登录
注册
回到首页
AI搜索
发现报告
发现数据
专题报告
研选报告
定制报告
VIP权益
发现大使
发现一下
热门搜索:
新能源车
AIGC
Chatgpt
大模型
新质生产力
低空经济
当前位置:首页
/
其他报告
/
报告详情
/
衍生品量化对冲系列二:国债期货套保与增强策略探讨
2022-06-09
王冬黎
东证期货
.***
你可能感兴趣
衍生品量化对冲系列一:股指期货套保对冲与展期策略方法论
东证期货
2022-06-06
国债期货周度跟踪:信用弱-利率强之下的国债期货策略:多头替代优于套保对冲
国泰君安
2024-08-25
衍生品策略双周报:国债期货套保失效的三大陷阱
华泰证券
2020-09-24
国债期货量化系列四:基于多种深度学习模型的策略框架探讨
东证期货
2023-03-28
固定收益专题报告:国债期货套保策略的实证检验与改进建议
国金证券
2016-07-21