新基金成立回暖明显，华泰柏瑞沪深300ETF份额创新高

新基金成立回暖明显，华泰柏瑞沪深 300ETF份额创新高 研究结论 基金市场热点跟踪：1.上投摩根基金合资转外资100%控股获批，外商独资基金公司增至六家：2023年1月19日，《关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复》，正式核准摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金2.5亿 元出资(占注册资本比例100%)。上投摩根基金也成为继贝莱德、泰达宏利、路博迈、富达、施罗德基金之后，境内第六家外商独资基金管理公司，同时也是第二家合资转外资控股获批的公募基金。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共40只，较上期增加29只，其中，股票型基金2只，混合型基金21只，债券型基金11只，FOF型基金5只，国际QDII基金 1只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集280.36亿元，较上期增加163.39亿 元。，国内新发行基金一共12只，与上期持平。其中，股票型基金5只，混合型基 金3只，债券型基金3只，FOF基金1只，股票型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为2.33%，混合型基金为1.88%，债券型基金为0.20%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.17%，量化对冲产品为-0.19%。年初至今，普通股票型基金平均收益为6.80%，混合型基金为5.22%， 债券型基金为0.49%。量化产品中主动量化产品平均收益为6.02%，量化对冲产品为0.34%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增长3.66亿，华夏上证 50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额24.29亿元。2.沪深300ETF：上周沪深 300ETF总份额增长20.53亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额32.67亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额增长6.49亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.22亿元。4.中证1000ETF：上 周中证1000ETF总份额增长20.63亿，南方中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额22.93亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回2.84亿，景顺长城创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.57亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长14.14亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.41亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额赎 回6.30亿，富国中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.02亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额增长8.99亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额3.58亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周易方达沪深300医药卫 生ETF份额增长最多7.25亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.41亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 报告发布日期2023年01月29日 王星星021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 外资独资公募施罗德基金获准设立，北向 2023-01-16 ETF名单迎首次扩容权益基金录得开门红，华夏国证半导体芯 2023-01-09 片ETF份额增长10亿首批8只北证50指数基金完成募集，MSCI 2023-01-03 A50ETF份额增长较多境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深 2022-12-25 300ETF份额增长近20亿 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现3 3.1上周业绩5 3.2年初至今业绩6 四、场内基金动态7 风险提示7 一、基金市场热点跟踪 【上投摩根基金合资转外资100%控股获批，外商独资基金公司增至六家】2023年1月19日，《关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复》，正式核准摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金2.5亿元出资(占注册资本比例100%)，这意味着摩根资产管理控股公司成为上投摩根基金100%全资股东。上投摩根基金也成为继贝莱德、泰达宏利、路博迈、富达、施罗德基金之后，境内第六家外商独资基金管理公司，同时也是第二家合资转外资控股获批的公募基金。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1430只，共募集1.50万亿元；其中股票型基金新 成立280只，共募集1581.66亿元；混合型基金新成立482只，共募集2414.46亿元；债券型基 金新成立480只，共募集10078.77亿元；FOF基金共成立138只，共募集359.80亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共40只，较上期增加29只，其中，股票型基金2只，混合型基金21只，债券型基金11只，FOF型基金5只，国际QDII基金1只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集280.36亿元，较上期增加163.39亿元。其中，由曹治国管理的浦银安盛普旭3个月定 开募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了2只，共募集22.47亿元，均为指数型基金，分别跟踪了有色金属和中证 1000方向。混合型基金本期密集成立，共成立了21只，共募集109.99亿元，其中18只为偏股混合型基金，募集规模超10亿的产品有孙彬管理的富国周期精选三年持有A（15.26亿元）、神爱前管理的平安策略优选1年持有A（13.17亿元）、刘旭管理的大成慧心优选一年持有A（12.56亿元）和王海涛管理的广发ESG责任投资A（11.03亿元）。债券型基金成立了11只，共募集 137.68亿元，其中1只为同业存单指数基金，3只中长期纯债基金，7只混合债券型二级基金。5只FOF基金共募集3.38亿元。国际QDII基金1只为华安恒生互联网科技业ETF，共募集6.84亿元。具体成立明细如下： 图2：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯；数据统计区间：2023/1/16-2023/1/27发行基金 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共12只，与上期持平。其中，股票型基金5只，混合型基金3只， 债券型基金3只，FOF基金1只，股票型基金发行数目最多。 新发行的5只股票型基金中4只为指数型基金，分别跟踪医药与生物科技、ESG300和中证长江保护主题,1只为普通股票型基金易米低碳经济A。新发行的3只混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金中，2只为中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。1只FOF基金，为中欧预见养老目标2045三年持有。具体发行明细如下： 图3：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯；数据统计区间：2023/1/16-2023/1/27发行基金 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为2.33%，混合型基金为1.88%，债券型基金为0.20%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.17%，量化对冲产品为-0.19%。 图4：上周各类型基金平均收益 2.63% 2.33% 2.17% 1.88% 0.20% 3.20% 3.37% 普通股票型基金混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲型基金沪深300中证500中证1000 -0.19% 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图5：上周各类型基金累计收益 排名 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 1 嘉实信息产业A 12.78% 万家科技创新A 13.22% 融通可转债A 5.17% 2 创金合信科技成长A 12.01% 银河智联主题 12.57% 南方昌元可转债A 5.15% 3 嘉实文体娱乐A 11.28% 万家自主创新A 12.19% 华夏可转债增强A 4.90% 4 华商计算机行业量化A 9.27% 万家经济新动能A 11.85% 南方希元可转债 4.75% 5 创金合信软件产业A 9.15% 财通资管科技创新一年定开 11.84% 华商丰利增强定开A 4.64% 6 广发电子信息传媒产业精选A 8.77% 东方区域发展 11.83% 工银瑞信可转债 4.54% 7 创金合信芯片产业A 8.54% 金鹰智慧生活 11.59% 天弘添利LOF 4.43% 8 中庚价值先锋 7.72% 万家行业优选LOF 11.02% 新华双利A 4.07% 9 创金合信积极成长A 7.67% 泰达宏利复兴伟业 10.84% 天弘弘丰增强回报A 4.06% 10 金鹰信息产业A 7.53% 诺安和鑫 10.75% 上银可转债精选A 3.84% 排名 主动量化基金 量化对冲基金 指数增强型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称相对基准超额收 1 东吴阿尔法A 9.34% 中融智选对冲策略3个月定开 0.71% 西部利得中证人工智能A 1.88% 2 华商计算机行业量化A 9.27% 工银优选对冲A 0.17% 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A 1.32% 3 华商电子行业量化 6.29% 嘉实对冲套利A 0.08% 浙商港股通中华预期高股息指数增强A 1.02% 4 鹏扬元合量化大盘优选A 6.16% 南方绝对收益策略 0.01% 易方达MSCI中国A50指数量化增强A 0.91% 5 长信国防军工A 5.26% 中金绝对收益策略 -0.01% 易方达沪深300精选增强A 0.46% 6 长信电子信息行业量化A 5.17% 安信稳健阿尔法定开A -0.06% 华安MSCI中国A股指数增强 0.42% 7 大成核心双动力 5.16% 工银瑞信绝对收益A -0.08% 长信沪深300指数增强A 0.41% 8 华商大盘量化精选 5.00% 大成绝对收益A -0.12% 德邦上证G60综指增强A 0.37% 9 华商量化优质精选 4.63% 华泰柏瑞量化收益 -0.13% 建信精工制造指数增强 0.32% 10 德邦民裕进取量化精选A 4.62% 嘉实绝对收益策略A -0.14% 富安达中证500指数增强 0.32% 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为6.80%，混合型基金为5.22%，债券型基金为0.49%。量化产品中主动量化产品平均收益为6.02%，量化对冲产品为0.34%。 普通股票型基金中嘉实信息产业A收益最高15.03%，混合型基金中北信瑞丰健康生活主题最高16.55%，债券型基金中融通可转债A最高9.44%，主动量化基金中东吴阿尔法A最高14.19%，量化对冲基金中中融智选对冲策略3个月定开最高2.51%，指数增强型基金中易方达沪深3