创元期货股指日报：“把活下来作为最主要纲领”

2022-08-24 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 股指:“把活下来作为最主要纲领”股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元研究 国债期货：回归经济基本面和未来央行货币政策走向 宏观研究员：刘钇含 投资咨询资格号：Z0015686 研究助理：张紫卿 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2209元TF2209元TS2209元T2212元TF2212元TS2212元 102.1550.055102.4000.030101.470-0.005101.5150.085101.9000.045101.1600.010 0.05%1.09%1.09%1.41%0.03%0.59%0.59%0.68%0.00%0.24%0.24%0.39%0.08%0.98%0.98%0.95%0.04%0.46%0.46%0.34%0.01%0.15%0.15%0.14% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 154,9333,332110,2372,340 47,3301,411 2.20%-16.99%-16.99%-8.84%2.17%-0.11%-0.11%28.14%3.07%-12.29%-12.29%-3.14% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 -15812-642 -4583678-1439117 4.23%46.75%46.75%192.54%-12.89%-17.60%-17.60%-49.79%-7.52%-52.66%-52.66%-65.57% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.6400.6700.5000.5150.3100.325 -0.0300.1150.1150.460-0.0150.1300.1300.340-0.0150.0950.0950.250 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 102.645102.640100.540100.580303.725303.800 0.0050.0950.095-0.040 -0.040-0.110-0.1100.090-0.075-0.125-0.1250.140 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 1.74001.75222.22872.26122.40372.41482.67312.6050 -0.0122-0.1110-0.1110-0.4921-0.0325-0.0941-0.0941-0.2264-0.0111-0.1306-0.1306-0.2082 0.0681-0.0809-0.0809-0.0968 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.93310.85280.26940.19020.48870.5090 0.08030.03010.03010.39530.07920.04970.04970.1114 -0.02030.01690.01690.2657 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4.5 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：bp） 0.15 0.10.0925 0.07480.0681 0.05 0.0205 0.0024 0 -0.0122-0.0111-0.0111 -0.05-0.0325 -0.1 -0.1062 -0.15 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 期货从业资格号：F3078632 数据来源：Wind、创元期货 数据来源：Wind、创元期货 !"#$%&'()*+, !"#$%&()((*+,(4%A/0 BCDEFG%HIJKLMKNO%PQQRSTUV "#$%&W()*+My./001+2345 Ø"ø$%&Y()*+,-./012+,345612789:;<=>?@ 现货 期货 最新值 日涨跌 周涨跌 周涨幅 月涨幅 年涨幅 最新值 日涨跌 周涨跌 周涨幅 月涨幅 年涨幅 铁矿 日照港PB粉：61.5% 749 10 16 2% -3% -20% 收盘价 I2305 684.5 7.5 19.5 2.9% -4.7% 2.2% 日照港金布巴粉：60.5% 712 17 13 2% -4% -14% I2209 783.5 8.5 23.5 3.1% -1.6% 5.0% 日照港超特粉：56.5% 635 10 18 3% -1% -14% I2301 716.0 11.0 32.0 4.7% -2.9% 4.1% 日照港卡粉：65% 859 4 13 2% -3% -24% RB2305 3778 5 32 0.9% -3.8% -6.8% 日照港PB块：62.5% 890 15 34 4% -1% -24% RB2210 4086 34 93 2.3% -1.2% -1.5% 港口累计成交量（万吨） 94 -2 12 14% -15% 29% RB2301 3847 8 50 1.3% -3.5% -6.6% 远期现货累计成交（万吨） 86 11 -9 62% -58% -9% HC2305 3797 19 47 1.3% -3.6% -7.2% PB粉进口利润 17 -4 -9 -8.65 50.05 -32.10 HC2210 4008 57 103 2.6% -2.2% -5.0% 运费：西澳（美元/吨） 8 1 1 9% 1% -36% HC2301 3868 30 69 1.8% -3.5% 92.8% 运费：巴西（美元/吨） 19 0 -1 -6% -19% -41% 月间价差 I2209-I2301 68 -3 -9 -11% 8.50 9.00 SGX:CFR62%当月 104 2 2 2% -5% -13% SGX:CFR62%2205 104 2 2 2% -4% -13% I2301-I2305 32 4 13 66% 12.50 14.00 SGX:CFR62%2207 103 1 2 2% -5% -15% RB2210-RB2301 239 26 43 22% 90.00 211.00 钢材 唐山：方坯Q235 3730 40 20 1% 1% -14% 上海：HRB400E:φ20 4200 10 -20 0% 1% -13% RB2301-RB2305 69 3 18 35% 10.00 1.00 北京：HRB400E:φ20 4080 20 10 0% 0% -14% 杭州:Q235B:4.75mm 4000 20 0 0% -1% -19% HC2210-HC2301 140 27 34 32% 49.00 89.00 天津::Q235B:4.75mm 3990 10 70 2% 0% -17% HC2301-HC2305 71 11 22 45% 3.00 -7.00 建材成交（万吨） 16 0 1 7% 32% 6% 基差 日照超特粉- I2205 177 -4 7 0% 18.60 -90.53 废钢 张家港:重废:厚≥6mm 2760 0 10 0% 11% -15% 日照超特粉- I2209 76 -5 -4 -5% -2.38 -117.72 唐山:重废:厚≥6mm 2800 50 -20 -1% 4% -18% 上海螺纹- RB2205 548 5 -53 -9% 139.70 213.20 主焦煤 A10,V25,S0.4,G70:沙河驿镇 3190 0 0 0% 0% 0% 上海螺纹- RB2210 240 -24 -114 -32% 39.70 1.20 冶金焦 A13,S0.7,CSR60:吕梁 2540 0 0 0% 19% -16% 杭州热卷- HC2205 203 1 -47 -19% 53.00 14.00 利润 最新值 日涨跌 周涨跌 周涨幅 月涨幅 年涨幅 杭州热卷- HC2210 -8 -37 -103 -108% 1.00 -68.00 螺纹钢盘面利润 430 3 197 0.84 7.08 -37.54 品种间价差 螺矿比 5.71 -0.04 -0.13 -2% 0.12 0.41 长流程利润 91 5 -19 -0.17 -0.73 -0.86 卷螺差 -78 23 10 -11% -47.00 -177.00 短流程利润 -134 -15 20 -0.13 -2.30 -0.70 螺焦比 1.6 0.0 0.2 13% 0.14 0.24 铁矿周度数据 外矿 指标名称 本期数据 上期数据 周变动 月变动 年变动 指标名称 本期数据 上期数据 周变动 月变动 年变动 供应 发运 全球 2733.50 3122.00 -388.50 -306.60 -570.40 库存 45港 13859.34 13888.20 -28.86 568.36 1003.00 澳巴19港 2338.50 2611.50 -273.00 -181.20 -280.70 贸易矿 8302.33 8263.73 38.60 544.66 1098.93 澳洲19港 1576.20 1905.80 -329.60 -327.60 -182.20 巴西矿 4605.61 4610.06 -4.45 182.78 947.40 澳洲-中国 （19港） 1234.40 1568.60 -334.20 -428.70 -133.60 澳洲矿 6522.94 6442.77 80.17 360.99 108.21 钢厂库存 9843.30 9920.73 -77.43 -168.37 -754.48 巴西19港 762.30 705.70 56.60 146.40 -98.50 需求 日均疏港 278.22 272.85 5.37 17.51 -16.89 到港 45港 2249.10 2420.70 -171.60 198.30 -93.40 进口矿日耗 274.53 265.38 9.15 8.32 -2.91 北方港口 1283.60 1517.00 -233.40 347.50 -138.50 高炉开工率（%） 77.90 76.24 1.66 4.74 -3.03 进口利润 PB粉 17.04 20.58 -8.65 50.05 -86.76 产能利用率（%） 83.89 81.22 2.67 2.49 -1.41 超特粉 41.34 43.10 8.12 79.28 24.64 钢厂盈利率（%） 62.77 54.55 8.22 52.81 -26.41 卡粉 40.52 53.84 -21.40 41.97 -199.29 日均铁水产量 225.78 218.67 7.11 6.54 -3.44 内矿 指标名称 本期数据 上期数据 环比 月变动 年变动 指标名称 本期数据 上期数据 环比变动 月变动 年变动 供应 322家矿山企业铁精粉产量 2295.50 2304.90 -9.40 -9.40 42.70 成本 冶金矿山完全成本价 493.17 506.93 -13.76 -13.76 -48.90 126家矿企产能利用率（%） 65.16 64.78 0.38 0.85 1.41 库存 126家矿山企业（266座矿山）：铁精矿库存 276.82 273.