跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-03-14 类别 指标名称 2023-03-14 2023-03-13 涨跌 涨跌幅 螺纹 螺纹现货折盘价(元/吨) 4420 4400 20 0.45% 螺纹01合约(元/吨) 4228 4185 43 1.03% 螺纹05合约(元/吨) 4373 4371 2 0.05% 螺纹10合约(元/吨) 4312 4267 45 1.05% 螺纹01合约基差(元/吨) 192 215 -23 -10.7% 螺纹05合约基差(元/吨) 47 29 18 62.07% 螺纹10合约基差(元/吨) 108 133 -25 -18.8% 螺纹01合约基差率 0.04 0.05 -0.01 -11.1% 螺纹05合约基差率 0.01 0.01 0 61.34% 螺纹10合约基差率 0.02 0.03 -0.01 -19.16% 类别 指标名称 2023-03-14 2023-03-13 涨跌 涨跌幅 热轧 热轧现货折盘价(元/吨) 4480 4470 10 0.22% 热轧01合约(元/吨) 4308 4280 28 0.65% 热轧05合约(元/吨) 4467 4459 8 0.18% 热轧10合约(元/吨) 4397 4358 39 0.89% 热轧01合约基差(元/吨) 172 190 -18 -9.47% 热轧05合约基差(元/吨) 13 11 2 18.18% 热轧10合约基差(元/吨) 83 112 -29 -25.89% 热轧01合约基差率 0.04 0.04 0 -9.68% 热轧05合约基差率 0 0 0 17.92% 热轧10合约基差率 0.02 0.03 -0.01 -26.06% 量化研究中心   13083717906 hujk@hrrdqh.com   数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 2023-03-14 2023-03-13 涨跌 涨跌幅 铁矿 铁矿现货折盘价(元/吨) 1012.05 1001.2 10.85 1.08% 铁矿01合约(元/吨) 814 831 -17 -2.05% 铁矿05合约(元/吨) 920 929 -9 -0.97% 铁矿09合约(元/吨) 861.5 876.5 -15 -1.71% 铁矿01合约基差(元/吨) 198.05 170.2 27.85 16.37% 铁矿05合约基差(元/吨) 92.05 72.2 19.85 27.5% 铁矿09合约基差(元/吨) 150.55 124.7 25.85 20.73% 铁矿01合约基差率 0.2 0.17 0.03 15.12% 铁矿05合约基差率 0.09 0.07 0.02 26.13% 铁矿09合约基差率 0.15 0.12 0.03 19.44% 类别 指标名称 2023-03-14 2023-03-13 涨跌 涨跌幅 焦煤 焦煤现货折盘价(元/吨) 2310 2260 50 2.21% 焦煤01合约(元/吨) 1760.5 1793.5 -33 -1.84% 焦煤05合约(元/吨) 1968 2020.5 -52.5 -2.6% 焦煤09合约(元/吨) 1841.5 1885 -43.5 -2.31% 焦煤01合约基差(元/吨) 549.5 466.5 83 17.79% 焦煤05合约基差(元/吨) 342 239.5 102.5 42.8% 焦煤09合约基差(元/吨) 468.5 375 93.5 24.93% 焦煤01合约基差率 0.24 0.21 0.03 15.24% 焦煤05合约基差率 0.15 0.11 0.04 39.71% 焦煤09合约基差率 0.2 0.17 0.03 22.23% 类别 指标名称 2023-03-14 2023-03-13 涨跌 涨跌幅 焦炭 焦炭现货折盘价(元/吨) 2810 2810 0 0% 焦炭01合约(元/吨) 2636.5 2691.5 -55 -2.04% 焦炭05合约(元/吨) 2860.5 2938 -77.5 -2.64% 焦炭09合约(元/吨) 2736 2811.5 -75.5 -2.69% 焦炭01合约基差(元/吨) 173.5 118.5 55 46.41% 焦炭05合约基差(元/吨) -50.5 -128 77.5 60.55% 焦炭09合约基差(元/吨) 74 -1.5 75.5 5033.33% 焦炭01合约基差率 0.06 0.04 0.02 46.41% 焦炭05合约基差率 -0.02 -0.05 0.03 60.55% 焦炭09合约基差率 0.03 0 0.03 5033.33% 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 61 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-244-2 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 84 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 192 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 47 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 10-111-612-101-20 108 2-243-295-4 6-97-148-219-2 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-256-167-87-298-229-1410-610-2711-1912-10 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 70 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-245-2 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 89 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 172 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 13 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 热卷10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-3 83 12-41-112-123-144-155-186-197-218-25 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 58.5 9-79-2910-1911-1011-3012-201-172-72-273-184-8 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 47.5 1-111-302-173-53-224-94-265-156-26-197-77-248-13 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 198.051 1-71-272-173-83-284-185-105-306-207-118-28-239-15 铁矿05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 92.051 5-16-47-68-79-910-1011-1212-131-202-213-23 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 150.551 9-110-211-412-51-132-143-164-175-196-207-22 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 126.5 9-79-3010-2111-1312-412-251-232-143-63-274-2 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 2019202020212