旧偏弱运行，整体处于阶段性去库存阶段，更多的关注需求的拉升，整体猪价仍旧维持止跌企稳，震荡状态。盘面整体维持技术点位15550以上震荡，关注技术上的支撑，维持偏弱筑底观点。 鸡蛋 全国现货继续下跌，短期供大于求压力不断压制现货，一季度新增产能叠加延迟淘汰增加供应，温湿天气使得鸡蛋供应增加，近期华北地区麦收鸡蛋消费预计将带来一定价格支撑，目前盘面近弱远强持续，近月受到现货压制，远月超跌技术企稳，关注反弹高度。 白糖 巴西5月前两周出口糖67.95万吨，上年5月出口156.78万吨。预计5月份全月 出口低于去年。市场关注港堵风险。基本面供需仍偏紧，预计原糖维持高位区间。国内：22/23年度截至4月底累计销售食糖515万吨，同比增加71万吨；工业库存381万吨，同比少110万吨。库存处于17年历史同期低位。国内4-5月份配额外到港预估为0。二季度国内供给糖源主要为国产糖，随着天气转热，下游刚需采购。基本面供需偏紧延续，糖价高位调整，关注传闻的轮储政策动向。 棉花 5月17日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）97.40美分/磅，涨 1.00美分/磅，折一般贸易港口提货价16447元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）95.64美分/磅，涨1.01美分/磅，折一般贸易港口提货价16154元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为98.40美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16614.42元/吨（按1%关税计算，下