综合晨报：美零售数据不及预期，API原油库存大幅下降

综合晨报 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 [Table_Title] 日度报告——综合晨报 美零售数据不及预期， API原油库存大幅下降 [Table_Rank] 报告日期： 2021年06月16日 [Table_Summary] 外汇期货 美国5月零售销售意外下跌1.3% 美国最新的零售数据不及预期，但是市场反应较为平淡，不及预期的零售数据表明了短期通缩压力的上升，结合此前的数据来看，大概率美联储依旧维持宽松的货币政策，美元短期偏强。 股指期货 北向资金今日净卖出51.53亿元 A股总体还未脱离震荡盘整的区间，尽管经济复苏放缓、流动性以稳为主，但总体出现情绪走弱、指数大幅回调的可能性不高，反而盘面上资金还是以频繁的风格转换的特点为主。 国债期货 财政部下达普惠金融发展专项资金 今日MLF等量续作，央行流动性投放不疾不徐。近期，地方债放量发行使得资金面边际收紧。不过根据历史经验，央行仍存在加大流动性投放的可能。短期内，债市将以震荡为主。 能源化工 API原油库存大幅下降 油价维持上涨的趋势，API原油库存大幅下降，创1月以来最大降幅，汽油和精炼油库存继续增加。 能源化工 华东港口纯苯商业库存周度环比降低1.7万吨 周一发布的库存数据显示，苯乙烯市场继续小幅累库，而纯苯库存则继续下降，苯乙烯市场陷入自身累库预期与成本支撑相互博弈的阶段。 油料油脂 马来西亚新冠疫情卷土重来恐加剧该国劳动力短缺 目前国内棕榈油库存仍在降库过程中，或将对价格形成支撑。故预计棕榈油价格将维持震荡走势，建议投资者暂时观望为主。关注美国生物柴油政策变化。 [Table_Analyser] 责任编辑： 曹洋 从业资格号： F3012297 投资咨询号： Z0013048 Email: yang.cao@orientfutures.com 综合晨报-日度报告2021-06-16 2 期货研究报告 【行业研究】 目录 1、金融要闻及点评 .......................................................................................................................................................... 3 1.1、股指期货（上证50/沪深300/中证500） ............................................................................................................... 3 1.2、国债期货（10年期国债） ....................................................................................................................................... 3 1.3、外汇期货（美元指数） ............................................................................................................................................ 4 2、商品要闻及点评 .......................................................................................................................................................... 4 2.1、贵金属（黄金） ....................................................................................................................................................... 4 2.2、黑色金属（热轧卷板/螺纹钢） ............................................................................................................................... 5 2.3、黑色金属（铁矿石） ................................................................................................................................................ 6 2.4、有色金属（镍） ....................................................................................................................................................... 6 2.5、有色金属（锌） ....................................................................................................................................................... 7 2.6、能源化工（PVC） ..................................................................................................................................................... 8 2.7、能源化工（原油期货） ............................................................................................................................................ 9 2.8、能源化工（苯乙烯） ................................................................................................................................................ 9 2.9、能源化工（液化石油气） ...................................................................................................................................... 10 2.10、油料油脂（豆粕期货） ........................................................................................................................................ 10 2.11、油料油脂（棕榈油） ............................................................................................................................................ 11 2.12、软商品（棉花） ................................................................................................................................................... 12 综合晨报-日度报告2021-06-16 3 期货研究报告 [Table_Info1] 1、金融要闻及点评 1.1、股指期货（上证50/沪深300/中证500） 科创创业"双创指数"ETF正式获（来源：证券时报） 共有华夏、南方、华宝、易方达、银华、富国、招商、嘉实、国泰等9家公司上报的中证科创创业50ETF基金获批，这也意味着投资者即将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具型利器。 中基协：5月末存续私募基金规模17.82万亿（来源：证券时报） 截至2021年5月末，存续私募基金106345只，存续基金规模17.82万亿元，较上月增加360.3亿元，环比增长0.2%。其中，存续私募证券投资基金62399只，存续规模4.83万亿元，环比增长0.59%；存续私募股权投资基金29889只，存续规模10.12万亿元，环比增长0.35%；存续创业投资基金11749只，存续规模1.87万亿元，环比下降0.4%。 北向资金今日净卖出51.53亿元（来源：证券时报） 北向资金今日净卖出51.53亿元，净卖出额创一个月新高。药明康德、紫金矿业、中国平安分别遭净卖出7.26亿元、5.8亿元、5.27亿元；迈瑞医疗逆市获净买入3.48亿元。 点评：节后首日A股表现弱势，北向资金作为当前主要的增量资金风向标出现了明显净流出，这和人民币汇率维持震荡走势以及美联储议息会议还未落地等背景有一定关系，避险资金提前收紧风险偏好。不过A股总体还未脱离震荡盘整的区间，尽管经济复苏放缓、流动性以稳为主，但总体出现情绪走弱、指数大幅回调的可能性不高，反而盘面上资金还是以频繁的风格转换的特点为主，当前科技、电子板块在双创ETF的加持下获得不少资金流入。 投资建议：市场预计重回震荡格局。 1.2、国债期货（10年期国债） 央行开展2000亿元