创元期货日报

2023-01-17 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 玻璃：年后验证需求年前放假休息 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 纯碱：基本面维持强势 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 钢矿：12月地产数据边际修复，政策放松效果逐步显现 黑色组研究员：陶锐 投资咨询资格号：Z0018217 数据来源：WIND,Mysteel,创元研究 请务必阅读正文后的声明及说明2 股指:北上资金继续净流入股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元期货 国债期货：窄幅震荡小幅收涨 宏观研究员：张紫卿 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2303元TF2303元TS2303元T2306元TF2306元TS2306元 99.8300.030 100.7450.040100.8000.025 99.0500.025 100.185-0.015100.4900.000 0.03%-0.52%-0.39%-0.39%0.04%-0.31%-0.22%-0.22%0.02%-0.09%-0.08%-0.08%0.03%-0.57%-0.60%-0.60% -0.01%-0.39%-0.33%-0.33% 0.00%-0.16%-0.15%-0.15% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 155,645951 98,973-37242,86120 0.61%3.12%3.74%3.74% -0.37%9.26%12.14%12.14% 0.05%-2.84%5.13%5.13% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 2410-1938 -1924-261-3257373 -44.57%-29.84%-34.65%-34.65% 15.69%-53.03%-31.97%-31.97% -10.28%-29.49%-33.18%-33.18% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.7800.7750.5600.5050.3100.285 0.0050.0450.2000.2000.0550.0750.1050.1050.0250.0750.0650.065 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 101.660101.610100.855100.845303.370303.300 0.050-0.110-0.055-0.0550.0100.1350.0550.0550.0700.1600.0550.055 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 2.15502.13592.52502.55332.76252.75112.92622.9216 0.01910.05240.00590.0059 -0.02830.07770.11840.1184 0.01140.11360.12730.12730.00460.09190.08260.0826 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.77120.78570.16370.17050.37000.4174 -0.01450.03950.07670.0767-0.0068-0.0217-0.0447-0.0447-0.04740.02530.11250.1125 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：%） 0.03 0.0191 0.020.01140.01390.010.0046 0 -0.01-0.0023-0.02-0.0128-0.03 -0.0283 -0.04-0.0379 -0.05 -0.06 -0.0589 -0.07-0.0674 -0.08 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 投资咨询资格号：Z0018376 数据来源：Wind、创元期货 资金市场 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 Shibor利率 SHIBORO/N%SHIBOR1W%SHIBOR2W%SHIBOR1M%SHIBOR3M% 1.8521.5682.1952.0542.7682.5892.2642.2442.3662.356 0.2841.313-0.105-0.1050.1410.615-0.028-0.0280.1791.272-0.377-0.3770.0200.114-0.082-0.0820.0100.031-0.056-0.056 银存间质押式回购利率 DR001%DR007%DR014%DR1M%DR3M% 1.85841.58212.32832.18492.78732.52672.66092.56322.62002.5000 0.27631.3173-0.1696-0.16960.14340.8547-0.0336-0.03360.26061.2830-0.0260-0.02600.09770.6320-0.3736-0.37360.12000.32000.12000.1200 同业存单发行利率 1个月%3个月%6个月% 2.43832.41732.54052.48752.65822.6188 0.02100.2747-0.1455-0.14550.05300.0868-0.2178-0.21780.03940.0795-0.2618-0.2618 央行动态 类别 指标名称单位 最新值前值 公开市场操作（单位：亿元） 货币投放货币回笼货币净投放 10,0005,0000-5,000 -10,000 2022-012022-032022-052022-072022-092022-11 公开市场操作 发行规模亿元到期规模亿元当日净投放亿元发行利率%发行天数天 50609350702020-196093302.002.0077 LPR报价 1年期%5年期% 3.653.704.304.45 数据来源：Wind、创元期货 PTA：成本推涨，加工费压缩 能化研究员：常城 投资咨询资格号：Z0018117 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 橡胶：市场关注年后需求恢复进程 能化研究员：常城 投资咨询资格号：Z0018117 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 原油：亚洲需求恢复预期较强，油价延续走高 化工研究员：高赵从业号：Z0016216 联系人：金芸立从业号：F3077205 数据来源：WIND、EIA、创元期货 生猪:季度存栏仍高，利空生猪 农产品研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 数据来源：我的农产品网，Wind，iFind，创元研究 油脂:消息面清淡，维持宽幅震荡 创元研究农产品组：张琳静投资咨询从业号：Z0016616 数据来源：我的农产品，Wind，创元研究 玉米:节前玉米维持高位震荡 农产品研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 数据来源：我的农产品网，Wind，iFind，创元研究 铝期货日报2023年1月17日 铝：预期出尽，贴水拉大 有色研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 联系人：李玉芬 从业资格号：F03105791 铝数据日报2023年1月17日 类别 指标 最新日期 单位 最新 较T-1 % 较T-5 % 较T-22 % 日度 宏观 美元指数 2023/1/16 - 102.36 0.20 0.2% -0.83 -0.8% -2.24 -2.1% 期货价格 沪铝主力收盘价 2023/1/17 元/吨 18580 95 0.5% 420 2.3% -220 -1.2% LME3M收盘价 2023/1/16 美元/吨 2606 16 0.6% 183 7.6% 154 6.3% 现货价格 SMMA00铝 2023/1/17 元/吨 18510 60 0.3% 510 2.8% -410 -2.2% 佛山平均价 2023/1/17 元/吨 18570 80 0.4% 550 3.1% -220 -1.2% 中原平均价 2023/1/17 元/吨 18350 50 0.3% 510 2.9% -370 -2.0% 价差 SMMA00铝升贴水平均价 2023/1/17 元/吨 -70 -60 - 0 - 210 - 佛山升贴水平均价 2023/1/17 元/吨 -10 -40 - 40 - 400 - 中原升贴水平均价 2023/1/17 元/吨 -230 -70 - 0 - 250 - LME(0-3）升贴水 2023/1/16 美元/吨 -25.75 2.9 -10.1% 8 -23.7% 16.25 -38.7% 进出口 剔除汇率的沪伦比 2023/1/16 - 1.05 -0.01 -1.0% -0.04 -3.6% -0.1 -4.6% 洋山铝溢价（提单） 2023/1/17 元/吨 90 0 0.0% 0 0.0% -30 -25.0% 洋山铝溢价（仓单） 2023/1/17 元/吨 80 0 0.0% 0 0.0% -30 -27.3% 仓单库存 SHFE仓单量 2023/1/17 吨 130274 40350 44.9% 84619 185.3% 84279 183.2% LME库存 2023/1/16 吨 399650 -3600 -0.9% -22425 -5.3% -102025 -20.3% LME注册仓单 2023/1/16 吨 190175 -1400 -0.7% -10125 -5.1% -71175 -27.2% LME注销仓单 2023/1/16 吨 209475 -2200 -1.0% -12300 -5.5% -30850 -12.8% 原料 铝土矿山西吕梁（A/S=5) 2023/1/17 元/吨 455 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 铝土矿河南三门峡（A/S=5) 2023/1/17 元/吨 467.5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 氧化铝（山东） 2023/1/17 元/吨 2915 5 0.2% 5 0.2% 65 2.3% 氧化铝（山西） 2023/1/17 元/吨 2970 5 0.2% 5 0.2% 30 1.0% 氧化铝（河南） 2023/1/17 元/吨 2990 10 0.3% 63 2.2% 116 4.0% 氧化铝（广西） 2023/1/17 元/吨 2890 10 0.3% 30 1.0% 75 2.7% 氧化铝（贵州） 2023/1/17 元/吨 2850 5 0.2% 5 0.2% 40 1.4% 预焙阳极（华东均价） 2023/1/17 元/吨 8240 0 0.0% 0 0.0% -400 -4.6% 初级加工费 6063φ90铝棒加工费(佛山) 2023/1/17 元/吨 280 -30 -9.