基金市场周报：消费主题基金逆势上涨，半导体ETF资金流入明显

2022年12月18日 总量研究 消费主题基金逆势上涨，半导体ETF资金流入明显 ——基金市场周报20221216 要点 市场表现综述：本周（下文如无特殊说明，本周均指代2022.12.12-2022.12.16）国内权益市场走低，标普500下跌，原油指数上涨。原油指数上涨4.90%、中证全债下跌0.04%、COMEX黄金下跌0.43%、沪深300下跌1.10%、上 证综指下跌1.22%、深证成指下跌1.80%、中证500下跌1.93%、创业板指下跌1.94%、标普500下跌2.08%、恒生指数下跌2.26%。行业方面，社会服务、食品饮料涨幅居前，分别上涨2.92%、1.75%，有色金属、电力设备、基础化工表现不佳，分别下跌4.33%、3.77%、3.35%。 基金产品发行情况：本周新基金发行规模下滑，发行份额合计为270.15亿份，股混基金发行份额占比18.97%。本周国内市场新成立基金33只，合计发行份额为270.15亿份。其中债券型基金11只、混合型基金10只、国际(QDII) 基金1只、FOF基金3只、股票型基金7只、REITs1只。本周新成立基金发行份额最大的是长城永利A(016743.OF)，发行份额为50.5亿份。全市场新发行基金26只，下周全市场待发行基金共20只，新增报会产品数量为24只。 基金产品表现跟踪：本周消费主题基金指数相对抗跌，新能源主题基金指数表现较弱。截至2022年12月16日，本周主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为-1.72%，消费主题基金指数上涨0.31%，新能源、周期、金融地产、TMT 主题基金指数分别下跌4.09%、2.73%、2.43%、2.42%。旅游主题被动指数基金涨幅居前。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为-0.07%，混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为-0.51%。 本周REITs综合指数下跌1.59%。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌1.74%，特许经营权类REITs指数下跌1.46%。细分项目指数方面，仓储物流REITs指数下跌2.38%，跌幅较大。 ETF市场跟踪：本周股票型ETF收益中位数为-1.57%，资金净流入106.51亿元。港股ETF收益中位数为-2.72%，资金净流出1.69亿元。债券型ETF收益中位数为-0.03%，资金净流入0.36亿元。商品型ETF收益中位数为 -0.28%，资金净流出1.51亿元。货币型ETF收益中位数为0.02%，资金净流出17.14亿元。跨境ETF本周收益中位数为-1.91%，资金净流入3.67亿元。 宽基ETF方面，本周科创板和大盘主题ETF资金净流入明显，分别流入36.86亿元和35.80亿元。行业ETF方面，TMT和新能源主题ETF资金净流入较多。科创板和半导体主题ETF资金流入明显。 基金仓位高频监控：根据模型测算，本周主动偏股基金仓位小幅提升，较上周上升0.19pcts，国防军工、家用电器行业获资金增配，电力设备、电子板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：肖植桐 021-52523682 xiaozhitong@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2022年12月16日 相关研报REITs投资工具将不断充实，推动REITs市场高质量发展——基金市场周报20221209 股票型ETF资金流入超百亿，中概互联主题基金涨幅居前——基金市场周报20221202 北证50指数基金获批，引导资金流向北交所专精特新优质企业——基金市场周报20221125 哪些公募基金、银行理财、销售机构首批参与个人养老金业务？——基金市场周报20221118 个人养老金基金专属Y类份额成立，公募基金开启养老投资时代——基金市场周报20221111 个人养老金政策正式落地，四类养老金融产品持续完善——基金市场周报20221104 市场震荡分化，观点出现分歧，配置趋向均衡，情绪并不悲观——基金三季报分析暨基金市场周报20221028 指数增强ETF新品上报审核，三大关键指数有望迎来新型投资工具——基金市场周报20221021 红利系列指数再次迎来升级，分红连续性和投资容量同步提升——基金市场周报20221014 目录 1、市场表现综述5 1.1、大类资产表现5 1.2、行业指数表现5 1.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况7 2.1、新成立基金7 2.2、新发行基金8 2.3、待发行基金9 2.4、基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪10 3.1、主动权益型基金10 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金12 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金13 4、ETF市场跟踪15 5、基金仓位高频监控17 6、风险提示18 图目录 图1：本周各大类资产表现（按本周收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按今年以来收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）6 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2021年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：REITs底层资产指数表现14 图10：REITs细分项目指数表现14 图11：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）15 图12：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图13：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图14：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图15：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果17 图16：今年以来主动偏股基金高频仓位测算结果17 图17：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度18 表目录 表1：本周各类型基金成立情况7 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）9 表5：新增报会基金产品9 表6：长期行业主题基金指数今年以来月度收益率11 表7：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）13 表11：REITs指数系列基日以来的业绩指标14 表12：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况16 表13：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）16 表14：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）17 1、市场表现综述 1.1、大类资产表现 大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2022.12.12-2022.12.16）国内权益市场走低，标普500下跌，原油指数上涨。 原油指数上涨4.90%、中证全债下跌0.04%、COMEX黄金下跌0.43%、沪深300下跌1.10%、上证综指下跌1.22%、深证成指下跌1.80%、中证500下跌 1.93%、创业板指下跌1.94%、标普500下跌2.08%、恒生指数下跌2.26%。 图1：本周各大类资产表现（按本周收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按今年以来收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月16日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月16日 1.2、行业指数表现 行业方面，本周社会服务、食品饮料涨幅居前，有色金属、电力设备、基础化工表现不佳。社会服务、食品饮料分别上涨2.92%、1.75%，有色金属、电力设备、基础化工分别下跌4.33%、3.77%、3.35%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月16日 1.3、基金市场表现 基金市场方面，本周基金指数全线走低，偏股混合型和中长期纯债型基金指数分别下跌2.05%、0.10%。从本周表现看，股票指数型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金分别下跌1.62%、1.97%、2.05%。中长期纯债型基金、混 合债券型一级基金、偏债混合型基金、混合债券型二级基金分别下跌0.10%、0.37%、0.64%、0.78%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月16日 2、基金产品发行情况 2.1、新成立基金 本周新基金发行规模下滑，发行份额合计为270.15亿份，股混基金发行份 额占比18.97%。本周国内市场新成立基金33只，合计发行份额为270.15亿份。 其中债券型基金11只、混合型基金10只、国际(QDII)基金1只、FOF基金3 只、股票型基金7只、REITs1只。本周新成立基金发行份额最大的是长城永利A(016743.OF)，发行份额为50.5亿份，长城永利A为债券型基金。 本周新成立 基金类型基金数量份额（亿份）份额占比 今年以来成立 基金数量（只 份额（亿份）份额占比 表1：本周各类型基金成立情况 （只） 债券型基金 11 189.08 69.99% 484 8607.71 62.10% 混合型基金 10 41.41 15.33% 492 2569.64 18.54% 国际(QDII)基金 1 13.62 5.04% 30 56.25 0.41% FOF基金 3 11.21 4.15% 135 437.07 3.15% 股票型基金 7 9.83 3.64% 266 788.58 5.69% REITs 1 5.00 1.85% 13 74.00 0.53% 另类投资基金 0 0.00 0.00% 5 0.48 0.00% 货币市场型基金 0 0.00 0.00% 36 1327.56 9.58% 全部基金 33 270.15 100.00% 1466 13861.64 100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月16日，注：部分基金产品暂时未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2021年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月16日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月16日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额 (亿) 1 016743.OF 长城永利A 2022/12/13 债券型基金 魏建 50.5 2 017111.OF 申万菱信同业存单指数7天持有 2022/12/13 债券型基金 沈科 36.95 3 016456.OF 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 2022/12/15 债券型基金 王宏 31 4 016691.OF 华安众盈中短债A 2022/12/16 债券型基金 李振宇 28.74 5 017180.OF 鑫元璟丰 2022/12/14 债券型基金 赵慧 18 6 159687.OF 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF 2022/12/16 国际(QDII)基金 李佳亮 13.62 7 017043.OF 汇添富品质价值 2022/12/12 混合型基金 温宇峰 11.75 8 016989.OF 广发富信优选六个月持有A 2022/12/13 FOF基金 杨喆 8.84 9 016626.OF 汇添富创新成长A 2022/12/14 混合型基金 樊勇 7.48 10 017034.OF 中信建投科技主题6个月持有A 2022/12/15 混合型基金 周紫光 6.8