晨会纪要

晨会纪要 2023第（052）期发布日期：2023-03-22 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,255.65 3,255.65 0 0 道琼斯工业指数 32560.60 32244.58 316.020 0.980 纳斯达克指数 11860.11 11675.54 184.570 1.581 标普500 4002.87 3951.57 51.30 1.298 恒生指数 19258.76 19000.71 258.050 1.358 SHIBOR隔夜 2.46 2.27 0.186 8.183 美元指数 103.18 103.22 -0.043 -0.041 美元兑人民币(CFETS) 6.87 6.87 0 0 主力合约 2023/3/21 2023/3/20 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 1943.6022.528791.002269.502873.002107.50 23200.0022475.00 20.8077.831466.75 461.80 56.24 629.50 69.5374.782023/3/228:00 434.22 5105.00 68110.0022265.0018155.00 187470.00 15340.00 174200.00 880.00 4182.00 15885.00 4304.007802.007332.00 1,982.8022.678,711.002,284.002,898.002,115.5022,850.0022,795.0020.5077.161,484.50461.8058.00632.7567.8173.562023/3/2115:00 441.56 5132.00 67530.0022295.0018110.00 184890.00 15395.00 173510.00 879.00 4156.00 15870.00 4273.007,802.007,332.00 -39.20-0.150 80.0 -14.50 -25.0 -8.0 350.0 -320.0 0.30 0.670-17.750 0 -1.760-3.250 1.7201.220 涨跌涨跌 -7.340 -27.0580.0-30.0 45.0 2580.0 -55.0690.01.0 26.015.031.0 00 -1.977-0.662 0.918 -0.635-0.863-0.378 1.532 -1.404 1.4630.868 -1.196 0 -3.034-0.514 2.5361.659 幅/% -1.662-0.526 0.859 -0.135 0.2481.395 -0.357 0.3980.1140.6260.0950.725 00 2023/3/222023/3/21 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/22 8:00 1827.00 2728.00 0.00 11710.00 9470.00 8086.00 7554.00 5888.00 6162.00 3586.00 2511.00 4007.00 8299.00 2471.00 1583.00 504.70 2621.00 2826.00 5642.00 4433.00 2023/3/22 8:00 5415.00 4248.00 3643.00 2904.00 8094.00 8678.00 7584.00 4371.00 6174.00 2774.00 3024.00 14020.00 20810.00 8563.00 9615.00 10338.00 2023/3/21 15:00 1812.00 2718.00 0.00 11710.00 9490.00 8036.00 7527.00 5852.00 6118.00 3577.00 2496.00 4022.00 8270.00 2,471.00 1568.00 492.80 2612.00 2806.00 5626.00 4360.00 2023/3/21 15:00 5438.00 4274.00 3640.00 2903.00 8116.00 8654.00 7618.00 4,371.00 6158.00 2779.00 3034.00 13930.00 20735.00 8,563.00 9,615.00 10,338.00 涨跌 15.0 10.0 0 0 -20.0 50.0 27.0 36.0 44.0 9.0 15.0 -15.0 29.0 0 15.0 11.90 9.0 20.0 16.0 73.0 涨跌 -23.0 -26.0 3.0 1.0 -22.0 24.0 -34.0 0 16.0 -5.0 -10.0 90.0 75.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.828 0.368#DIV/0! 0 -0.211 0.622 0.359 0.615 0.719 0.252 0.601 -0.373 0.351 0 0.957 2.415 0.345 0.713 0.284 1.674 涨跌幅/% -0.423 -0.608 0.082 0.034 -0.271 0.277 -0.446 0 0.260 -0.180 -0.330 0.646 0.362 0 0 0 宏观要闻 1、中俄两国领导人共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。双方领导人达成共识，要加强统筹设计和顶层规划，扩大能源、资源、机电产品贸易，增强双方产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作。 2、国家领导人在会见俄罗斯总理米舒斯京时表示，双方要推动经贸合作量质并进，促进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链安全稳定。要发挥互联互通大项目带动效应，共同维护两国能源安全，扩大双边经贸往来。米舒斯京表示，俄方愿同中方加强投资贸易、能源、天然气、和平利用核能、航空航天、科技创新、跨境交通物流等领域合作。 3、上海海关统计数据显示，今年前2个月，上海市外贸进出口值创历史同期新高，达到6815.6 亿元，同比增长0.7%。其中，进口4159.9亿元，增长4.7%；出口2655.7亿元，下降4.9%。 4、据克而瑞地产研究中心监测，由于房地产住宅项目2022年领取销许速度放缓、新推案减少，全国商品房狭义库存竟不增反降，超过六成的典型城市狭义库存同比下滑。不过，部分城市楼市成交量下滑幅度过大，但土地出让的回调力度不足，楼市总体库存去化形势仍然严峻，广义库存量仍在攀升。 5、据国家能源局，截至2月底，全国累计发电装机容量约26亿千瓦，同比增长8.5%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11%；太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。1-2月份，核电完成投资87亿元，同比增长44.8%；太阳能发电完成投资283亿元，同比增长 199.9%。 6、据中国光伏行业协会，2月全国太阳能级多晶硅产量环比减少3.8%，同比增长32.3%；硅片产量环比增长20.3%，同比增长16.2%；电池片产量环比减少0.2%，同比增长31.2%；组件产量环比增长39.5%，同比增长86.3%。 7、美国财政部长耶伦称，在监管机构采取强硬行动后，美国银行体系正在企稳，但如果银行业危机继续恶化，政府准备为储户存款提供进一步的担保。 8、大商所：自3月22日交易时起，非期货公司会员或客户在生猪期货所有合约上单日开仓量 合计不得超过1000手，单个合约单日开仓不得超过500手；自3月23日结算时起，生猪期货合约投机交易保证金水平由15%调整为12%。 9、山西晋城市决定启动重污染天气橙色预警（Ⅱ级），煤化工行业——在产煤化工企业限产30%，传统煤化工以气化炉冷备计，新型煤化工以气化总氧量计。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 21日，花生期货主力合约PK310以10326开盘，最高10414，以10338收盘，成 交量76933手，持仓量110962手，持仓较昨日增4451手。花生现货价整体稳中偏弱，受余货不多影响，主产区购销僵持，盘面信心略显不足，随着国际市场宏观情绪修复，花生盘面下跌空间有限，有望震荡反弹。 油脂 21日，棕榈油止跌企稳，国内库存连续五周攀升：天津p2305+180，日照p2305+150，华东p2305+120，广东p2305+100、（5月船期）p2305+90。连盘豆油小幅上涨，暂以观望为主：天津Y2305+600、（4-5月）Y2305+450，日照Y2305+660、（4-5月）Y2305+470，华东Y2305+680、（4-5月）Y2305+540，广东Y2305+700。据SPPOMA，2023年3月1-15日马来西亚棕榈油单产减少29.06%，出油率减少0.19%，产量减少29.08%。CONAB，截至3月18日，巴西大豆收割率为62.5%，上周为53.4%，去年同期为70.6%。据Agrural，截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的62%，上周为53%。据欧盟作物监测机构估计，欧盟2023年油菜籽单产为3.29吨/公顷，比2022年下降1%。目前宏观情绪仍不稳定，油脂市场预计震荡为主，关注供应变化。 生猪 全国生猪现货稳中有落，现货均价15元/斤左右。现货整体平水盘面，市场情绪被非瘟疫情带来未来产能担忧影响后，趋于冷静，市场关注焦点再度回到消费端。昨日盘面低开高走，技术支撑较强。短期缺少利多因素和利空因素，整体盘面维持低位助理震荡建议空单减持少量尝试多单，等待市场进一步走稳。 鸡蛋 全国现货稳中有落，产区均价4.9元/斤左右。各环节库存不高，上游挺价心理减弱，积极出货，中游谨慎，下游需求更多的来自于家庭备货支撑，产区库存偏低，情绪看涨，清明备货即将开始，需要进一步需求支撑，中小码蛋供应充足，大码蛋偏紧，说明产能逐渐恢复，可供淘汰量不多。同时需要关注南方天气情况带来的影响，期货盘面昨日大幅下挫，对短期现货回调的预期。维持近强远弱，近月基差回归有望偏强，远月震荡偏弱，继续关注消费情况。 白糖 国际市场:印度2022/23榨季截至3月15日，印度食糖产量为2818万吨，较上 榨季同期的2845万吨下降27万吨。下周巴西主产区圣保罗预计降雨减少，土壤湿度降低，利于开榨，新糖上市可逐步缓解国际供给紧张局面，原糖将回落调整，受整体供应有限，回落幅度有限。 国内：昨日现货价格小幅下调，泛糖现货成交指数6101，跌9.2023年1-2月累计 进口⻝糖88万吨，同比增加6.32万吨，增幅7.74%。1-2月糖浆三项合计进口14.82万吨，同比增加2.29万吨。现货销售一般，仓单增多。短期糖价续涨动能不足，价格将偏弱调整。鉴于当前国际贸易流紧张，进口持续亏损，上半年食糖进口供给或有限，限制价格下行空间。后续还要关注巴西糖上市和出口进程。 棉花 3月21日，据海关统计数据，2023年1月我国进口棉花约14万吨，环比下降约