融资融券周报2022年第21期

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1金融工程数据周报报告原因：定期报告融资融券周报(20220530-20220602)2022年第21期2022年6月6日融资融券/定期报告市场主要指数表现周报要点：融资融券市场概况：截至2022年6月2日，两市融资融券余额为15,143.64亿元，其中融资余额规模为14,407.05亿元，融券余额规模为736.59亿元。较此前融资余额减少0.21%，融券余额减少5.69%。5月30日-6月2日融资买入交易规模2395.50亿元，融券卖出股数22.03亿股。两市融资买入额占A股市场成交额比例4个交易日均值6.80%，前值为6.81%。一周融资市场存量分析：医药生物、非银金融、电子、电力设备、有色金属等行业融资余额居前。非银金融、石油石化、有色金属、钢铁、农林牧渔是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.10%以上。中国平安、贵州茅台、牧原股份、兴业银行、东方财富等20只个股融资余额居前。仁东控股、全柴动力、国机汽车、江南水务、外高桥等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到15.50%及以上。一周融资市场流量分析：2022年5月30日-6月2日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为银行、公用事业、建筑装饰、汽车、交通运输，一周涨跌幅分别为-1.02%、1.19%、-1.82%、7.76%、1.15%。比例前20个股分别为路德环境、万通发展、顺发恒业、民生银行、达仁堂、三旺通信、奥普特、杭州柯林、卫士通、莱茵生物、华业香料、北京银行、方邦股份、联测科技、华纳药厂、中国宝安、艾隆科技、龙腾光电、煜邦电力、清溢光电。科创板融资融券交易分析：截至2022年6月2日，科创板股票融资融券余额为712.01亿元，较此前增加2.06%；其中融资余额规模为564.58亿元，增加1.02%，融券余额规模为147.43亿元，增加6.26%。5月30日-6月2日科创板股票融资买入规模148.51亿元，融券卖出规模30.01亿元。中芯国际、君实生物、天合光能、中微公司、华润微等融资余额居前；中芯国际、沪硅产业、天合光能、中控技术、和辉光电等融券余额居前。炬芯科技、品茗股份、灿勤科技、威高骨科、鸿泉物联融资余额占自由流通市值的比例居前。路德环境、三旺通信、奥普特、杭州柯林、方邦股份等融资净买入额占周交易额比例居前。注册制创业板融资融券交易分析：截至2022年6月2日，注册制创业板股票融资融券余额为213.89亿元，较此前减少2.96%，其中融资余额规模为198.75亿元，较此前减少1.27%，融券余额规模15.15亿元，较此前减少20.79%。5月30日-6月2日科创板股票融资买入规模64.90亿元，融券卖出规模3.69亿元。金龙鱼、爱美客、海力风电、拓新药业、义翘神州等融资余额居前；爱美客、金龙鱼、中伟股份、拓新药业、中科江南融券余额居前。海力风电、张小泉、中红医疗、锋尚文化、泽宇智能等融资余额占自由流通市值的比例居前。华业香料、明月镜片、泽宇智能、金三江、家联科技等融资净买入额占周交易额比例居前。分析师：徐雪洁执业登记编码：S0760516010001邮箱：xuxuejie@sxzq.com地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层山西证券股份有限公司http://www.i618.com.cn 证券研究报告：融资融券/定期报告请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明2一、融资融券市场概况图1：两市融资融券余额（亿元）图2：两市融资买入额占A股成交比例（%）资料来源：wind资料来源：wind图3：两市融资净买入额（亿元）图4：两市融券净卖出量（亿股）资料来源：wind资料来源：wind从存量上看，截至2022年6月2日，两市融资融券余额为15,143.64亿元，其中融资余额规模为14,407.05亿元，融券余额规模为736.59亿元。较此前（5月27日），融资余额减少0.21%，融券余额减少5.69%。从流量上看，5月30日-6月2日融资买入交易规模2395.50亿元，融券卖出股数22.03亿股。从成交量来看，两市融资买入额占A股市场成交额比例4个交易日均值6.80%，前值为6.81%。回顾近期A股市场表现，上证指数近4个交易日涨跌幅2.08%，报收3195.46点；深证成指近4个交易日涨跌幅3.88%，报收11628.31点。两市近4个交易日日均成交额为8807.79亿元，较前一周增加305.35亿元。 证券研究报告：融资融券/定期报告请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明3图5：主要指数近一年市场表现行情图资料来源：wind，山西证券研究所二、上周融资市场存量分析表1：申万一级行业融资存量排名（截至2022年6月2日）融资余额（亿元）融资余额占流通市值比SW医药生物1253.10SW非银金融5.67%SW非银金融1175.80SW石油石化5.39%SW电子1068.84SW有色金属5.38%SW电力设备1018.47SW钢铁5.19%SW有色金属784.44SW农林牧渔5.11%SW计算机777.91SW传媒5.01%SW基础化工640.08SW计算机5.00%SW银行598.29SW综合4.99%SW食品饮料593.53SW房地产4.80%SW汽车476.34SW国防军工4.37%SW机械设备431.81SW煤炭4.25%SW国防军工429.80SW医药生物4.18%SW房地产393.46SW通信3.95%SW农林牧渔339.68SW环保3.87%SW交通运输334.94SW电子3.79%SW公用事业323.42SW商贸零售3.72%SW传媒318.68SW基础化工3.59%SW石油石化269.94SW建筑装饰3.57% 证券研究报告：融资融券/定期报告请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明4SW建筑装饰257.95SW公用事业3.52%SW通信226.32SW汽车3.45%SW钢铁218.30SW建筑材料3.29%SW煤炭200.20SW交通运输3.07%SW商贸零售194.15SW轻工制造3.06%SW家用电器191.25SW电力设备2.82%SW建筑材料170.88SW机械设备2.81%SW环保111.52SW家用电器2.45%SW轻工制造110.48SW银行2.42%SW社会服务55.41SW社会服务2.37%SW纺织服饰50.60SW食品饮料2.27%SW综合42.26SW美容护理2.10%SW美容护理33.83SW纺织服饰2.05%资料来源：wind，山西证券研究所截至2022年6月2日，融资市场中医药生物、非银金融、电子、电力设备、有色金属等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，非银金融、石油石化、有色金属、钢铁、农林牧渔是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.10%以上。表2：个股融资存量排名TOP20（截至2022年6月2日）融资余额（万元）融资余额占自由流通市值比中国平安2,152,050.61仁东控股47.76%贵州茅台2,010,845.89全柴动力21.49%牧原股份1,231,868.55国机汽车20.76%兴业银行1,115,480.52江南水务20.69%东方财富1,022,454.55外高桥19.70%中信证券936,621.54创元科技18.65%京东方A889,254.59锦富技术18.29%比亚迪876,301.11联创光电18.27%中远海控874,676.19数码视讯18.07%五粮液778,962.14恒邦股份17.96%沃森生物778,959.11炬芯科技17.50%招商银行736,065.71艾迪精密17.25%科大讯飞726,788.89得润电子17.12%隆基绿能721,658.77尖峰集团16.94%格力电器697,343.60城建发展16.81%北方稀土633,272.68金达威16.71%宁德时代627,492.76深康佳A16.53%天齐锂业609,965.46澳柯玛16.16%赣锋锂业578,343.47鲁信创投15.92%恒瑞医药555,090.97同方股份15.56% 证券研究报告：融资融券/定期报告请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明5资料来源：wind，山西证券研究所统计融资融券个股标的存量方面的数据，截至2022年6月2日，中国平安、贵州茅台、牧原股份、兴业银行、东方财富等20只个股融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，仁东控股、全柴动力、国机汽车、江南水务、外高桥等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到15.50%及以上。三、上周融资市场流量分析表3：申万一级行业融资流量排名（2022年5月30日-2022年6月2日）行业融资净买入额占周交易额比例周涨跌幅（%）SW银行1.31%-1.02SW公用事业0.56%1.19SW建筑装饰0.56%-1.82SW汽车0.51%7.76SW交通运输0.44%1.15SW电力设备0.31%7.78SW建筑材料0.21%2.11SW家用电器0.12%3.37SW综合0.05%1.64SW煤炭0.05%-3.14SW纺织服饰0.04%1.70SW农林牧渔0.00%1.83SW有色金属-0.01%2.45SW房地产-0.05%-2.06SW基础化工-0.06%2.92SW美容护理-0.06%6.58SW轻工制造-0.08%3.84SW电子-0.10%8.85SW环保-0.15%2.87SW国防军工-0.15%5.33SW机械设备-0.17%6.71SW通信-0.20%1.83SW社会服务-0.29%1.09SW传媒-0.31%2.35SW食品饮料-0.42%3.78SW计算机-0.44%6.82SW医药生物-0.46%1.51SW钢铁-0.51%3.63SW商贸零售-1.12%3.37 证券研究报告：融资融券/定期报告请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明6SW石油石化-1.28%-0.73SW非银金融-1.59%1.34资料来源：wind，山西证券研究所行业方面，若以融资净买入额占周交易额的比例作为看多指标，2022年5月30日-6月2日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为银行、公用事业、建筑装饰、汽车、交通运输，一周涨跌幅分别为-1.02%、1.19%、-1.82%、7.76%、1.15%。表4：个股融资流量榜TOP20（2022年5月30日-2022年6月2日）资料来源：wind，山西证券研究所个股方面，若以融资净买入额占周交易额比例作为看多指标，2022年5月30日-6月2日，比例前20个股分别为路德环境、万通发展、顺发恒业、民生银行、达仁堂、三旺通信、奥普特、杭州柯林、卫士通、莱茵生物、华业香料、北京银行、方邦股份、联测科技、华纳药厂、中国宝安、艾隆科技、龙腾光电、煜邦电力、清溢光电。个股简称融资净买入额占周交易额比例周涨跌幅%路德环境17.86%10.25万通发展16.28%2.87顺发恒业12.22%-1.81民生银行12.14%-2.07达仁堂11.23%0.59三旺通信10.88%14.57奥普特10.59%27.89杭州柯林10.51%13.33卫士通9.01%8.65莱茵生物8.73%-1.51华业香料8.56%8.53北京银行8.50%-0.45方邦股份8.35%18.89联测科技8.06%30.68华纳药厂7.96%9.11中国宝安7.63%6.46艾隆科技7.08%17.53龙腾光电7.05%29.79煜邦电力6.98%27.50清溢光电6.83%28.82 证券研究报告：融资融券/定期报告请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明7四、科创板&注册制创业板融资融券交易分析1、科创板融资融券交易分析截至2022年6月2日，科创板股票融资融券余额为712.01亿元，较此前（5月27日）增加2.06%；其中融资余额规模为564.58亿元，增加1.02%，融券余额规模为147.43亿元，增加6.26%。5月30日