跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-05-29 类别 指标名称2023-05-292023-05-26 涨跌 涨跌幅 螺纹现货折盘价(元/吨) 3560356000% 作者：周依阳 联系方式： 0371-69106622 交易咨询证号：Z0017240  从业资格证号：F3049595 胡景琨 从业资格证号：F3057937 螺纹01合约 3458 3434 24 0.7% 螺纹05合约 3421 3399 22 0.65% 螺纹10合约 3511 3493 18 0.52% 螺纹01合约基 102 差(元/吨) 126 -24 -19.05% 螺纹05合约基 139 161 -22 -13.66% 螺纹10合约基 49 差(元/吨) 67 -18 -26.87% 螺纹01合约基 0.029 0.035 -0.006 -19.05% 螺纹05合约基 0.039 0.045 -0.006 -13.66% 螺纹10合约基 0.014 差率 0.019 -0.005 -26.87% 指标名称2023-05-29 热轧现货折盘 3780 2023-05-263780 涨跌 0 涨跌幅 0% 热轧01合约 3545 3536 9 0.25% 热轧05合约 3485 3489 -4 -0.11% 热轧10合约 3617 3606 11 0.31% 热轧01合约基 235 244 -9 -3.69% 热轧05合约基 295 291 4 1.37% 热轧10合约基 163 174 -11 -6.32% 热轧01合约基 0.062 0.065 -0.003 -3.69% 热轧05合约基 0.078 0.077 0.001 1.37% 热轧10合约基 0.043 0.046 -0.003 -6.32% (元/吨) (元/吨) (元/吨) 螺纹 差(元/吨) 差率差率 类别 价(元/吨) (元/吨) (元/吨) (元/吨) 差(元/吨) 热轧 差(元/吨) 差(元/吨)差率差率差率 数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 铁矿现货折盘价(元/ 2023-05-29 2023-05-26 涨跌 涨跌幅 826.464 799.331 27.133 3.39% 铁矿01合约(元/吨)663 657.5 5.5 0.84% 铁矿05合约(元/吨)637.5 636.5 1 0.16% 铁矿09合约(元/吨)719 709.5 9.5 1.34% 铁矿01合约基差(元/ 163.464 铁矿 141.831 21.633 15.25% 铁矿05合约基差(元/ 188.964 162.831 26.133 16.05% 吨)铁矿09合约基差(元/ 107.46489.83117.633 19.63% 吨) 铁矿01合约基差率 0.198 0.177 0.021 11.47% 铁矿05合约基差率 0.229 0.204 0.025 12.24% 铁矿09合约基差率 0.13 0.112 0.018 15.7% 类别 指标名称 2023-05-29 2023-05-26 涨跌 涨跌幅 焦煤现货折盘价(元/ 1715 1715 0 0% 焦煤01合约(元/吨)1233.5 1244 -10.5 -0.84% 焦煤05合约(元/吨)1217 1231.5 -14.5 -1.18% 焦煤09合约(元/吨)1253 1263 -10 -0.79% 焦煤01合约基差(元/ 481.5 焦煤 471 10.5 2.23% 焦煤05合约基差(元/ 498 483.5 14.5 3% 吨)焦煤09合约基差(元/ 46245210 2.21% 吨) 焦煤01合约基差率 0.281 0.275 0.006 2.23% 焦煤05合约基差率 0.29 0.282 0.008 3% 焦煤09合约基差率 0.269 0.264 0.005 2.21% 吨) 吨) 吨) 吨) 类别指标名称2023-05-292023-05-26涨跌涨跌幅 焦炭现货折盘价(元/ 吨) 1990199000% 焦炭05合约基差(元/ 吨) 102 68.5 33.5 48.91% -1.87% 焦炭05合约(元/吨) 1888 1921.5 -33.5 -1.74% -1.78% 焦炭01合约基差(元/ 吨) 73.5 37 36.5 98.65% 焦炭09合约基差(元/ 35 -0.5 35.5 7100% 焦炭09合约(元/吨)19551990.5-35.5 焦炭01合约(元/吨)1916.51953-36.5 焦炭 吨)焦炭01合约基差率 0.037 0.019 0.018 98.65% 焦炭05合约基差率 0.051 0.034 0.017 48.91% 焦炭09合约基差率 0.018 0 0.018 7100% 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-110-2411-1612-712-281-262-173-93-30 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 59 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 102 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 10-111-912-161-29 67 3-7 4-145-23 7-18-99-19 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 10-110-2311-1412-412-241-212-113-23-224-13 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 70 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 244 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 热卷10合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-6 174 12-101-20 2-243-29 5-46-97-148-21 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 9-710-210-2511-1912-121-122-52-283-224-15 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1-112-12-193-8 52 3-264-145-35-226-106-287-178-6 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 141.831 1-71-292-213-144-64-285-226-147-77-298-239-17 铁矿05合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-20192019-2020 2020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 5-16-67-118-179-2210-2712-21-122-183-22 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 9-110-511-1012-141-252-294-45-96-137-18 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 9-710-310-2711-2212-161-172-113-63-304-2 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450