量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-03-07 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2117.62亿元（商品），1312.83亿元（金融）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 111 180 摘要： 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 140 100 当日持仓保证金为：2117.62亿元（商品），1312.83亿元（金融）。当日增量：+23.00亿元（商品），+38.70亿元（金融）。 三日增量：+35.42亿元（商品），+61.32亿元（金融）。五日增量：+114.56亿元（商品），+44.11亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：玉米、螺纹钢、PVCK线收阴对应资金流入：无 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：玉米淀粉、沪锌 K线收阳对应资金流出：玉米、螺纹钢、PVCK线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：无 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 低硫燃油 2.65% 1.30 4.06% 4.07% 原油2.34%3.80%2.186.16% 铁矿1.29%2.13%0.432.09% 淀粉1.19%1.64%0.532.31% LPG1.09%2.41%0.933.52% 螺纹0.87%1.68%0.671.68% 沪锌0.82%1.50%0.811.35% PVC0.79%1.26%0.811.33% 尿素0.76%1.36%0.562.14% 菜粕0.73%1.42%0.65-0.98% 燃油0.71%2.61%1.795.60% 豆粕0.70%1.38%0.420.86% 郑糖0.69%1.29%0.593.53% 玻璃0.65%1.08%0.674.41% 玉米0.65%0.91%0.270.25% 甲醇0.63%1.64%0.73-0.46% 豆二0.52%1.04%0.690.04% 苯乙烯0.51%1.73%0.910.79% 热卷0.43%1.06%0.351.91% 沪铜0.39%1.00%0.260.76% 红枣0.38%0.77%0.250.21% 粳米0.38%0.76%0.310.06% TA0.34%1.25%0.613.05% 鸡蛋0.34%1.18%0.62-0.62% 沪金0.11%0.30%0.391.53% 沪胶0.09%0.96%0.67-0.07% 沪铝0.09%1.05%0.460.76% 沪镍0.09%1.92%1.09-4.72% 沪铅0.03%0.32%0.54-0.41% 硅铁0.02%0.80%0.50-0.66% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 沥青-0.02%2.10%0.624.91% 塑料-0.09%0.84%0.54-0.09% 20号胶-0.09%0.87%0.41-0.18% 苹果-0.12%1.15%0.49-0.51% 郑棉-0.13%1.32%0.472.13% 豆油-0.13%0.47%0.530.44% 锰硅-0.23%0.60%0.41-0.49% 沪锡-0.30%1.39%1.51-4.85% 焦煤-0.31%1.67%0.49-2.01% 纸浆-0.35%1.04%0.54-1.54% 棉纱-0.35%1.64%1.231.88% 乙二醇-0.40%1.32%0.61-1.69% PP-0.40%0.85%0.74-0.01% 连豆-0.49%0.51%0.40-1.81% 焦炭-0.49%1.64%0.690.33% 棕榈-0.55%0.89%0.75-0.39% 沪银-0.59%0.75%0.571.54% 纯碱-0.61%1.34%0.98-0.69% 菜油-0.62%0.73%0.93-0.75% 不锈钢-0.82%1.03%0.73-1.85% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 铁矿 5.12 沪金 12.56 螺纹 3.98 郑糖 9.80 原油 3.45 TA 9.09 TA 2.16 铁矿 7.88 郑糖 1.84 螺纹 6.51 沪金 1.81 原油 5.53 沪铜 1.68 燃油 4.10 菜油 1.28 沥青 3.60 热卷 0.82 菜油 3.29 低硫燃油 0.75 热卷 2.78 LPG 0.69 甲醇 2.46 苯乙烯 0.57 沪锡 2.35 燃油 0.49 豆油 2.30 不锈钢 0.41 沪铜 2.27 沪锌 0.40 棕榈 2.06 纯碱 0.38 纯碱 1.82 沪胶 0.29 硅铁 1.54 尿素 0.25 沪镍 1.52 沪铅 0.24 沪胶 1.32 锰硅 0.24 沪铅 1.22 郑棉 0.23 低硫燃油 1.09 乙二醇 0.21 尿素 0.94 焦煤 0.08 玉米 0.72 20号胶 0.02 不锈钢 0.69 纸浆 0.02 LPG 0.67 PP 0.01 纸浆 0.66 红枣 0.01 锰硅 0.55 动煤 0.00 乙二醇 0.45 棉纱 0.00 20号胶 0.38 粳米 -0.01 鸡蛋 0.16 淀粉 -0.02 郑棉 0.14 PVC -0.04 焦炭 0.09 硅铁 -0.07 苯乙烯 0.09 豆二 -0.09 红枣 0.08 鸡蛋 -0.13 粳米 0.04 甲醇 -0.16 动煤 0.00 沪镍 -0.21 棉纱 -0.02 连豆 -0.23 豆二 -0.05 棕榈 -0.23 菜粕 -0.06 沪铝 -0.29 塑料 -0.11 焦炭 -0.30 沪锌 -0.26 沥青 -0.32 PVC -0.27 玻璃 -0.38 苹果 -0.28 塑料 -0.39 淀粉 -0.33 玉米 -0.39 PP -0.45 菜粕 -0.46 焦煤 -0.90 豆油 -0.51 连豆 -0.93 豆粕 -0.54 豆粕 -1.02 苹果 -0.80 玻璃 -1.31 沪锡 -1.16 沪银 -1.60 沪银 -1.55 沪铝 -1.93 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜147.45 铁矿139.61 螺纹103.26 沪金90.11 沪银89.92 豆粕68.02 棕榈59.71 郑棉56.08 豆油55.50 TA54.51 郑糖49.17 原油43.72 沪铝43.37 热卷41.50 甲醇41.46 沪胶39.44 纯碱38.87 PVC32.78 玉米31.53 玻璃30.37 塑料29.45 PP28.08 沥青27.83 菜油25.53 乙二醇24.93 沪镍24.44 沪锡23.16 苹果19.56 沪锌18.89 燃油18.70 菜粕15.29 LPG14.76 苯乙烯13.71 焦炭12.35 纸浆12.02 连豆11.78 硅铁11.45 焦煤10.51 锰硅9.97 20号胶9.59 尿素8.82 沪铅8.11 不锈钢7.29 淀粉7.20 低硫燃油6.99 鸡蛋6.82 豆二2.99 红枣2.53 粳米0.76 棉纱0.25 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 2402 4521 2845 4127 -0.006 -25 -0.45% 豆粕 28208 53774 30030 49017 0.037 24 0.63% 豆油 17567 22350 21115 22512 0.024 18 0.20% 菜粕 16352 29388 20598 23608 0.011 24 0.79% 菜油 24855 15294 20710 15255 -0.017 -52 -0.53% 棕榈油 31903 32501 29952 31124 0.003 -42 -0.51% 玉米 15236 19346 11852 29883 -0.044 23 0.81% 玉米淀粉 8190 8602 5957 12052 0.036 38 1.25% 棉花 20946 21811 13884 14880 0.000 -5 -0.03% 白糖 24002 26273 34478 24762 -0.007 52 0.85% 鸡蛋 6177 10259 6353 10079 -0.018 23 0.53% 生猪 1601 1946 1776 1926 -0.006 -5 -0.03% 苹果 7968 13159 8371 13856 0.007 -25 -0.27% 沪铜 2895 2416 2811 2104 0.009 480 0.69% 沪铝 6405 8903 7190 8742 0.016 70 0.38% 沪铅 2100 2616 2510 1964 -0.029 5 0.03% 沪锌 4752 4813 4291 4337 0.009 250 1.08% 沪锡 4162 3764 4233 3835 -0.004 -300 -0.15% 沪镍 4077 2819 3742 2661 -0.007 160 0.08% 黄金 1103 1996 1282 1594 -0.040 -0.7 -0.17% 白银 13732 16391 10863 13992 0.011 -23 -0.46% 螺纹钢 123733 99028 133995 88691 -0.016 36 0.85% 热卷 28008 23243 24752 24663 0.009 18 0.42% 焦煤 2921 2667 2599 2355 -0.005 -6.5 -0.33% 焦炭 1447 1890 1318 1529 0.009 -13.5 -0.46% 铁矿石 34178 25728 360