晨会纪要
晨会纪要 2023第（008）期发布日期：2023-01-12 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/1/122023/1/11 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,161.843,161.840 33973.0133704.10268.910 10931.6710742.63189.040 3969.613919.2550.360 21436.0521331.46104.590 1.431.120.310 103.10103.25-0.146 6.786.780 0 0.798 1.760 1.285 0.490 27.778 -0.141 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 412.84 414.80 -1.960 -0.473 白银 5181.00 5272.00 -91.0 -1.726 铜 68820.00 68000.00 820.0 1.206 锌 23925.00 23670.00 255.0 1.077 铝 18365.00 18245.00 120.0 0.658 锡 214000.00 213380.00 620.0 0.291 铅 15410.00 15375.00 35.0 0.228 镍 204220.00 209530.00 -5310.0 -2.534 铁矿石 848.50 847.50 1.0 0.118 螺纹钢 4108.00 4161.00 -53.0 -1.274 不锈钢 16795.00 16770.00 25.0 0.149 热轧卷板 4149.00 4193.00 -44.0 -1.049 硅铁 8490.00 8,490.00 0 0 锰硅 7660.00 7,660.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/1/11 1879.70 23.54 9168.50 2487.00 3210.00 2179.00 26520.00 25950.00 19.65 84.40 1494.00 474.80 62.06 656.50 77.71 82.91 2023/1/12 2023/1/10 1,881.30 23.72 8,937.00 2,457.00 3,167.00 2,186.00 25,915.00 27,270.00 19.59 84.71 1,485.75 468.60 62.78 655.00 74.71 79.62 2023/1/11 涨跌 -1.60 -0.180 231.50 30.0 43.0 -7.0 605.0 -1320.0 0.060 -0.310 8.250 6.20 -0.720 1.50 3.0 3.290 涨跌 涨跌幅/% -0.085 -0.759 2.590 1.221 1.358 -0.320 2.335 -4.840 0.306 -0.366 0.555 1.323 -1.147 0.229 4.016 4.132 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/1/12 8:00 1854.50 2793.00 921.00 12905.00 9710.00 8118.00 7728.00 5386.00 6389.00 3804.00 2635.00 4275.00 8474.00 2562.00 1676.00 530.30 2580.00 2876.00 6378.00 4537.00 2023/1/12 8:00 5266.00 4993.00 3833.00 3174.00 8496.00 10082.00 7756.00 4385.00 5648.00 2874.00 2990.00 14400.00 22155.00 8475.00 10215.00 10192.00 2023/1/11 15:00 1882.50 2811.50 921.00 13095.00 9810.00 8063.00 7689.00 5322.00 6405.00 3737.00 2634.00 4280.00 8468.00 2,562.00 1679.00 519.80 2526.00 2863.00 6326.00 4494.00 2023/1/11 15:00 5258.00 4957.00 3820.00 3170.00 8510.00 10109.00 7794.00 4,385.00 5622.00 2873.00 3010.00 14420.00 22225.00 8,475.00 10,215.00 10,192.00 涨跌 -28.0 -18.50 0 -190.0 -100.0 55.0 39.0 64.0 -16.0 67.0 1.0 -5.0 6.0 0 -3.0 10.50 54.0 13.0 52.0 43.0 涨跌 8.0 36.0 13.0 4.0 -14.0 -27.0 -38.0 0 26.0 1.0 -20.0 -20.0 -70.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.487 -0.658 0 -1.451 -1.019 0.682 0.507 1.203 -0.250 1.793 0.038 -0.117 0.071 0 -0.179 2.020 2.138 0.454 0.822 0.957 涨跌幅/% 0.152 0.726 0.340 0.126 -0.165 -0.267 -0.488 0 0.462 0.035 -0.664 -0.139 -0.315 0 0 0 宏观要闻 1、国家统计局今日上午9:30将发布2022年12月通胀数据。CPI方面，Wind统计16家机构预测均值显示，猪肉价格显著回调对冲菜价季节性上涨，同时叠加基数效应，去年12月CPI同比涨幅或小幅反弹至1.9%。PPI方面，机构认为去年12月工业品价格涨跌互现，同比降幅在上年基数效应明显减弱的作用下或将收窄至0.3%。 2、国际油价全线上涨，美油2月合约涨3.45%，报77.71美元/桶。布油3月合约涨3.56%，报 82.95美元/桶。 3、全国工业和信息化工作会议部署2023年十三个方面重点任务，包括全力促进工业经济平稳 增长、加快推进重大技术装备攻关、提升重点产业链自主可控能力等。预计2022年全年，我国规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值增长3.1%左右，占GDP比重提高至28%。 4、针对近期少数国家对中国公民实施歧视性入境限制措施，国家移民管理机构自即日起，对韩国、日本公民暂停签发口岸签证，暂停韩国、日本公民来华实行72/144小时过境免签政策。 5、乘联会秘书长崔东树表示，中国汽车市场将呈现一轮爆发式增长的态势，在电动化浪潮下，未来中国汽车市场年产销规模有望突破4000万辆。预计2023年总体狭义乘用车销量达2350万 辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆。 6、俄罗斯经济部长：2022年通胀为11.9%，预计到今年第一季度末，通胀将显著放缓。 7、全国工业和信息化工作会议提出，要健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。 8、沙特矿业公司将与该国主权财富基金PIF成立合资企业，在全球范围投资矿业资产。沙特矿业公司将持有新企业51%股份，规模6200亿美元的PIF将持股49%。 9、EIA报告：美国上周国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日，出口减少207万桶/日至213.7 万桶/日；原油库存增加1896.1万桶，战略石油储备（SPR）库存减少80.0万桶至3.716亿桶。 10、商务部、央行联合印发通知，要求便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，鼓励银行开展境外人民币贷款，支持供应链核心企业等发挥带动作用更多使用人民币，重点支持上海自贸区临港新片区、粤港澳大湾区、海南自贸港等地区开展跨境人民币业务创新。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 11日，花生期货主力合约PK304以10150开盘，最高10228，以10192收盘，成 交量54011手，持仓量99582手，持仓较昨日减88手。现货市场压榨油用及商品需求基本收尾，整体销量一般，价格基本平稳。油厂多数油厂已无到货。短期来看，春节花生备货基本结束，盘面年前预计震荡为主，等待新的驱动。 油脂 11日，棕榈暂以观望为主：天津p2305-60、（2月船期）p2305+50，日照（2.10前）p2305-50，华东p2305-70、（2月船期）p2305+100，广东p2305-150、（2月船期）p2305+0。连盘跌势放缓，一级豆油，天津Y2305+700、（2-5月）Y2305+550，日照Y2305+730、（2-3月）Y2305+710，华东Y2305+840、（2-3月）Y2305+790，广东Y2305+720、（3-5月）Y2305+620。据欧盟委员会，截至1月8日，欧盟2022/23年大豆进口量为579万吨，而去年同期为684万吨。据美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出口销售17.42万吨大豆。据ITS，马来西亚1月1-10日棕榈油出口量环比下降49.75%。据Anec，预计本周巴西大豆出口量为5.65万吨，上周为22.51万吨。据SPPOMA，1月1-10日马来西亚棕榈油产量减少11.62%。美国农业部预计下调南美大豆产量，马来棕榈油出口不振，国内油脂供应充足，短期需求支撑有限，预计偏弱震荡为主。 生猪 全国生猪现货稳中有落，全国均价15.08元/公斤。猪价继续下跌，但部分散养户以及二次育肥户有一定的抗价惜售情绪，屠宰场到厂猪源较为宽松，下游端贸易商收猪较为谨慎。当前市场供强需弱压力陡增，春节前还有十天左右的出栏时间了，养殖户还需则机出栏。短期内受市场悲观情绪影响，猪价跌势反扑，还将继续承压下跌。整体盘面维持弱势，关注需求带来的支撑。 鸡蛋 全国蛋价现货稳定为主。全国产区均价5.0元/斤。供应方面，阶段性库存压力减 少，产区库存2-3天，销区偏少，使得供应短期不缺货，中游走货加快，拿货开始积极，下游需求开始出现补库需求，目前的核心在于需求的恢复，产区拉动明显，销区相对谨慎，整体现货进入节前备货中后期，盘面预计震荡反弹为主。 苹果 目前产区交易多集中在中低端货源，高价优质货源基本处于有价无市局面，零星 交易也难成规模。大部分果农交易心态稳定，顺价销售，少数果农仍有惜售心理，主流行情没有明显变动，修复为主。近期处于苹果去库存阶段，数据显示，周度去库存数据偏好，利于价格整体坚挺，社会恢复后对水果需求提升明显，期货整体表现为近强远弱，盘面强势为主，但是近期高位出现滞涨，关注高位短空机会。 白糖 隔夜原糖继续反弹调整，主力收于19.65美分/磅，涨幅.31%。基本面，北半球生 产提速，印度和泰国截止12月底产糖同比偏高。短期原糖震荡调整。国内方面，基本面，12月全国产销双旺，后期上市旺季备货结束，未来两月预计进口充足，加上原糖回落，基本面偏空。短期郑糖预计回落为主，关注前低支撑。套利上，仓单增多，关注3-5反套。 棉花 1
