融资融券周报2021年第21期

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 金融工程数据周报 报告原因：定期报告 融资融券周报(20210524-20210528)2021年第21期 2021年5月31日 融资融券/定期报告 市场主要指数表现 周报要点：  融资融券市场概况：截至2021年5月28日，两市融资融券余额为17,150.70亿元，其中融资余额规模为15,594.32亿元，融券余额规模为1,556.38亿元。较此前（5月21日），融资余额增加1.32%，融券余额增加2.56%。从流量上看，5月24日-5月28日融资买入交易规模4359.45亿元，融券卖出股数14.11亿股。从成交量来看，两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值9.13%，前值为9.15%。  一周融资市场存量分析：非银金融、医药生物、电子、计算机、化工等行业融资余额居前。农林牧渔、商业贸易、有色金属、非银金融、国防军工是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.45%以上。中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、中信证券等20只个股融资余额居前。北新路桥、一汽解放、仁东控股、新媒股份、昂立教育等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到17.50%以上。  一周融资市场流量分析：2021年5月24日-5月28日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为交通运输、商业贸易、非银金融、国防军工、轻工制造，一周涨跌幅分别为2.03%、2.73%、6.66%、5.72%、1.57%。比例前20个股分别为永辉超市、艾迪精密、铂力特、阳光照明、物产中大、中国天楹、赛特新材、中原高速、辉隆股份、日照港、海欣股份、金科股份、东方集团、白云机场、铁科轨道、东湖高新、金达莱、三孚新科、紫江企业、深高速。  科创板融资融券交易分析：截至2021年5月28日，科创板股票融资融券余额为576.40亿元，较此前）增加4.94%；其中融资余额规模为361.94亿元，增加3.98%，融券余额规模为214.46亿元，增加6.60%。5月24日-5月28日科创板股票融资买入规模157.25亿元，融券卖出规模30.20亿元。中芯国际、华润微、中微公司、沪硅产业、澜起科技等融资余额居前；中芯国际、天奈科技、金山办公、石头科技、华润微等融券余额居前。三孚新科、明冠新材、博众精工、敏芯股份、新风光融资余额占自由流通市值的比例居前。铂力特、赛特新材、铁科轨道、金达莱、三孚新科等融资净买入额占周交易额比例居前。  注册制创业板融资融券交易分析：截至2021年5月28日，注册制创业板股票融资融券余额为136.78亿元，较此前增加6.65%，其中融资余额规模为113.01亿元，较此前增加4.00%，融券余额规模为23.77亿元，较此前增加21.38%。5月24日-5月28日科创板股票融资买入规模79.10亿元，融券卖出规模5.99亿元。金龙鱼、爱美客、贝泰妮、稳健医疗、中红医疗等融资余额居前；金龙鱼、中伟股份、贝泰妮、熊猫乳品、川网传媒等融券余额居前。嘉亨家化、川网传媒、志特新材、品渥食品、南大环境等融资余额占自由流通市值的比例居前。C凯淳、瑞丰新材、海晨股份、C肇民、朗特智能等融资净买入额占周交易额比例居前。 分析师：徐雪洁 执业登记编码：S0760516010001 邮箱：xuxuejie@sxzq.com 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 一、融资融券市场概况 图1：两市融资融券余额（亿元） 图2：两市融资买入额占A股成交比例（%） 资料来源：wind 资料来源：wind 图3：两市融资净买入额（亿元） 图4：两市融券净卖出量（亿股） 资料来源：wind 资料来源：wind 从存量上看，截至2021年5月28日，两市融资融券余额为17,150.70亿元，其中融资余额规模为15,594.32亿元，融券余额规模为1,556.38亿元。较此前（5月21日），融资余额增加1.32%，融券余额增加2.56%。从流量上看，5月24日-5月28日融资买入交易规模4359.45亿元，融券卖出股数14.11亿股。从成交量来看，两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值9.13%，前值为9.15%。 回顾近期A股市场表现，上证综指近5个交易日涨跌幅3.28%，报收3600.78点；深证成指近5个交易日涨跌幅3.02%，报收14852.88点。两市近5个交易日日均成交额为95400.31亿元，较前一周增加1249.99亿元。 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图5：主要指数近一年市场表现行情图 资料来源：wind，山西证券研究所 二、上周融资市场存量分析 表1：申万一级行业融资存量排名（截至2021年5月28日） 融资余额（亿元） 融资余额占流通市值比 SW非银金融 1,515.55 SW农林牧渔 6.29% SW医药生物 1,506.08 SW商业贸易 6.19% SW电子 1,298.25 SW有色金属 5.81% SW计算机 858.00 SW非银金融 5.59% SW化工 776.08 SW国防军工 5.49% SW有色金属 768.69 SW通信 5.42% SW电气设备 688.28 SW房地产 5.23% SW银行 659.80 SW计算机 5.09% SW食品饮料 653.66 SW采掘 4.86% SW房地产 530.43 SW钢铁 4.63% SW农林牧渔 456.97 SW建筑装饰 4.53% SW汽车 445.84 SW传媒 4.27% SW机械设备 419.21 SW电子 4.14% SW国防军工 393.74 SW综合 3.95% SW传媒 363.88 SW汽车 3.83% SW公用事业 339.31 SW医药生物 3.70% -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%20-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-05创业板指 上证指数 深证成指 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 SW交通运输 333.75 SW公用事业 3.63% SW通信 300.46 SW化工 3.41% SW建筑装饰 267.11 SW交通运输 3.28% SW采掘 237.85 SW建筑材料 3.24% SW商业贸易 201.93 SW电气设备 3.05% SW家用电器 188.40 SW轻工制造 3.02% SW建筑材料 174.22 SW机械设备 2.66% SW钢铁 171.34 SW纺织服装 2.50% SW轻工制造 151.83 SW银行 2.09% SW休闲服务 72.59 SW食品饮料 1.90% SW综合 57.08 SW家用电器 1.87% SW纺织服装 52.93 SW休闲服务 1.68% 资料来源：wind，山西证券研究所 截至2021年5月28日，融资市场中非银金融、医药生物、电子、计算机、化工等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，农林牧渔、商业贸易、有色金属、非银金融、国防军工是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.45%以上。 表2：个股融资存量排名TOP20（截至2021年5月28日） 融资余额（万元） 融资余额占自由流通市值比 中国平安 2,791,549.90 北新路桥 71.05% 贵州茅台 2,212,854.85 一汽解放 70.34% 牧原股份 1,702,125.03 仁东控股 37.08% 东方财富 1,441,943.08 新媒股份 31.01% 中信证券 1,303,576.06 昂立教育 26.54% 兴业银行 1,176,997.19 同方股份 21.92% 京东方A 1,132,992.12 三孚新科 21.28% 隆基股份 955,637.94 全柴动力 20.87% 宁德时代 859,319.15 外高桥 20.38% 比亚迪 818,954.64 城建发展 20.30% 五粮液 757,419.00 沧州大化 18.79% 科大讯飞 751,280.90 鲁信创投 18.71% 中远海控 737,289.24 晨鸣纸业 18.66% 复星医药 729,342.83 创元科技 18.64% 沃森生物 712,149.09 太极股份 18.47% 万科A 701,305.60 恒逸石化 18.37% 海通证券 685,002.60 中成股份 18.05% 恒瑞医药 676,116.94 洪涛股份 17.91% 格力电器 645,890.28 贵航股份 17.90% TCL科技 621,938.15 城投控股 17.52% 资料来源：wind，山西证券研究所 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 统计融资融券个股标的存量方面的数据，截至2021年5月28日，中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、中信证券等20只个股融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，北新路桥、一汽解放、仁东控股、新媒股份、昂立教育等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到17.50%以上。 三、上周融资市场流量分析 表3：申万一级行业融资流量排名（2021年5月24日-2021年5月28日） 行业 融资净买入额占周交易额比例 周涨跌幅（%） SW交通运输 1.37% 2.03 SW商业贸易 1.29% 2.73 SW非银金融 1.21% 6.66 SW国防军工 0.68