跨期价差与基差跟踪

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-03-27 类别 指标名称 2023-03-27 2023-03-24 涨跌 涨跌幅 螺纹 螺纹现货折盘价(元/吨) 4210 4210 0 0% 螺纹01合约(元/吨) 3981 3977 4 0.1% 螺纹05合约(元/吨) 4105 4107 -2 -0.05% 螺纹10合约(元/吨) 4060 4060 0 0% 螺纹01合约基差(元/吨) 229 233 -4 -1.72% 螺纹05合约基差(元/吨) 105 103 2 1.94% 螺纹10合约基差(元/吨) 150 150 0 0% 螺纹01合约基差率 0.05 0.06 -0.01 -1.72% 螺纹05合约基差率 0.02 0.02 0 1.94% 螺纹10合约基差率 0.04 0.04 0 0% 类别 指标名称 2023-03-27 2023-03-24 涨跌 涨跌幅 热轧 热轧现货折盘价(元/吨) 4280 4300 -20 -0.47% 热轧01合约(元/吨) 4081 4091 -10 -0.24% 热轧05合约(元/吨) 4225 4253 -28 -0.66% 热轧10合约(元/吨) 4154 4164 -10 -0.24% 热轧01合约基差(元/吨) 199 209 -10 -4.78% 热轧05合约基差(元/吨) 55 47 8 17.02% 热轧10合约基差(元/吨) 126 136 -10 -7.35% 热轧01合约基差率 0.05 0.05 0 -4.34% 热轧05合约基差率 0.01 0.01 0 17.57% 热轧10合约基差率 0.03 0.03 0 -6.92% 量化研究中心   13083717906 hujk@hrrdqh.com   数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 2023-03-27 2023-03-24 涨跌 涨跌幅 铁矿 铁矿现货折盘价(元/吨) 961.04 938.25 22.79 2.43% 铁矿01合约(元/吨) 759 751.5 7.5 1% 铁矿05合约(元/吨) 873.5 866.5 7 0.81% 铁矿09合约(元/吨) 799 790.5 8.5 1.08% 铁矿01合约基差(元/吨) 202.04 186.75 15.29 8.19% 铁矿05合约基差(元/吨) 87.54 71.75 15.79 22.01% 铁矿09合约基差(元/吨) 162.04 147.75 14.29 9.67% 铁矿01合约基差率 0.21 0.2 0.01 5.62% 铁矿05合约基差率 0.09 0.08 0.01 19.12% 铁矿09合约基差率 0.17 0.16 0.01 7.07% 类别 指标名称 2023-03-27 2023-03-24 涨跌 涨跌幅 焦煤 焦煤现货折盘价(元/吨) 2290 2290 0 0% 焦煤01合约(元/吨) 1655 1671.5 -16.5 -0.99% 焦煤05合约(元/吨) 1844 1858.5 -14.5 -0.78% 焦煤09合约(元/吨) 1729.5 1745 -15.5 -0.89% 焦煤01合约基差(元/吨) 635 618.5 16.5 2.67% 焦煤05合约基差(元/吨) 446 431.5 14.5 3.36% 焦煤09合约基差(元/吨) 560.5 545 15.5 2.84% 焦煤01合约基差率 0.28 0.27 0.01 2.67% 焦煤05合约基差率 0.19 0.19 0 3.36% 焦煤09合约基差率 0.24 0.24 0 2.84% 类别 指标名称 2023-03-27 2023-03-24 涨跌 涨跌幅 焦炭 焦炭现货折盘价(元/吨) 2810 2810 0 0% 焦炭01合约(元/吨) 2509 2525.5 -16.5 -0.65% 焦炭05合约(元/吨) 2735 2736 -1 -0.04% 焦炭09合约(元/吨) 2613 2623 -10 -0.38% 焦炭01合约基差(元/吨) 301 284.5 16.5 5.8% 焦炭05合约基差(元/吨) 75 74 1 1.35% 焦炭09合约基差(元/吨) 197 187 10 5.35% 焦炭01合约基差率 0.11 0.1 0.01 5.8% 焦炭05合约基差率 0.03 0.03 0 1.35% 焦炭09合约基差率 0.07 0.07 0 5.35% 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-110-2211-1212-112-201-162-52-243-144-3 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 79 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 229 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 150 10-111-612-101-202-243-295-46-97-148-219-2 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-256-167-87-298-229-1410-610-2711-1912-10 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-244-13 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 73 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 199 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 热卷10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-3 126 12-41-112-123-144-155-186-197-218-25 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 9-79-3010-2111-1312-412-251-232-143-63-274-18 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 40 1-111-302-173-53-224-94-265-156-26-197-77-248-13 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 202.042 1-71-272-173-83-284-185-105-306-207-118-28-239-15 铁矿05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 5-16-47-68-79-910-1011-1212-131-202-213-23 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 9-110-211-412-51-132-143-164-175-196-207-22 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 9-79-3010-2111-1312-412-251-232-143-63-274-18 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 74.5 1-111-302-173-53-224-94-265-156-26-197-77-24