金融工程ESG市场跟踪双周报：G7设置价格上限，国内绿债发行热情持续高涨

2022年9月5日 总量研究 G7设置价格上限，国内绿债发行热情持续高涨 ——金融工程ESG市场跟踪双周报20220904 要点 ESG新闻速览： 国内：国务院支持山东深化新旧动能转换、推动绿色低碳高质量发展；工信部等五部门联合发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》；工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》；工信部等三部门联合促进光伏产业链供应链协同发展；人民银行强调主要金融机构要进一步做好对小微企业、绿色发展、科技创新等领域的信贷支持工作；生态环境部通报2022年上半年全国水环境情况，不平衡不协调问题依然突出；生态环境部发布《生态环境档案分类表》等两项国家生态环境标准；黑龙江国资委发布《关于推进出资企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》；浙江首个大型电网侧独立储能示范项目成功运行，推动浙江省主体能源向可再生能源更替；科技部、财政部发布《企业技术创新能力提升行动方案（2022-2023年）》；银保监会发布《理财公司内部控制管理办法》，要求理财公司加强内控管理；中国石化 宣布中国最大的碳捕集利用与封存全产业链示范基地、我国首个百万吨级CCUS项目全面建成投产；住建部称我国“口袋公园”建设快速发展；中央网信办等四部门印发《数字乡村标准体系建设指南》，助力乡村振兴。 欧盟：七国集团财政部长发表联合声明，同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限；欧盟委员会建议2023年在波罗的海选择性捕鱼，以帮助物种恢复；欧盟 委员会将在2021-2027年为克罗地亚拨款90亿欧元，以帮助其绿色和数字转型欧盟委员会发布关于酒店分销行为的反垄断报告，欧盟酒店住宿行业的竞争形势良好；欧盟委员会批准了第一套共同农业政策（CAP），涉及资金1200亿欧元 美国：美国能源部宣布投入6000万美元用于推进清洁氢技术和电网脱碳、5.4亿美元用于奖励清洁能源技术和低碳制造技术开发、3100万美元用于推进电力和工业部门的碳捕集和封存、4600万美元用于探索将碳和废物转化为清洁能源的新技术。 ESG金融产品跟踪： ESG概念债券方面：截至2022年9月4日，我国目前已发行绿色债券数量2336 只，已发行绿色债券规模达2.69万亿元。本周期内新发：绿色债券32只，发行 总额295.53亿元，一级市场绿债发行热情持续高涨；低碳转型债券2只，发行 总额30亿元；乡村振兴债券2只，发行总额为11亿元；可持续发展挂钩债券1 只，发行总额10亿元。二级市场：剔除成交均价偏离估值程度较大的20只债 券后，大部分类型的绿色债券本周期内收益率下行，其中3-5年期绿色企业债到期收益率下行幅度最大。 ESG概念基金方面：截至9月4日，处于存续期的主动型ESG概念基金共62只，基金总规模927.40亿元。本周期内1只ESG概念基金进行发行公告，即银华绿色低碳（代码：015771）；新成立2只ESG概念基金。处于存续期的62 只主动型ESG概念基金中，本周期内5只基金收益为正，平均回报为-5.87%；相较沪深300，45只基金今年以来获得超额收益，平均超额收益为4.89%。 银行ESG理财产品方面：截至9月4日，银行ESG理财产品（预售、在售、存续）共139只。本周期内，中银理财和上银理财各新发一款ESG理财产品，此次为上银理财首次发行ESG理财产品。 风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 目录 1、ESG相关新闻追踪4 1.1、ESG资讯速览4 2、ESG类金融产品7 2.1、ESG概念债券7 2.2、ESG概念基金11 2.3、银行ESG理财产品14 3、风险提示15 图目录 图1：绿色债券月度发行规模及净融资规模7 图2：不同类型和期限绿色债券本周期收益率变动情况10 图3：2020年年末至今主动型ESG概念基金规模和数量变化12 图4：2021年以来月度新增银行ESG理财产品数量统计14 表目录 表1：新发绿色债券统计（2022.8.22-2022.9.4）8 表2：新发碳中和债券统计（2022.8.22-2022.9.4）9 表3：绿色债券成交均价估值偏离程度前十（2022.8.22-2022.9.4）10 表4：新发低碳转型债券统计（2022.8.22-2022.9.4）10 表5：新发乡村振兴债券统计（2022.8.22-2022.9.4）11 表6：新发可持续发展挂钩债券统计（2022.8.22-2022.9.4）11 表7：新发/新成立ESG概念基金12 表8：主动型ESG概念基金业绩表现12 表9：新发ESG理财产品统计（2022.8.22-2022.9.4）14 1、ESG相关新闻追踪 1.1、ESG资讯速览 国内 国务院支持山东深化新旧动能转换、推动绿色低碳高质量发展。8月24日，国常会指派生态环境部部长督导山东。9月2日，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》，意见提出山东省2027年和 2035年的转型目标，并提出降碳提质并举、优化能源和交通结构、积极培育发展新兴产业、实施创新驱动发展战略、改善生态环境质量等七大任务。 工信部等五部门联合发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》。8月29日，工信部、财政部等五部门发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》以推动电力行业绿色转型、推动电力能源供给转为主要依靠新能源发电、推动能源生产转变为更多依靠装备。计划重点围绕火电装备、水电装备等电力装备十大领域，提出装备体系绿色升级行动、电力装备技术创新提升行动等六大行动，以期通过5-8年时间，显著改善电力装备供给结构。 工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》。8月25日，工信部、发改委等七部门联合发布《信息通信行业绿色低 碳发展行动计划（2022-2025年）》，计划提出了优化绿色发展总体布局、聚焦三类重点设施绿色发展、协同推进绿色产业链供应链建设、强化行业赋能经济社会绿色发展供给能力、加强行业绿色发展统筹管理等五大行动任务，以期到2025年，单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%，单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%。 工信部等三部门联合促进光伏产业链供应链协同发展。8月24日，工信部、市场监管总局办公厅、国家能源局针对近期光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况，个别环节出现囤积居奇等苗头，针对有的地方出现割裂市场、区域封闭等问题，联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，引导产业链供应链协同创新。 人民银行强调主要金融机构要进一步做好对小微企业、绿色发展、科技创新等领域的信贷支持工作。8月22日，人民银行召开部分金融机构货币信贷形势分析 座谈会，会议强调，主要金融机构特别是国有大型银行要增加对实体经济贷款投放，进一步做好对小微企业、绿色发展、科技创新等领域的信贷支持工作。 生态环境部通报2022年上半年全国水环境情况，不平衡不协调问题依然突出。 8月24日，生态环境部通报2022年上半年全国水环境情况——全国水环境质量 总体改善，但不平衡不协调的问题依然突出：部分地区黑臭水体出现反弹，消除劣Ⅴ类工作滞后；部分地区城乡面源污染严重，汛期污染强度大；少数重点湖泊水质恶化等，全国水生态环境保护任重道远。 生态环境部发布《生态环境档案分类表》等两项国家生态环境标准。8月21日，生态环境部发布《生态环境档案分类表》、《生态环境档案管理规范科学研究》，分别是《中国档案分类法环境保护档案分类表》和《环境保护档案管理规范科学研究》两标准1994年发布以来的第一次修订。 黑龙江国资委发布《关于推进出资企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》。8月26日，黑龙江国资委对出资企业提出培育发展数字经济、加快发展冰雪经济、培育发展创新设计产业、培育发展生物经济、高质量发展做好碳达 峰碳中和工作等5个指导意见，推动出资企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展、绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展。 浙江首个大型电网侧独立储能示范项目成功运行，推动浙江省主体能源向可再生能源更替。8月29日，浙江省首个大型电网侧独立储能示范项目在浙能集团所属萧山电厂投入运行。该项目第一阶段配置储能容量为50兆瓦/100兆瓦时，最 高可存储10万度电。浙能萧山电厂储能项目投运后可推动浙江省主体能源由化石能源向可再生能源更替，为浙江电网未来风、光等可再生能源的储能消纳提供新的解决方案。 科技部、财政部发布《企业技术创新能力提升行动方案（2022-2023年）》。8月22日，科技部和财政部在《企业技术创新能力提升行动方案（2022-2023年）》中提出了推动惠企创新政策扎实落地、支持企业前瞻布局基础前沿研究、加大科技人才向企业集聚的力度、加快推进科技资源和应用场景向企业开放等十大行动任务，旨在推动创新要素加速向企业集聚。 银保监会发布《理财公司内部控制管理办法》，要求理财公司加强内控管理。8月25日，银保监会完善征求意见稿，出台《理财公司内部控制管理办法》，办法主要涉及内部控制职责、活动、保障、监督等内容，旨在要求理财公司强化理财业务账户管理、完善投资决策分级授权机制、健全交易全流程管理制度、保护投资者合法权益等。 中国最大的碳捕集利用与封存全产业链示范基地、我国首个百万吨级CCUS项目全面建成投产。8月29日，中国石化宣布“齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目”正式注气运行，标志着我国CCUS产业开始进入技术示范中后段——成熟 的商业化运营。该项目每年可减排二氧化碳100万吨，有效助力我国实现“双碳”目标。 我国“口袋公园”建设快速发展。按照居民出行“300米见绿，500米见园”的目标要求，全国目前已建设和改造“口袋公园”近3万个，建设绿道8万多公 里，城市人均公园绿地面积约为15平方米，“口袋公园”建设得到快速发展。 中央网信办等四部门印发《数字乡村标准体系建设指南》，助力乡村振兴。9月1日，中央网信办等四部门发布《数字乡村标准体系建设指南》，搭建数字乡村标准体系结构、数字乡村标准体系框架，建设基础与通用标准、数字基础设施标准、农业农村数据标准、农业信息化标准、乡村数字化标准、建设与管理标准、安全与保障标准，助力乡村振兴。 欧盟 七国集团的财政部长发表联合声明，同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。9月2日，G7财长和央行行长举行会议，同意对全球范围内俄罗斯原产原 油和石油产品设置价格上限，该价格上限由联盟确定。9月2日，俄罗斯回应称将不会向那些支持对俄石油限价的国家提供石油。9月9日，欧盟将召开能源部长特别会议，讨论应对措施和干预方案。 欧盟委员会建议2023年在波罗的海选择性捕鱼，以帮助物种恢复。8月23日， 欧盟委员会通过了关于2023年波罗的海捕鱼机会的提案。根据这一建议，欧盟国家将确定在海盆中可以捕获鱼类的最大数量。委员会提议减少鳕鱼、鲱鱼等种群的捕鱼机会，以提高部分鱼群的可持续性。 欧盟委员会将在2021-2027年为克罗地亚拨款90亿欧元，以帮助其绿色和数字转型。8月24日，欧盟委员会通过了又一欧盟凝聚力政策提议，克罗地亚将在2021-2027年从凝聚力政策中获得90亿欧元的帮助，以促进其地区绿色和数字 转型。其中，25.6亿欧元将帮助克罗地亚提高能源效率，到2030年将可再生能源在能源生产中的份额提高到60%。 欧盟委员会发布关于酒店分销行为的反垄断报告，欧盟酒店住宿行业的竞争形势良好。8月26日，欧盟委员会公布了关于欧盟酒店分销行为市场研究结果，市场研究的结果表明，目前欧盟酒店的竞争形势与2016年相比变化不大，在线旅 行社占独立酒店客房销售额的44%，比2016年略有增加。 欧盟委员会批准了第一套共同农业政策（CAP），涉及资金1200