量化数据日报：资金流向雷达

中信期货 CITICFutures 中信期货研究|量化数据日报 2022-12-05 资金流向雷达 投资鲁询业务资格： 证监许可[2012]】669-号 商品量化团队 研究员： 蒙新照 02180401773 weixinzhaofciticsf.con 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 报售要点 当日持仓课证金为2071.19亿元（商品），1238.90亿元（金融） 当日持盒课证金为：2071.19亿元（高品），1238.90亿元（金融），当日增量：+10.57亿元（商品），+32.61亿元（金融）。 三日增量：+69.05亿元（商品），+44.56亿元（金融）。 五日增量：+81.53亿元（商品），+16.94亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三！ K线收阳对应资金流出：豆一、豆油、PVCK线收阴对应资金流入：硅铁、硅锰、沥青 成交持仓比排名蘭三： K线收阴对应资金流出：菜柏、玉米、PTA 日内资金流向清况： K线收阳对应资金流入：鸡蛋、沪铅、白银、焦K线收阳对应资金流出：豆一、豆油、PVCK线收阴对应资金流入：硅铁，、硅锰、沥青K线收阴对应资金流出：菜柏、玉米、PTA 重要温示1本最情障以设量动问根属，若表通不使。获清体解。要氧不会国为关注、收量发阅减本最情内容面视相关人风为高户 市项有风险，设雷道慎。 中期货研究量化数摄日报 中信期货 CicFutres 市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 金费用质持仓保证金：仅 购占比 联货市场总持仓（单边）；纪 3400 3300 1350 1300 1250 3100 3000 1200 2900 1150 2800 2700 1050 1100 2600 1000 2400 2500 要品持仓保证金 期货商量价格指数 2109 240 650 2000 1900 1800 22p 210 550 500 1700 450 1600 资料来源：Wind中信期货研究所 中信期货 中偏期货研究量化数滑日报 ClliCFutres 主要商品期货品种表现 二, 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 护锡 不锈钢 玻璃 体发 PVC 纸浆连豆热卷 获矿 豆油 体媒 乙二醇 红枣 原素 茅乙爆 梗米 (PIR 动媒 型料苹果螺纹 1日景幅 3.9.86.1851.49.33% 2(5%5.931.206.bs [2.25% 2.16%0.76 1.05% 1.83%3.73%1.59 3.305 1.67% 2.44s 0.83- 1.73% 1.58 1.22 1.635 3.79% 0.772.53% 1.092.675 1.18%2.63% 1.12 5.10% 0.79s 1.82% 0.93 3.53% 0.79% 1.1551.030.01% 0.6452.01%0.75 0.63%1.47%|1.15 3.175 3.035 0.60% 3.32%0.89 5.96% 0.562.435 1.08 1.51% 0.525 0.40% 2.B6% 2.49% 0.76 1.04 0.045 4.825 -0.3851.64s 0.3250.664 0.60 0.43 3.245 0.30% 0.25% 0.25% 0.19% 0.95% 4.16% 1.56 0.29 2.09 0.60- 1.33% 6.03% 1.02% 0.10s 1.84§ 1.386.23% 0.05%0.25% 0.25 0.075 0.0n 1.85% 0.373.465 0.00s1.01s0.603.06% 0.cos0.00 0.0%1.50% 0.009.975 0.911.195 0.1051.57%0.46- 1.745 0.1452.27% 1.01 2.50% 豆二 硅铁 20号收 沪胶 赶硅 低碗燃油 莱油 五米 菜柏 豆柏 沪全 烧粉燃油 原油 0.16s 1.36%0.94 2.42% sO2'0 -0.33% 1.36% 1.23% 1.06 1.49 0.975 0.485 0.33%2.70%0.60: 0.87% --0.37% 1.09%0.87 1.01$ -057 1.32% 1.89% 0.93 0.62 1.125 1.345 0.66%1.831.0f3.915 0.6es4.97%2.062.245 0.59-0.505 0.80% 1.27% 0.53 0.865 1.758 1.13 0.965 3.29%| 1.55 -0.98 1.08%1.225 0.B6 1.90% 3.90% 0.061.17[1.82 1.33% 3.17§ 1.12 -2.505 0.01% I -- 1.56% 2.59% 1.01 1.69% 2.33% 0.72 -2.31% 3.87% 2.40 -23s 4.135 3.06 3.415 3.45% 1.64 - 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期贷持仓保证金及其变化 0.54§ 0.565 3.00% 0.36% 2.765 1-28% 1.38% 0.72% 2.19% *1.65 中恂期货研究量化数摄日报 中信期货 1日汉使资金化（亿） Z62 3.B1 - - 1.52 1.40 1.34 1.30 0.92 0.66 0.52 - - . : 0.43 0.40 0.37 0.37 0.32 . - 0.24 0.23 0.21 0.13 0.06 0.06 5日元满鱼变化(亿） 11,.43 11.12 7.89 5.98 5.45 4.79 4.50 3.49 3.08 3.04 - - 2.66 2.50 2.33 2.10 1.92 1.57 1.54 1.48 1.19 1.17 1.15 0.76 - - 0.63 0.61 0.55 0.39 0.26 0.19 0.18 0.16 泻院海盘(忆) 146.11 126|99 97,10 95.60 91.37 76.81 56.15. 55.99 50.58, 48.62 44.97 43.93 40.25 39.60. 36.40 36.05, 34.06 33.14, 33.10 32.26, 31.64 29.22, 27.66 - - 26.65 23.64 23.27 21.45 20.76 18.20. 17,99 : 17.68' : : 14,22, 13.49 12.76 11.96 11.75, 10.30. 9.76. 8.94, 8.80 8.33 7.89 7.32 7.0. 5.02. 5.01 2.08, 沪像沪绸 铁矿铁矿 绿 甲醛泸会 螺 沪相 LP PVC豆柏 户 不沪锈钧郑 豆油 鸡蛋郑棉塑料沪铝焦发焦煤 低疏燃油 旋硅铁粉 20号收 动煤 不锈钢 PVC. PP 热卷玻璃 沪 20号胶 LPG 硅铁 0.03军乙场 0.01郑桃 0.00征性 TA 甲醇 原油热卷郑糖 PVC PP 塑料纯碱炉胶五米 纸浆 0.00=2 乙二酶-0.01沥青 红枣-0.01连豆玻璃 乐素0.02尿素菜油 颗米0.03豆 茶乙话0.03 PP0.06低碳思油 原油-0.18甲醇 激油-0.24棉妙 0.28 苹果 . - - I - - : - 纸浆 0.07燃油 菜柏 0.00 0.00 苹果0.28瘦米 基油-0.30沪胶 红枣 热卷0.32TA TA0.34 锰硅0.36乙二醇 茅乙塔 集保- 佛炎连豆不锈钢 锰硅乐素鸡蛋 20号胶 低硫燃油 宽粉 红枣梗米格妙 豆= 0.06LPG -0.07 0.09 0.11 -0.26 0.46鸿蛋 -- -0.35 郑栋 沪胶 铁矿谨豆豆油蒸柏 螺纹谢青 豆柏沪辑沪金 资料来源：Wind中信期货研究所 -0.54菜柏 0.56豆油 -0.66豆柏 0,67菜油 -0.69 -0.72玉* 1.40苹果 1,42燃油 1,73 -2.70纯碱 2.93原油 -5.46泸金 0.36 0.37 0.46 -6.52 -0.70 1.08 -1.40 -1.41 1.59 -1.68 3.54 -5.90 1.29 0.53 0.23' 0.00 中期货研究量化数摄日报 三、 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 当日持仓量变化 中信期货 CIlICFutres ■黑色=金属 14 11,52 12 10.2 10 2.14 1.87 0.45 1.22 0.4° 0.00 1.09 1.49 1.00 =1.37 4.39 2 单位： =能化= 15.93 15 12 7.17 5.60 5.26 3.85 3.90 1.19 2.14 2.40 1.34 1.64 0.73 6.00 1.01 0.58 0.05 0.32 0.42 0.19 1.66 1.78 1,41 1.21 -1.8,1.05 1.31 4.21 -4.38 资料来源：Wind中信期货研究所 中期货研究量化数摄日报 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 ■黑色金属 中信期货 CITiCFutures 192.30 200 ok 160 140 120 =100f 42.07 6.50 7.46 1.28 2.41 0.56 119.05 66.92 63.38 56.48 41.87 38.37 32.78 20.70 16.46 10.11.64 16.46 3.2 6.42 1.68 3.85 5.85 7.49 7,40 9,17 17.86 24.83 -22.79 =论化 资料来源：Wind中信期货研究所 中悔期货研究量化数滑日报 中信期货 CITICFutures 五、 当日活联度 图表6：主要交易品种当日活跃度 ■黑色■金属 能化 表产品 .62 1,131,031,06 0.76 .460.25 .32 资料来源：Wind中信期赁研究所 中偏期货研究量化数滑日报 中信期货 ClliCFutres 六日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头端仓多头减仓空头编仓空头减仓资金净流间K糖实体 豆一 6156 10118 5384 14386 0.036 51 0.91% 豆柏 31 豆油 27450 32766 27930 30437 0.010 86 1.06% 菜柏 32 菜油 18097 15976 16508 14801 0.006 55 0.50% 棕榈油 58 玉米 38201 0.009 28 0.70% 玉米淀粉 24957 16739 31656 12145 0.031 37 0.98% 1.21% 棉花 40986 31368 23082 17762 0.013 -5 0.0.4% 白糖 27 鸡蛋 生猪 苹果 15225893 1640 98L6 1488 5541 1569 0.004 5074 0.24% 沪铜 沪铝 45159923 43009892 40017724 35247461 0.0130,021 310 130 0.47% 0,68% 沪铅 沪锌 5984 7350 5240 6677 0.027 60 0.24% 沪锡 5820 2378 6140 7370 沪镍 4