金融期权7月报告：金融期权降波格局，构建波动率正向套利策略

根据报告正文，2021年7月金融期权市场呈现出降波格局，波动率正向套利策略是构建波动率正向套利策略的有效方式。报告分析了上证50ETF、沪300ETF、深300ETF和沪深300指数的月度涨跌幅、行情走势、价量关系和标的行情ATR等数据，并通过图表形式展示了市场行情回顾、价量关系和标的行情ATR。报告还提出了投资策略建议，建议投资者构建波动率正向套利策略。