创元期货日报

2023-03-14 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 国债期货：关注晚间美国CPI数据 宏观研究员：张紫卿 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2306元TF2306元TS2306元T2309元TF2309元TS2309元 100.3450.140100.9050.075100.7700.030 99.6300.170 100.4300.070100.5300.035 0.14%0.05%0.52%0.12%0.07%0.04%0.31%-0.06%0.03%0.02%0.15%-0.11%0.17%0.07%0.53%-0.02%0.07%0.04%0.30%-0.08%0.03%0.02%0.12%-0.11% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 173,7542,542 99,8071,97160,6022,791 1.48%1.99%17.31%15.81%2.01%1.17%14.28%13.09%4.83%5.78%27.71%48.64% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 9188-41 697679 -3978-465 -0.44%-3.84%6.64%149.13%3772.22%-1322.81%-146.50%-124.65%13.24%3.86%25.21%-18.38% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.7150.7450.4750.4700.2400.245 -0.0300.125-0.1500.135 0.0050.140-0.0500.020 -0.0050.0650.025-0.005 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 101.465101.455100.635100.650302.735302.755 0.010-0.045-0.075-0.250 -0.015-0.0200.090-0.165-0.020-0.0850.105-0.580 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 2.34502.24122.50692.53692.67502.70522.87202.8717 0.10380.12520.02340.1959 -0.0300-0.0216-0.07520.1003-0.0302-0.0299-0.06170.0398 0.00030.0014-0.04350.0284 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.52700.63050.19700.16650.16190.2957 -0.1035-0.1238-0.0669-0.1675 0.03050.03130.0182-0.0114 -0.1338-0.1468-0.0986-0.0956 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：%） 0.120.1038 0.1 0.08 0.0602 0.060.04 0.0170.0149 0.02 0.0003 0 -0.02-0.0099-0.04-0.03-0.0302-0.0348-0.06-0.08-0.0746 -0.1 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 投资咨询资格号：Z0018376 数据来源：Wind、创元期货 资金市场 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 Shibor利率 SHIBORO/N%SHIBOR1W%SHIBOR2W%SHIBOR1M%SHIBOR3M% 1.8291.6142.0551.9592.0662.0092.3782.3712.4992.498 0.2150.000-0.254-0.1280.0960.042-0.297-0.1680.057-0.014-0.595-1.0790.0070.0140.0860.0320.0010.0020.0620.077 银存间质押式回购利率 DR001%DR007%DR014%DR1M%DR3M% 1.82651.61312.07801.96792.08992.05962.69012.66732.55002.5500 0.21340.0123-0.2692-0.20150.11010.0527-0.3429-0.28390.03030.0062-0.6032-0.72340.02280.02770.4083-0.34440.00000.00000.05000.0500 同业存单发行利率 1个月%3个月%6个月% 2.58122.55582.64822.62872.74212.7269 0.02540.03260.1812-0.00260.01950.01150.0627-0.11010.01520.02620.0314-0.1779 央行动态 类别 指标名称单位 最新值前值 公开市场操作（单位：亿元） 货币投放货币回笼货币净投放 10,0005,0000-5,000 -10,000 2022-032022-052022-072022-092022-112023-01 公开市场操作 发行规模亿元到期规模亿元当日净投放亿元发行利率%发行天数天 29041020702703402.002.0077 LPR报价 1年期%5年期% 3.653.704.304.45 数据来源：Wind、创元期货 股指：美银行危机继续发酵股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元期货 免责声明：本文内容仅代表个人观点，不代表公司立场，不承担交易者任何损失 黄金：黄金行情不可小觑 宏观组研究员：张紫卿联系人：何燚 投资咨询从业号：Z0018376从业资格号：F03110267 数据来源：同花顺，创元研究 玻璃：现货继续提涨 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 纯碱：海天设备减量 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 !"#$ƒ&'()(*+,- !"#$%&()(*+*,14%/01 BCDEFG%HIJKLMKNO%PQQRSTRU "#$%&W()*+My./001+2345 Ø"ø$%&Y()*+,-./012+,345612789:;<=>?@ 原油：风险资产面临抛售压力，关注晚间通胀数据 化工研究员：高赵从业号：Z0016216 联系人：金芸立从业号：F3077205 数据来源：WIND、EIA、创元期货 免责声明：本文内容仅代表个人观点，不代表公司立场，不承担交易者任何损失。 橡胶：：RU反弹，NR下跌 能化研究员：常城 投资咨询资格号：Z0018117 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 PTA：单日下跌 能化研究员：常城 投资咨询资格号：Z0018117 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 聚烯烃：成本端带动下移，低库存支撑 能化研究员：高赵 投资咨询资格号：Z0016216 免责声明：本文内容仅代表个人观点，不代表公司立场，不承担交易者任何损失。 请务必阅读正文后的声明及说明2 油脂:跟随原油下跌 创元研究农产品组：张琳静投资咨询从业号：Z0016616 数据来源：我的农产品，Wind，创元研究 豆粕：03定格3860，现货下跌延续 农产品研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 日度数据单位 最新数据 上期数据 变化值 日变动幅度 较上周末 较上月末 豆粕主力元/吨 3,765 3,809 -44 -1.16% -0.89% -0.26% 豆油主力元/吨 8,370 8,544 -174 -2.04% -2.22% -5.40% CBOT大豆主力元/吨 1,492 1,507 -16 -1.03% -1.03% 0.81% 山东现货价元/吨 4,090 4,150 -60 -1.45% -1.45% -5.32% 江苏现货价元/吨 4,220 4,220 0 0.00% 0.00% -4.52% 广东现货价元/吨 4,060 4,080 -20 -0.49% -1.46% -3.79% 广西现货价元/吨 4,080 4,100 -20 -0.49% -1.45% -5.99% 山东地区基差元/吨 325 341 -16 -4.69% -7.41% -40.37% 江苏地区基差元/吨 455 411 44 10.71% 8.08% -29.46% 广东地区基差元/吨 295 271 24 8.86% -8.10% -33.71% 广西地区基差元/吨 315 291 24 8.25% -7.62% -44.25% 豆粕3-5元/吨 95 131 -36 -27.48% -31.16% -62.75% 豆粕5-9元/吨 -31 -25 -6 24.00% 6.90% 6.90% 油粕比- 2.22 2.24 -0.02 -0.89% -1.34% -5.15% 豆粕昨日成交量吨 76,400 62,600 13800 22.04% 22.04% 142.54% 其中：远月成交量吨 0 0 0 - - -100.00% ：现货成交量吨 76,400 62,600 13800 22.04% 22.04% 177.82% 昨日提货量吨 129,250 138,400 -9150-6.61%-6.61% 13.33% 周度数据单位 最新数据 上期数据 变化值 环比变化 去年同期 同比变化 美豆当周出口装船量万吨 :对华出口装船量万吨美豆当周新销量万吨 :对华新销量万吨美豆本年度累计装船量万吨 美豆本年度累计销售量万吨 58.1026.2227.0317.85 4211.784872.21 88.0843.2137.8921.84 4160.524881.38 -29.99 -34.05% 83.49 -30.41% -16.99 -39.32% 30.46 -13.93% -10.86 -28.67% 220.43 -87.74% -3.99 -18.25% 103.09 -82.68% 51.26 1.23% 4161.12 1.22% -9.17 -0.19% 5237.08 -6.97% 国内大豆周度到港量万吨港口大豆库存万吨 油厂豆粕库存万吨油厂豆油库存万吨 油厂开机率%油厂压榨量万吨 120.25407.18 57.6174.2545.94 136.71 139.75431.44 63.8474.0147.27 140.65 -19.50 -13.95% 126.75 -5.13% -24.26 -5.62% 296.23 37.45% -6.23 -9.76% 31.57 82.48% 0.24 0.32% 75.15 -1.20% -1.33 -2.81% 50.09 -8.29% -3.