中美元首会晤 股指期货偏强小幅上涨

期货研究 股指 期2022年11月15日 货 研中美元首会晤股指期货偏强小幅上涨 究 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 金 融本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不衍便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成生具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作品出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 研【行情前瞻要点】 究 所11月15日，股指期货主力合约IF2211、IH2211小幅低开，IC2211和IM2211小幅高开；开盘后，股指期货先抑后扬，震荡上行，偏强小幅上涨；早盘股指期货走势强于盘前预期。国家领导人同美国总统拜登在 巴厘岛举行会晤。两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。这次元首会晤不仅具有重大现实指导意义，而且将对下阶段乃至更长时期的中美关系产生重要深远影响，市场风险偏好提升，将有助于股指期货短线反弹。 预计日内IF2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3871和3889点，3889点阻力较强，日内难以突破，支撑位3781和3755点，3755点短线支撑偏强。 预计日内IH2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2605和2622点，2622点阻力较强，日内难以突破，支撑位2520和2516点，2516点支撑偏强。 预计日内IC2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6261和6281点，6281点阻力较强，日内难以有效突破，支撑位6126和6113点，6113点支撑偏强。 预计日内IM2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6747和6812点，6812点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位6592和6565点，6565点短线支撑偏强。 【宏观资讯】 1、据新华社，国家领导人同美国总统拜登在巴厘岛举行会晤。两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。国家领导人指出，打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，完全违反市场经济原则，破坏国际贸易规则，只会损人不利己。两国元首同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调。 2、为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金，防范化解房地产企业流动性风险，促进房地产市场平稳健康发展，银保监会、住建部、央行联合发布通知，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。通知要求，房地产企业要按规定使用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。 3、央行等六部门发布通知明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企 业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。为充分调动银行业金融机构的积极性，通知提出，央行综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕。 4、11月15日，央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，11月15 日开展8500亿元1年期MLF操作和1720亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，充分满足了金融机构需求。此外，11月以来人民银行已通过抵押补充贷款(PSL)、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。 Wind数据显示，本周央行公开市场将有330亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、80亿元、90亿元、120亿元；此外周二（11月15日）还有1万亿元MLF到期。 5、11月15日，国家统计局发布数据显示，10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.0%，预期增 5%，前值增6.3%。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.33%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长4.0%。 10月份，社会消费品零售总额40271亿元，同比下降0.5%，预期增1.7%，前值增2.5%。1—10月份，社会消费品零售总额360575亿元，同比增长0.6%。 1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）471459亿元，同比增长5.8%，预期增5.9%，前值增5.9%。其中，民间固定资产投资258413亿元，同比增长1.6%。从环比看，10月份固定资产投资（不含农户）增长0.12%。 1-10月份，全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8%；其中，住宅投资86520亿元，下降8.3%。 1-10月份，商品房销售面积111179万平方米，同比下降22.3%，其中住宅销售面积下降25.5%。 1-10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.6%。10月份，全国城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。总的来看，10月份国民经济经受住了国内外多重超预期因素的冲击，持续保持恢复态势。但国际环境 更趋复杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固。 【技术分析与行情前瞻】 主力合约IF2211开盘3789.0点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，偏强小幅上涨，最高反弹至3868.8 点，无力上攻3871点短线阻力，最低下探至3779.8点，3781点短线支撑失而复得，3755点支撑更强，突 破40日均线阻力，短线继续反弹走高。 预计日内IF2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3871和3889点，3889点阻力较强，日内难以突破，支撑位3781和3755点，3755点短线支撑偏强。 主力合约IH2211开盘2531.8点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，偏强小幅上涨，最高反弹至2593.8 点，无力上攻2605点阻力，也未能突破2600点大关阻力，最低下探至2525.0点，2520点支撑明显，突破 40日均线阻力，短线继续反弹走高。 预计日内IH2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2605和2622点，2622点阻力较强，日内难以突破，支撑位2520和2516点，2516点支撑偏强。 主力合约IC2211开盘6133.0点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，偏强小幅上涨，最高反弹至6241.0 点，无力上攻6261点中短线阻力，最低下探至6123.0点，11月14日低点6113点支撑明显，突破5日均线阻力，短线止跌反弹走高。 预计日内IC2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6261和6281点，6281点阻力较强，日内难以有效突破，支撑位6126和6113点，6113点支撑偏强。 主力合约IM2211开盘6595.0点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，偏强小幅上涨，最高反弹至6728.2 点，无力上攻6747点阻力，最低下探至6582.6点，11月14日低点6565.6点支撑明显，突破10日、5日均线阻力，短线止跌企稳反弹走高。 预计日内IM2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6747和6812点，6812点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位6592和6565点，6565点短线支撑偏强。 技术分析显示，截至11月15日，股指期货IF当月的60日、40日、20日均线呈现明显空头排列，中线、中短线偏弱震荡格局比较明显；不过，IF当月突破20日、10日、5日、40日均线阻力，且5日均线突破10日、20日、40日均线阻力，且IF当月的5日、10日、20日均线初步呈现多头排列，短线反弹态势比较明显；11月15日，IF当月小幅低开，先抑后扬，震荡上行，偏强小幅上涨，未能突破10月18 日创下的近日高点3869.8点阻力，也无力上攻7月5日以来中短线阻力3885点，40日均线支撑明显，短线继续反弹走高。 截至11月15日，股指期货IH当月的60日、40日、20日、10日均线呈现明显空头排列，中线、中短线偏弱震荡格局比较明显；不过，IH当月突破5日、10日、20日、40日均线阻力，且5日均线突破10日、20日、40日均线阻力，且IH当月的5日、10日、20日均线初步呈现多头排列，短线反弹初步态势比较明显；11月15日，IH当月小幅高开，冲高遇阻，震荡上行，偏强小幅上小幅低开，先抑后扬，震荡上行，偏强小幅上涨，未能有效突破6月30日以来中短线阻力2584点，无力上攻2600点大关阻力，无 力上攻60日均线阻力，40日均线支撑失而复得，短线继续反弹走高。 截至11月15日，股指期货IC当月的5日、10日、20日、40日均线初步呈现多头排列，短线反弹趋势比较明显；11月15日，IM当月小幅高开，先抑后扬，震荡上行，偏强小幅上涨，无力上攻4月27日 以来中短线阻力6262点，2021年9月14日以来中线支撑6096点支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线止跌反弹走高。 截至11月15日，股指期货IM当月的5日、10日、20日、40日均线呈现多头排列，短线反弹趋势比较明显；11月15日，IM当月小幅高开，震荡上行，偏强小幅上涨，突破6636点中短线阻力，但是无力上攻7月22日上市以来中短线阻力6812点，突破5日、10日、60日均线阻力，短线止跌反弹走高。 截至11月15日，中证1000股指的5日、10日、20日、40日均线呈现多头排列，短线反弹趋势比较 明显；11月15日，中证1000股指小幅低开，震荡上行，偏强小幅上涨，突破8月19日以来中短线阻力 6645点，无力上攻6816点中短线阻力，突破10日、5日、60日均线阻力，短线止跌反弹走高。 预期，股指期货IF当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位3498和3477点，阻力位3925 和3962点。 预期，股指期货IH当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位2250和2226点，阻力位2600 和2673点。 预期，股指期货IC当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位5805和5741点，阻力位6400 和6532点。 预期，股指期货IM当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位6178点和5976点，阻力位 6958点和7095点。 预期，中证1000股指2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位6268点和6195点，阻力位6950 点和7094点。 图1:2022-09-19-2022-11-15股指期货IF2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2022-09-19-2022-11-15股指期货IH2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2022-09-19-2022-11-15股指期货IC2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2022-09-19-2022-11-15股指期货IM2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2010-04-16-2022-11-15股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2015-04-16-2022-11-15股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2022-02-10-2022-11-15股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2022-07-22-2022-11-15股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图9:2022-02-11-2022-11-15中证1000股指日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安