晨会纪要

晨会纪要 2022第（196）期发布日期：2022-11-01 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-685991350371-61732882 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2022/11/1 8:00 2022/10/31 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 2,893.48 2,893.48 0 0 道琼斯工业指数 32732.95 32861.80 -128.850 -0.392 纳斯达克指数 10988.15 11102.45 -114.30 -1.030 标普500 3871.98 3901.06 -29.080 -0.745 恒生指数 14687.02 14863.06 -176.040 -1.184 SHIBOR隔夜 1.74 1.33 0.412 31.047 美元指数 111.54 111.59 -0.045 -0.040 美元兑人民币(CFETS) 7.30 7.30 0 0 主力合约 2022/10/31 2022/10/30 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1636.40 1,648.30 -11.90 -0.722 COMEX白银 19.12 19.20 -0.080 -0.417 LME铜 7444.00 7,557.50 -113.50 -1.502 LME铝 2225.50 2,234.00 -8.50 -0.380 LME锌 2682.00 2,820.50 -138.50 -4.910 LME铅 1967.00 1,992.00 -25.0 -1.255 外盘 LME锡 17580.00 18,070.00 -490.0 -2.712 LME镍 21900.00 22,070.00 -170.0 -0.770 ICE11号糖 17.98 17.63 0.350 1.985 ICE2号棉花 72.14 72.11 0.030 0.042 CBOT大豆 1418.50 1,400.00 18.50 1.321 CBOT豆粕 427.10 424.60 2.50 0.589 CBOT豆油 73.24 71.84 1.40 1.949 CBOT玉米 688.75 679.75 9.0 1.324 NYMEX原油 86.21 88.38 -2.170 -2.455 ICE布油 92.85 94.16 -1.310 -1.391 金属 主力合约 2022/11/1 8:00 2022/10/31 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 391.44 391.66 -0.220 -0.056 白银 4540.00 4527.00 13.0 0.287 铜 62150.00 62060.00 90.0 0.145 锌 22310.00 22610.00 -300.0 -1.327 铝 17630.00 17535.00 95.0 0.542 锡 156030.00 157800.00 -1770.0 -1.122 国内 铅镍 15140.00 180730.00 15180.00 178900.00 -40.0 1830.0 -0.264 1.023 铁矿石 610.50 606.50 4.0 0.660 螺纹钢 3431.00 3397.00 34.0 1.001 不锈钢 16540.00 16555.00 -15.0 -0.091 热轧卷板 3493.00 3457.00 36.0 1.041 硅铁 7786.00 7,786.00 0 0 锰硅 6810.00 6,810.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/11/1 8:00 1893.00 2420.00 899.00 11900.00 8945.00 7576.00 7407.00 5028.00 5600.00 3777.00 2495.00 3735.00 7827.00 2246.00 1348.00 684.80 2684.00 2317.00 6690.00 5201.00 2022/11/1 8:00 5565.00 5255.00 4154.00 3039.00 9148.00 10785.00 8148.00 4320.00 5543.00 2887.00 2922.00 12380.00 19100.00 8279.00 11070.00 10620.00 2022/10/31 15:00 1865.00 2393.00 899.00 11750.00 8820.00 7535.00 7363.00 5012.00 5528.00 3723.00 2476.00 3769.00 7643.00 2,246.00 1346.00 679.80 2633.00 2307.00 6666.00 5149.00 2022/10/31 15:00 5571.00 5161.00 4111.00 2994.00 9072.00 10776.00 8004.00 4,320.00 5511.00 2885.00 2954.00 12485.00 19285.00 8,279.00 11,070.00 10,620.00 涨跌 28.0 27.0 0 150.0 125.0 41.0 44.0 16.0 72.0 54.0 19.0 -34.0 184.0 0 2.0 5.0 51.0 10.0 24.0 52.0 涨跌 -6.0 94.0 43.0 45.0 76.0 9.0 144.0 0 32.0 2.0 -32.0 -105.0 -185.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.501 1.128 0 1.277 1.417 0.544 0.598 0.319 1.302 1.450 0.767 -0.902 2.407 0 0.149 0.736 1.937 0.433 0.360 1.010 涨跌幅/% -0.108 1.821 1.046 1.503 0.838 0.084 1.799 0 0.581 0.069 -1.083 -0.841 -0.959 0 0 0 宏观要闻 1、中国10月官方制造业PMI为49.2，非制造业商务活动指数为48.7，综合PMI产出指数为 49.0，均回落至临界点以下，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。国家统计局指出，10月份，在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。非制造业方面，建筑业继续位于较高景气水平。 2、财政部出台实施意见支持深圳在财政政策体系与管理体制方面探索创新。其中提出，支持深圳在全国税制改革中先行先试，支持深圳打造国际消费中心城市，对深圳新增地方政府债务限额给予积极支持。加大中央预算内投资对深圳保障性住房筹集建设的补助，加大中央财政城镇保障性安居工程补助资金对深圳公租房、保障性租赁住房和老旧小区改造的支持力度，推动解决大城市住房突出问题。 3、欧盟统计局发布数据显示，欧元区10月CPI初值同比上升10.7%，续创历史新高，高于预期的10.2%及9月终值9.9%。欧元区三季度GDP初值同比增长2.1%，符合预期，较二季度4.1%的增幅“腰斩”。 4、据国家发改委，1-9月，全国社会物流总收入为9.3万亿元，同比增长5.9%。其中，运输环节收入6.2万亿元，同比增长5%；保管环节收入1.7万亿元，同比增长10.4%；贸易业收入1.4万亿元，同比增长6.3%。 5、中国空间站梦天实验舱在我国文昌航天发射场成功发射，这是空间站建造的关键之战，中国空间站“T”字基本构型即将在轨组装完成。 6、据乘联会，今年9月份新能源城配物流车持续增长，再次刷新年内单月销量，同比增长75.1%。 1-9月新能源城配物流车销量累计14.7万辆，同比增长70.7%。 7、国家发改委统计，9月，全国成品油消费量2804万吨，同比增长9.2%，其中汽油、柴油同比分别增长4.5%和22.1%，航空煤油同比下降37.7%。 8、国家发改委产业司、工信部原材料司、中国有色金属工业协会召开座谈会，共同就加强铜、铝产业链供应链建设，提升产业竞争力，加快实现高质量发展等工作进行交流探讨。 9、欧佩克发布《2022年世界石油展望》，上调全球中长期石油需求预期，认为全球石油需求将在未来十年继续增长。预计到2035年，世界石油消费量将增长13%，达到1.095亿桶/日，并会 在这个水平上再维持十年。预计到2045年，石油行业总投资将达到12.1万亿美元。 10、据中钢协统计，前三季度，会员钢铁企业总能耗同比下降4.1%。下一阶段，要加快落实两大产业发展计划，推动国内铁矿资源开发、境外权益铁矿、废钢资源回收利用等各项工作有序开展。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 31日，花生期货主力合约PK301以10620开盘，最高10746，以10620收盘，成 交量162516手，持仓量128596手，持仓较昨日减2867手。俄罗斯宣布暂停执行黑海港口粮食外运协议，影响乌克兰的葵油出口，对油脂市场形成一定的支撑。现货市场，鲁花的全面开收奠定了花生现货市场的底部，现货询价增多，通米及油料米需求较好，食品米需求较差，后期随着疫情逐步放开，消费市场或将有所好转。整体来看，仍为回调做多的操作建议，注意防范经济下行的系统性风险。 油脂 消息面，据外媒报道，截至10月23日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少 18.5%至33.2万吨，据ITS数据，马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为149.64万吨，上月同期为142.51万吨，环比增加5.00%。据AmSpec数据，马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为147.46万吨，较9月同期出口的131.98万吨增加11.73%。31日，基差继续下调，棕榈油市场交投清淡，天津p2301+250，日照p2301+350，华东p2301+200、（12月船期）p2301+230，广东p2301+180、（12月船期）p2301+150。一级豆油现货基差持稳，天津（11月）Y2301+1040、（12-1月）Y2301+850，日照（11月）Y2301+1080、（12-1月）Y2301+880，华东（10-11月）Y2301+1200、（12-1月）Y2301+840，广东（11月）Y2301+1250。俄罗斯暂停黑海粮食外运协议助推外盘油脂油料大幅上涨，对内盘形成一定的支撑，但国内需求仍然较差，短期或将受外盘市场带动有所反弹，趋势上看，供需格局仍将继续宽松。 生猪 全国生猪均价为13.57元/斤。短期国家调控加码，规模场有放量出栏现象，降价较为明显。在猪价连续下跌后，养殖户出栏心态松动，出栏积极性提升，市场二次育肥和前期压栏生猪也陆续出栏，供应短期相对宽松。而需求方面，受疫情影响白条走货一般，供需双方博弈激烈，综合供需来看，预计近期猪价或跌后再涨。短期高位回调为主，关注高位区间下沿20600元/吨支撑情况，同时阶段性反套操作。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳定为主。周末疫情担忧情绪引发的集中采购，但是集中采购后的需求有放缓的可能，11月中旬电商采购成为泡影，整体需求放缓，产区预计开始出现供应压力，密切关注疫情带来的影响。另外替代品和相关品价格支撑相对偏弱。近月 期货在高基差支持下继续偏强震荡，远月仍旧维持供需正常后的反弹做空思路，中长期布局。 苹果 西部产区库外余货明显减少，部分产区已经步入扫尾阶段，目前多为市场客商按需补货，其中低价货源仍较为热销，价格稳中偏硬，高价货行情稳定。山东烟台产区收储客商明显减少，市场客商挑拣性价比高的统货以及小级别货源交易居多，成交以质论价。当前纸袋晚富士