晨会纪要

晨会纪要 2023第（030）期发布日期：2023-02-20 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-685991350371-61732882 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/2/20 8:00 2023/2/19 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,224.02 3,224.02 0 0 道琼斯工业指数 33826.69 33696.85 129.840 0.385 纳斯达克指数 11787.27 11855.83 -68.560 -0.578 标普500 4079.09 4090.41 -11.320 -0.277 恒生指数 20719.81 20987.67 -267.860 -1.276 SHIBOR隔夜 2.12 2.01 0.110 5.486 美元指数 103.97 103.88 0.084 0.081 美元兑人民币(CFETS) 6.87 0.00 6.866 #DIV/0! 主力合约 2023/2/19 2023/2/18 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1851.30 1,851.30 0 0 COMEX白银 21.72 21.72 0 0 LME铜 9009.00 9,009.00 0 0 LME铝 2390.00 2,390.00 0 0 LME锌 3081.00 3,081.00 0 0 LME铅 2071.00 2,071.00 0 0 外盘 LME锡 25750.00 25,750.00 0 0 LME镍 25630.00 25,630.00 0 0 ICE11号糖 19.83 19.83 0 0 ICE2号棉花 81.69 81.69 0 0 CBOT大豆 1527.00 1,527.00 0 0 CBOT豆粕 490.80 490.80 0 0 CBOT豆油 61.74 61.74 0 0 CBOT玉米 677.75 677.75 0 0 NYMEX原油 76.56 76.56 0 0 ICE布油 83.15 83.15 0 0 金属 主力合约 2023/2/20 8:00 2023/2/19 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 412.48 410.26 2.220 0.541 白银 4931.00 4879.00 52.0 1.066 铜 69090.00 68880.00 210.0 0.305 锌 23105.00 22865.00 240.0 1.050 铝 18565.00 18530.00 35.0 0.189 锡 205980.00 212320.00 -6340.0 -2.986 国内 铅镍 15115.00 202040.00 15170.00 203100.00 -55.0 -0.363 -1060.0 -0.522 铁矿石 885.50 889.50 -4.0 -0.450 螺纹钢 4170.00 4167.00 3.0 0.072 不锈钢 16470.00 16540.00 -70.0 -0.423 热轧卷板 4258.00 4240.00 18.0 0.425 硅铁 7822.00 7,822.00 0 0 锰硅 7414.00 7,414.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/20 8:00 1890.50 2822.00 921.00 12405.00 9970.00 8204.00 7840.00 5424.00 6329.00 3783.00 2526.00 4192.00 8319.00 2490.00 1523.00 550.80 2847.00 2881.00 6590.00 4596.00 2023/2/20 8:00 5599.00 4645.00 3806.00 3142.00 8878.00 9974.00 8190.00 4348.00 5915.00 2867.00 3072.00 14270.00 21270.00 8958.00 10310.00 11230.00 2023/2/19 15:00 1897.00 2831.50 801.00 12490.00 9980.00 8220.00 7870.00 5438.00 6338.00 3782.00 2560.00 4196.00 8348.00 2,490.00 1526.00 564.30 2908.00 2928.00 6576.00 4649.00 2023/2/19 15:00 5614.00 4651.00 3828.00 3172.00 8888.00 10018.00 8186.00 4,348.00 5890.00 2868.00 3059.00 14170.00 21145.00 8,958.00 10,310.00 11,230.00 涨跌 -6.50 -9.50 120.0 -85.0 -10.0 -16.0 -30.0 -14.0 -9.0 1.0 -34.0 -4.0 -29.0 0 -3.0 -13.50 -61.0 -47.0 14.0 -53.0 涨跌 -15.0 -6.0 -22.0 -30.0 -10.0 -44.0 4.0 0 25.0 -1.0 13.0 100.0 125.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.343 -0.336 14.981 -0.681 -0.10 -0.195 -0.381 -0.257 -0.142 0.026 -1.328 -0.095 -0.347 0 -0.197 -2.392 -2.098 -1.605 0.213 -1.140 涨跌幅/% -0.267 -0.129 -0.575 -0.946 -0.113 -0.439 0.049 0 0.424 -0.035 0.425 0.706 0.591 0 0 0 宏观要闻 1、本周全球金融市场大事不断！国内方面，十三届全国人大常委会第三十九次会议在京举行；全面注册制落地，沪深交易所将启动申报受理工作；中国2月LPR将于2月20日公布；北交所 股票做市交易开闸；沪市上市公司首批年报将出炉。国际方面，美股2月20日休市一日；美联储将公布2月货币政策会议纪要；美国1月PCE物价指数及美国、欧元区、英国2月PMI等重磅数据将公布。此外，阿里巴巴、百度、网易及英伟达等将披露最新财报。 2、配合全面注册制改革，中证协发文要求券商核查投资者资格。据中国证券报报道，继2月17日发布《首次公开发行证券网下投资者管理规则》等三项自律规则及配套文件后，中证协还下发通知称，为稳步推进全面实行股票发行注册制工作，确保网下投资者自律管理工作有序衔接、平稳过渡，证券公司应当按照相关要求对投资者资格、资产规模等进行核查。 3、2022年全国省级人口数据陆续出炉，目前已有江西、广西、贵州、甘肃、青海、重庆、海南、安徽8省份公布数据。从常住人口看，8省份均实现正增长，而从出生人口看，有7个省份出生人口数量同比下滑。 4、海南恢复国际定期客运航线，“金边-海口”K6914航班2月19日降落海口美兰国际机场。 美兰国际机场同时开通海口往返韩国仁川货运航线，为其2023年开通的首条国际货运定期航线。 5、、乘联会秘书长崔东树表示，1月末厂家和经销商乘用车库存降至333万台，测算库存可支撑春节后零售64天，库存状态相对合理。 6、分析认为，日本经济去年第四季度反弹速度低于预期，显示出经济持续疲软迹象，这将引起日本央行新任行长担忧。外界普遍猜测，在实施10年大规模刺激政策之后，日本央行可能会作出改变。 7、春节过后期货行业人才大战如火如荼，更有知名机构打出“急聘”提示。招聘平台显示，量化实盘经理、基金经理、投资经理、期货公司研究员等一线岗位年薪在30万-100万元不等，高管高达300万。 8、2022年4月至2023年1月，印度自俄罗斯进口石油量同比激增近400%，因西方对俄罗斯海运石油和石油产品进行制裁，印度打折购买大量俄罗斯原油。印度为世界第三大石油消费国，其80%以上需求依赖进口。 9、对于今年大宗商品市场走势，机构观点分歧明显。虽然落后权益类产品，但整个CTA策略收益继续保持着正收益。数据显示，今年1月CTA策略私募基金产品，逾六成获得正收益，其平均收益率为3.91%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，现货价格偏强，周末价格上涨0.5-1毛为主，产区上货量少，需求尚可。花 生精英网消息，苏丹精米黄岛港报价10800-10850左右，价格偏强，进口米库存较少，有惜售情绪。目前来看，国内可供应货源有限，配备交割品有一定难度，花生盘面价格有望进一步冲高。 油脂 17日，棕榈油连涨两日，p5-9正套格局，天津p2305+70，日照p2305+130，连云港p2305+80，华东p2305+0~+20、（2月船期）p2305+50，广东p2305-50、（2月船期）p2305-30。连盘豆油进一步上扬，市场人气明显回暖：天津Y2305+730、（3-5月）Y2305+600，日照Y2305+820、（3-5月）Y2305+630，华东Y2305+910、（3-5月）Y2305+680，广东Y2305+790。据布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据，阿根廷大豆作物状况评级较差为56%（上周为48%，去年23%）。据布宜诺斯艾利斯谷物交易所，由于近期热浪和长期干旱的影响，交易所将不得不进一步下调2022/23年度的大豆收成预估。外盘市场受利多上涨对带动国内盘面，关注豆棕走扩的套利。 生猪 全国生猪现货继续上涨。全国均价7.5元/斤。上周现货大幅上涨，整体市场看多情绪增长，仔猪价格上涨，二育抬头，屠宰入库量增加，学生开学提供短期利好，本轮更多的来自于供应端的支撑。技术上，整体盘面维持底部振荡偏强，多单参与。 鸡蛋 全国现货稳定为主，均价在4.3元/斤左右。目前阶段，供应逐渐开始有新增产能出现，但是短期库存仍旧偏低，下游开始低价出现冷库入库抄底现象，下游出现学生开学和家庭阶段性补库需求，形成一定支撑，现货短期支撑偏强，继续关注需求后续支撑，维持观望或反弹短空操作。 白糖 国际方面，上周原糖震荡，主力5月合约收于19.83美分/磅。泰国2022/23榨季截至2月8日，累计产糖量为659.37万吨。巴西制糖优势明显。印度或于三月份公布增加配额政策。泰国上市量增加市场供应，印度偏紧基本面支撑原糖一季度维持在高位区间，后期受巴西高制糖收益增加糖产量，回落概率大。 国内方面，现货价格基本稳定，购销平淡。目前是国内食糖上市旺季和需求淡季， 高价抑制销售，仓单增多，国内糖价易回落，限制有限。关注后期进口和国产糖产量 情况。 棉花 2月17日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）99.27美分/磅，跌 0.63美分/磅，折一般贸易港口提货价16487元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.28美分/磅，跌0.59美分/磅，折一般贸易港口提货价16161元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为98.99美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16438.28元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为98.95，折人民币一般贸易港口提货价16438.28元/吨。澳棉报价为100.18，折人民币一般贸易港口提货价16636.44元/吨。巴西棉报价为101.20，折人民币一般贸易港口提货价16801.57元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为97.76，折人民币一般贸易港口提货16240.11元/吨。西非棉的报价为101