银行板块相对抗跌，ETF期权标的试点扩容

基金周报 银行板块相对抗跌，ETF期权标的试点扩容 2022年09月18日 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌4.16%，收于 3,126.40，最高3,278.17；深证成指周内下跌5.19%，收于11,261.50，最高11,966.17。在全球市场中，大部分主要指数下跌。申万行业指数全面下跌。银行行业跌幅最小，周内下跌0.85%。在万得781个概念板块指数中，有2.05%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收 益相对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模14,767.86亿元，资金净流出433.69亿元；LOF场内总规模533.84亿元，资金净流出15.33亿元；ETF基金中，股票型净流出293.44亿元，债券型净流出5.65亿元，货币型净流出79.54亿元，QDII类净流出49.96亿元，另类投资型 净流出5.10亿元；LOF基金中，股票型净流出4.92亿元，混合型净流 出12.22亿元，债券型净流入0.19亿元，QDII类净流出0.76亿元，另 类投资型净流入2.94亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达141.46亿，环比上周下降 57.82%。上周已成立的基金中，浦银安盛同业存单指数7天持有的总规 模最大，共67.94亿元。南方耀元、永赢同业存单指数7天持有、万家鑫耀A、中加博盈一年定开也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有2只，新成立的有2只，新上市的有1只。本周有4只ETF将发行，无ETF上市。 热点回顾：1）时隔近三年，ETF期权标的试点扩大至6只，3只产品新 选为期权标的。9月16日，沪深交易所发布公告，嘉实中证500ETF、南方中证500ETF和易方达创业板ETF三只产品被选为期权标的，期权计划于9月19日上市。2）今年以来超200只产品清盘，基金业优胜劣汰步伐加速。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基 金报告 基 金周报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1ETF期权标的试点扩大至6只，3只产品新选为期权标的11 4.2今年以来超200只产品清盘，基金业优胜劣汰步伐加速11 五、风险提示11 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金10 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌4.16%，收于3,126.40，最高3,278.17；深证成指周内下跌5.19%，收于11,261.50，最高11,966.17。上证50下跌2.88%，收于2,678.03；沪深300下跌3.94%，收于3,932.68；中证500下跌 5.74%，收于5,954.50；创业板指下跌7.10%，收于2,367.40。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -4.16 3,126.40 3,272.05 3,278.17 3,126.40 13,930.51 1,173.07 399001.SZ 深证成指 -5.19 11,261.50 11,936.58 11,966.17 11,261.50 18,194.97 1,556.06 000016.SH 上证50 -2.88 2,678.03 2,769.41 2,781.40 2,678.03 2,393.44 126.92 000300.SH 沪深300 -3.94 3,932.68 4,112.01 4,128.11 3,932.68 8,996.25 463.73 000905.SH 中证500 -5.74 5,954.50 6,334.86 6,343.77 5,954.50 5,182.17 506.04 399006.SZ 创业板指 -7.10 2,367.40 2,566.84 2,569.11 2,366.89 5,799.56 314.44 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500下跌4.77%，纳斯达克指数下跌5.48%，道琼斯工业指数下跌4.13%。亚太地区方面，恒生指数下跌3.10%，日经225指数下跌2.29%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 2 1 0 -1-0.60 -2-1.56 0.38 -1.47 -0.06-0.15 -1.46 -1.02 -1.59 -1.51 0.76 -0.58 -1.59 -3-1.96 -2.17 -2.29 -1.95 -2.25 -4 -5 -4.77 -4.13 -2.65 -2.66 -3.10 -3.72 -2.69 -6-5.48 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数全面下跌。银行行业跌幅最小，周内下跌0.85%；其次为食品饮料行业，下跌0.91%；国防军工行业第三，下跌1.16%；社会服务和美容护理行业次之。收益靠后的五个行业分别是电力设备、公用事业、基础化工、有色金属和煤炭。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 银行食品饮料国防军工社会服务美容护理煤炭 -0.85 -0.91 -1.16 -1.28 -1.32 -7.17 -7.23 -7.31 -7.92 -9.30 有色金属基础化工公用事业电力设备 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得781个概念板块指数中，有2.05%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为3.09%；其次为航空装备精选概念，上涨2.35%；排名第三的为打板概念，上涨1.78%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌4.44%，偏股混合型基金下跌4.28%，平衡混合型基金下跌3.05%，灵活配置型基金下跌3.36%。个基方面，东方阿尔法精选A的周收益率最高，达3.70%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 东方阿尔法精选A 2018/02/8 刘明 3.70 万家科技创新A 2020/01/7 黄兴亮 2.76 前海开源大海洋 2014/07/31 刘宏 2.48 长盛航天海工装备 2014/03/11 王宁 2.21 诺安创新驱动A 2015/06/18 蔡嵩松 2.20 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌1.03%，二级债基下跌1.01%，一级债基下跌0.19%，中长期纯债上涨0.00%，短期纯债上涨0.02%，货币型平均7日年化收益率1.46%。个基方面，中邮瑞享两年定开A的周收益率最高，达0.31%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 中邮瑞享两年定开A 2020/09/3 陈梁 0.31 东方红鑫裕两年定开 2020/01/17 陈觉平 0.30 财通资管丰乾39个 月定开A 2020/08/24 夏金涛,王亚军 0.22 汇安裕和纯债A 2020/03/20 张昆 0.21 东兴兴福一年定开A 2019/04/10 司马义买买提 0.20 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -0.19 -1.03-1.01 0.000.02 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌3.36%，混合型下跌2.57%，债券型下跌0.24%，另类投资型下跌2.57%。个基方面，广发道琼斯美国石油A人民币的周收益率最高，达0.41%。油气类基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0 -0.24 -2.57 -2.57 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 广发道琼斯美国石油 A人民币 2017/02/28 叶帅 0.41 华安标普全球石油A 2012/03/29 倪斌 0.35 华夏海外收益A人民 币 2012/12/7 祝灿 0.16 南方亚洲美元债A人 民币 2016/03/3 苏炫纲 0.07 工银瑞信印度市场人民币 2018/06/15 刘伟琳 -0.09 -3.36 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模14,767.86亿元，资金净流出433.69亿元；LOF场内总规模533.84亿元，资金净 流出15.33亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） -15.33 0 -100 -200 -300 -400 -500 -449.05-433.69 全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流出293.44亿元，债券型净流出5.65亿元，货币型净流出79.54亿元，QDII类净流出49.96亿元，另类投资型净流出5.10亿元。上周，国防ETF表现突出，上证50ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报 (%) 510050.SH 上证50ETF 华夏基金 50.47 -2.89 510300.SH 沪深300ETF 华泰柏瑞基金 21.28 -3.91 159845.SZ 中证1000ETF 华夏基金 2.79 -6.25 513550.SH 港股通50ETF 华泰柏瑞基金 1.67 -3.09 159996.SZ 家电