量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-12-14 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2063.74亿元（商品），1229.82亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/11 140 100 当日持仓保证金为：2063.74亿元（商品），1229.82亿元（金融）。当日增量：+16.89亿元（商品），+10.24亿元（金融）。 三日增量：-30.02亿元（商品），-32.93亿元（金融）。五日增量：-0.72亿元（商品），-14.17亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：白银、橡胶、生猪 K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：豆粕、菜粕、玉米日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：热卷、焦煤、硅铁、硅锰 K线收阳对应资金流出：白银、橡胶、生猪 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：豆粕、菜粕、玉米 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1350 44% 3400 3200 1300 1250 1200 42% 40% 3000 1150 38% 2800 2600 1100 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 焦煤1.92%2.65%0.708.62% 沪银1.58%2.48%1.636.11% 硅铁1.37%2.34%0.584.59% 20号胶1.36%1.63%0.762.00% 螺纹1.20%1.58%0.795.14% 沪胶1.17%1.44%0.851.49% 棉纱1.13%1.29%1.330.39% 沪金1.12%1.32%0.781.74% 玻璃1.10%1.20%0.646.79% 锰硅0.99%2.34%0.773.42% PVC0.95%1.25%0.854.08% 焦炭0.95%2.07%0.835.38% 棕榈0.93%1.78%1.19-3.29% 塑料0.93%1.27%0.772.26% 热卷0.86%1.19%0.374.09% 甲醇0.81%1.04%0.724.04% 苯乙烯0.73%1.64%1.044.73% 沪铜0.68%1.17%0.371.63% 低硫燃油0.66%2.99%1.85-0.34% 不锈钢0.65%1.29%0.962.40% PP0.65%0.94%0.802.04% 原油0.47%2.26%2.562.10% 苹果0.36%1.21%0.56-0.09% 沪锌0.35%1.40%0.950.81% 菜油0.33%1.28%1.341.23% 郑棉0.32%1.15%0.471.95% 沪铝0.31%0.71%0.62-1.73% 燃油0.31%1.77%1.732.79% TA0.21%0.73%0.436.20% 0.65 0.61 0.95 1.21 0.46 0.27 0.89 5.77% 3.08% 2.67% 0.88% -4.08% -0.76% -1.23% 乙二醇0.18%0.86% 郑糖0.14%0.97% 沥青0.11%1.30% 沪锡0.11%2.10% 鸡蛋0.06%0.82% 粳米0.03%0.34% 豆油0.03%1.22% 动煤0.00%0.00%0.000.00% 纯碱-0.01%0.99%0.794.84% 铁矿-0.10%2.09%0.685.24% 淀粉-0.11%0.79%0.54-2.01% LPG-0.30%1.59%0.84-1.22% 沪铅-0.35%0.56%0.46-1.40% 红枣-0.46%1.29%0.491.98% 连豆-0.67%1.01%0.78-2.73% 玉米-0.72%0.96%0.32-0.74% 尿素-0.88%1.52%0.463.54% 纸浆-1.45%2.35%1.23-1.80% 菜粕-1.52%2.62%1.06-1.52% 豆二-1.63%2.30%1.41-0.95% 沪镍-1.97%2.30%1.295.56% 豆粕-2.20%2.92%0.82-1.38% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪银 4.37 沪银 16.09 沪金 4.15 螺纹 5.65 螺纹 3.11 苯乙烯 3.06 沪铜 2.85 棕榈 2.54 硅铁 1.24 硅铁 2.48 沪锡 1.04 玉米 2.31 锰硅 0.97 热卷 2.18 玉米 0.91 锰硅 2.08 郑糖 0.90 郑棉 2.03 热卷 0.80 纯碱 1.97 焦煤 0.66 PP 1.91 塑料 0.50 原油 1.89 PVC 0.44 沪镍 1.80 TA 0.39 塑料 1.63 沪胶 0.38 铁矿 1.63 焦炭 0.35 连豆 1.51 沪铅 0.35 焦炭 1.47 淀粉 0.32 淀粉 1.46 不锈钢 0.25 不锈钢 1.23 PP 0.20 沪金 1.17 棕榈 0.19 焦煤 0.88 鸡蛋 0.19 沪胶 0.68 苯乙烯 0.19 PVC 0.66 甲醇 0.12 尿素 0.32 郑棉 0.11 20号胶 0.26 乙二醇 0.05 乙二醇 0.14 红枣 0.03 红枣 0.12 粳米 0.02 沥青 0.04 20号胶 0.01 粳米 0.03 沪锌 0.01 棉纱 0.01 棉纱 0.00 动煤 0.00 动煤 0.00 豆二 -0.02 豆油 -0.01 沪锌 -0.07 纯碱 -0.02 低硫燃油 -0.28 豆二 -0.04 沪锡 -0.38 尿素 -0.14 沪铅 -0.47 沥青 -0.19 玻璃 -0.57 低硫燃油 -0.22 鸡蛋 -0.70 菜油 -0.25 菜油 -0.73 菜粕 -0.27 菜粕 -1.01 苹果 -0.28 TA -1.03 沪铝 -0.32 LPG -1.04 玻璃 -0.37 苹果 -1.08 燃油 -0.43 燃油 -1.23 连豆 -0.43 豆油 -1.48 LPG -0.45 郑糖 -1.89 铁矿 -0.61 纸浆 -2.69 纸浆 -1.37 沪铜 -4.69 原油 -1.86 豆粕 -6.45 沪镍 -2.72 甲醇 -6.45 豆粕 -3.63 沪铝 -6.89 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜137.21 铁矿123.92 沪银108.67 沪金96.55 螺纹95.42 豆粕70.80 郑棉61.14 棕榈57.56 TA49.52 豆油48.75 PVC40.85 原油40.70 热卷38.84 甲醇38.33 沪铝35.37 沪镍35.21 PP34.51 郑糖34.29 纯碱34.24 塑料33.39 沪胶33.28 玉米31.85 沪锌28.14 乙二醇26.41 沥青23.35 玻璃22.76 菜油20.77 沪锡20.14 苹果19.92 燃油16.78 硅铁16.38 纸浆14.74 苯乙烯14.25 菜粕13.18 LPG12.54 连豆11.52 焦炭10.93 不锈钢10.82 锰硅10.70 焦煤10.64 沪铅10.24 20号胶7.76 尿素7.70 淀粉6.79 鸡蛋6.77 低硫燃油4.77 豆二2.03 红枣1.38 粳米0.52 棉纱0.24 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 8011 2853 9142 2872 -0.012 -3 -0.06% 豆粕 35627 84419 32934 79939 -0.014 -75 -1.72% 豆油 24786 15345 20319 16220 0.004 4 0.05% 菜粕 25400 29734 16764 23733 -0.034 -53 -1.73% 菜油 4617 6593 4702 6845 0.021 19 0.17% 棕榈油 33564 23179 32313 25014 -0.002 54 0.69% 玉米 28370 10613 34001 11943 -0.062 -28 -0.99% 玉米淀粉 6509 7259 6174 5423 -0.076 -1 -0.03% 棉花 26623 24947 17849 21479 0.016 20 0.14% 白糖 22819 13653 28744 19793 0.093 4 0.07% 鸡蛋 8767 3633 7524 3414 -0.043 4 0.09% 生猪 747 1629 738 1618 -0.031 260 1.48% 苹果 2815 9393 2842 9826 -0.031 18 0.21% 沪铜 3413 3237 2520 2653 0.039 170 0.26% 沪铝 6065 9132 5517 9226 0.020 75 0.40% 沪铅 2076 2165 2309 1284 0.054 -65 -0.42% 沪锌 3455 6505 4165 5719 0.020 80 0.32% 沪锡 2888 1450 2834 1167 -0.004 -980 -0.50% 沪镍 3903 1923 3366 2022 -0.011 -290 -0.13% 黄金 3428 2741 3917 2057 -0.002 3.8 0.94% 白银 23163 23539 21557 23684 -0.010 79 1.48% 螺纹钢 82205 63245 102322 55255 0.000 53 1.35% 热卷 26846 11893 23144 13813 0.024 37 0.92% 焦煤 4293 2548 3613 2218 0.016 55.5 2.88% 焦炭 455 864 404 878 0.014 15 0.51% 铁矿石 41963 37851 41284 34221 -0.007 0 0.00% 硅铁 19779 13560 1