工程机械ETF集中申报，消费主题基金表现出色

ETF市场跟踪 从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.02.06-2023.02.10）已上市ETF资金净流出合计188.91亿元，股票型ETF资金净流出183.38亿元。宽基ETF资金大规模净流出，上周资金净流出175.60亿元。其中中证500ETF资金净流出 82.89亿元，沪深300ETF资金净流出70.73亿元，而科创50ETF资金净流入6.95亿元。主题行业ETF中，医药生物、科技、高端制造等行业主题ETF资金净流入，周期、金融地产、消费等行业主题ETF资金净流出。 从二级市场交易情况来看，上周ETF交易活跃度下降，上周宽基ETF中的中证1000ETF、沪深300ETF、主题/行业ETF 中的科技、高端制造ETF周成交额靠前，交易活跃。杠杆资金更青睐沪深300ETF，融资净买入额为0.98亿元。主题 /行业ETF中，杠杆资金在医药生物行业融资净买入0.75亿元。 我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周各类股票型ETF北上资金等效净流入。周创业板ETF、沪深300ETF、上证50ETF、中证100ETF、双创50ETF等北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效大规模流入消费行业ETF。 中证工程机械主题ETF集中申报，上周广发基金和大成基金均申报了中证工程机械主题ETF。 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 上周消费主题基金表现相对出色，收益靠前的主动权益基金有：财通资管消费升级一年持有A（010715.OF）、申万菱信医药先锋A（005433.OF）、金信消费升级A（006692.OF）、财通匠心优选一年持有A（014915.OF）、大成景恒A （090019.OF），上周收益率分别为：3.89%、2.98%、2.97%、2.72%、2.62%。 沪深300增强指数型基金中，西部利得沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为0.95%；中证500增强指数型基金中，海富通中证500增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为1.41%；中证1000增强指数型基金中，万家中证1000指数增强A表现最好，上周取得0.99%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。 内容目录 1、ETF市场回顾4 1.1一级市场资金流动情况（2023.02.06-2023.02.10）4 1.2二级市场交易情况（2023.02.06-2023.02.10）4 1.2.1ETF交易情况4 1.2.2北上资金等效流入情况7 1.3增强策略ETF业绩跟踪（2023.02.06-2023.02.10）9 1.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2023.02.13-2023.02.17）9 1.4.1上周非货币ETF基金申报情况9 1.4.2本周新发行非货币ETF情况9 1.4.3本周非货币ETF上市情况10 2、主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪10 2.1绩优基金跟踪（2023.02.06-2023.02.10）10 2.2基金发行跟踪（2023.02.13-2023.02.17）11 风险提示11 图表目录 图表1：各类非货币ETF资金流情况4 图表2：股票型ETF资金流情况4 图表3：宽基及主题/行业型ETF资金流情况4 图表4：各类ETF交易情况5 图表5：股票型ETF交易情况5 图表6：宽基及主题/行业ETF交易情况5 图表7：上周各类ETF成交额前5名一览5 图表8：股票型ETF北上资金等效流入情况7 图表9：宽基ETF北上资金等效流入前5名7 图表10：主题/行业ETF北上资金等效流入情况8 图表11：上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览8 图表12：已上市增强策略ETF表现回顾9 图表13：上周申报材料被接收ETF一览9 图表14：本周开始认购ETF一览10 图表15：本周非货币ETF上市情况10 图表16：股票多空及主动权益型绩优基金Top510 图表17：各类增强指数型基金上周超额收益率Top511 图表18：本周开始认购主动权益基金、增强指数型基金一览11 1、ETF市场回顾 截至2023年2月10日，全市场已上市非货币ETF共729只，上周有一只ETF上市。 1.1一级市场资金流动情况（2023.02.06-2023.02.10） 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购/赎回额，并对发生份额拆分的ETF进行处理。 从一级市场资金流动情况来看，上周已上市ETF资金净流出合计188.91亿元，其中股票型ETF资金净流出183.38亿元，跨境ETF资金净流出10亿元，债券型ETF和商品型ETF资金净流入分别为0.57亿元和3.9亿元。 股票型ETF中，宽基ETF资金大规模净流出，上周资金净流出175.60亿元。其中中证500ETF资金净流出82.89亿元，沪深300ETF资金净流出70.73亿元，科创50ETF资金净流入6.95亿元。 主题行业ETF上周资金净流出7.91亿元，其中医药生物、科技、高端制造等行业主题ETF资金净流入，净流入额分别为4.05、3.16、1.71亿元，周期、金融地产、消费等行业主题ETF资金净流出，净流出额分别为2.43、3.94、9.81亿元。 图表1：各类非货币ETF资金流情况图表2：股票型ETF资金流情况 50 商品型 债券型 跨境 股票型 0 -50 -100 -150 -200 资金流（亿元） 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 宽基 smartbeta增强策略主题/行业 资金流（亿元） 来源：iFinD，国金证券研究所来源：iFinD，国金证券研究所 图表3：宽基及主题/行业型ETF资金流情况 20 宽基 主题/行业 10 科创50双创50创业板50上证50其他 深证100上证180国证2000中证800 深证创新100 上证380MSCI中国A股国际 深证成指富时中国A50MSCI中国A股 上证综指中证100创业板 MSCI中国A股国际通MSCI中国A50互联… 中证1000沪深300中证500医药生物 科技 高端制造 周期金融地产 消费 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 资金流（亿元） 来源：iFinD，国金证券研究所 1.2二级市场交易情况（2023.02.06-2023.02.10） 1.2.1ETF交易情况 上周非货币ETF成交金额合计3844.80亿元，较前一周交易有所下降。其中股票型ETF交易活跃，周成交额达2157.24亿元。股票型ETF中，宽基ETF成交额最高，其中，中证 1000ETF、沪深300ETF最为活跃。而主题/行业ETF中，科技、高端制造ETF周成交额靠前。 从ETF融资净买入情况来看，上周ETF融资净买入4.83亿元，其中股票型ETF融资净买入3.73亿元，跨境ETF融资净买入1.80亿元。宽基ETF中，杠杆资金更青睐沪深300ETF，融资净买入额为0.98亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在医药生物行业融资净买入0.75亿元。 图表4：各类ETF交易情况图表5：股票型ETF交易情况 2500 3 1500 21 1000 0 500 -1-2 0 -3 2000 5 4 股票型跨境债券型商品型 周成交额（亿元）融资净买入（亿元,右轴） 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 宽基主题/行业smartbeta增强策略 周成交额（亿元）融资净买入（亿元,右轴） 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 来源：iFinD，Wind，国金证券研究所来源：iFinD，Wind，国金证券研究所 图表6：宽基及主题/行业ETF交易情况 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1.2 宽基 主题/行业 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 中证1000沪深300中证500科创50上证50创业板其他 MSCI中国A50互联… 双创50创业板50深证100中证100上证180上证综指 MSCI中国A股国际通 中证800国证2000MSCI中国A股富时中国A50 深证成指深证创新100 上证380MSCI中国A股国际 科技高端制造金融地产 消费医药生物 周期 -0.4 周成交额（亿元）融资净买入（亿元,右轴） 来源：iFinD，Wind，国金证券研究所 类别 证券代码 证券简称 区间成交额 （亿元） 融资净买入额（亿元） 上周涨跌幅 513330.OF 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF) 160.88 0.20 -5.41% 513180.OF 华夏恒生科技(QDII-ETF) 129.50 -10.00 -5.08% 跨境 513050.OF 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 93.96 0.04 -3.23% 159605.OF 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 79.06 -0.05 -4.64% 513130.OF 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF) 72.13 0.93 -4.91% 518880.OF 华安易富黄金ETF 33.13 2.57 -1.92% 159937.OF 博时黄金ETF 11.28 -0.16 -1.89% 商品型 159934.OF 易方达黄金ETF 9.84 0.36 -1.98% 518800.OF 国泰黄金ETF 8.03 -0.02 -1.99% 159980.OF 大成有色金属期货ETF 3.56 0.34 -1.83% 图表7：上周各类ETF成交额前5名一览 511360.OF 海富通中证短融ETF 163.29 -0.60 0.04% 159649.OF 华安中债1-5年国开行债券ETF 146.31 0.12 0.08% 债券型 511520.OF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 93.03 0.62 0.07% 159650.OF 博时中债0-3年国开行债券ETF 50.47 0.34 -0.04% 511010.OF 国泰上证5年期国债ETF 32.57 0.45 0.05% 510500.OF 南方中证500ETF 134.38 -68.85 -0.02% 510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 117.23 -29.77 -0.82% 宽基 512100.OF 南方中证1000ETF 114.27 -12.77 0.87% 159845.OF 华夏中证1000ETF 94.98 5.22 0.87% 588000.OF 华夏上证科创板50成份ETF 94.29 5.84 -0.93% 510880.OF 华泰上证红利ETF 9.22 2.60 0.04% 159967.OF 华夏创业板动量成长ETF 4.22 -0.45 -1.16% smartbeta 515080.OF 招商中证红利ETF 3.94 0.06 0.28% 159905.OF 工银瑞信深证红利ETF 2.46 0.03 -0.68% 159916.OF 深证基本面60ETF 1.99 0.00 -0.87% 515790.OF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 23.54 -0.88 -1.29% 主题/行业 512660.OF 国泰中证军工ETF 18.76 2.15 -1.73% -高端制造 515030.OF 华夏中证新能源汽车ETF 14.44 0.19 -2.24% 515700.OF 平安中证新能源汽车产业ETF 9.97 -1.78 -1.89% 512710.OF 富国中证军工龙头ETF 9.06 1.18 -2.46%