股指期货日报 ：股指回踩均线 权重护盘坚决

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指回踩均线 权重护盘坚决 总结与操作建议： 股指开盘后全线回撤，券商引领杀跌，创业板扩大跌幅。午后权重股企稳护盘，资金追逐避险，纷纷抛售中小盘股票。多只创业板龙头股业绩下滑以及上周的反弹是本次下跌的重要推手。两市量能5600亿元。 沪深300和上证50尾盘有拉起迹象，但IF和IH跟随意愿一般，二者基差上升，IH近月呈现贴水。股指远离均线，期指市场避险情绪有所推升。当前股指仍然再走宏观逻辑，蓝筹业绩逻辑依然存在，周期股与大宗商品市场仍有较高的密切度，工业品反弹后大幅震荡，对于周期股影响中性。值得引起注意的一点是利率产品的连续下跌。沪深300在5日线附近考虑多单尝试；上证50区间2750-2820；中证500区间6480-6620，多单破位离场。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 执业编号：F3009863 资格：CIIA 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2017年10月30日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 4022.16 4033.34 3960.27 4009.72 -0.30 1.82 15738760300 IF当月 4027.00 4034.60 3956.80 3981.60 3978.80 -0.68 -0.75 1.93 15110.00 23922 942.00 IF次月 4017.80 4026.40 3951.40 3976.60 3976.40 -0.69 -0.70 1.87 2836.00 14387 818.00 IF当季 4015.00 4030.80 3955.00 3980.00 3973.40 -0.63 -0.80 1.89 715.00 4259 108.00 IF下季 4016.60 4027.40 3960.00 3975.00 3970.80 -0.66 -0.77 1.68 235.00 454 75.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2812.24 2822.59 2780.05 2809.11 -0.18 1.51 4800487900 IH当月 2820.00 2829.40 2787.40 2801.00 2797.60 -0.43 -0.55 1.49 11086 15038 274 IH次月 2825.40 2835.00 2790.00 2809.00 2804.00 -0.26 -0.44 1.59 1853 7621 548 IH当季 2838.80 2852.40 2808.80 2821.00 2820.40 -0.33 -0.35 1.54 382 2329 82 IH下季 2848.80 2866.60 2828.20 2828.20 2834.00 -0.60 -0.39 1.35 76 166 25 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6621.78 6629.30 6460.05 6511.76 -1.80 2.55 8376417500 IC当月 6600.00 6607.00 6409.00 6468.20 6466.60 -1.79 -1.82 3.00 12708 18411 602 IC次月 6565.00 6570.60 6373.80 6424.00 6427.80 -1.91 -1.85 3.00 1853 8808 393 IC当季 6493.20 6495.00 6300.60 6349.60 6360.00 -1.98 -1.82 2.99 183 2298 -11 IC下季 6424.40 6424.40 6257.00 6308.60 6295.80 -1.76 -1.96 2.60 118 370 13 请务必阅读最后重要事项 第2页 -1.1481-2.2251-1.8667-2.1612-2.4284-0.38150.1596-1.6859-2.1943-2.1221-1.1935-1.4307-0.8999-0.7618-1.3248-0.6051-2.6024-1.8430-1.5221-1.4535-2.8255-2.6594-2.8656-1.3110-0.3296-0.8926-1.8237-1.5395农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00IF基差走势近月远月当季下季 -60.00-50.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 050001000015000200003650.00 003700.00 003750.00 003800.00 003850.00 003900.00 003950.00 004000.00 004050.00 002017-09-222017-10-22IF成交IF总成交（右轴）沪深300 3400036000380004000042000440003700.00 003750.00 003800.00 003850.00 003900.00 003950.00 004000.00 004050.00 002017-09-222017-10-22IF持仓IF总持仓沪深300 0500010000150002550.00 002600.00 002650.00 002700.00 002750.00 002800.00 002850.00 002017-09-222017-10-22IH成交IH总成交（右轴）上证50 19000200002100022000230002400025000260002550.00 002600.00 002650.00 002700.00 002750.00 002800.00 002850.00 002017-09-222017-10-22IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 050001000015000200006350.00 006400.00 006450.00 006500.00 006550.00 006600.00 006650.00 006700.00 006750.00 002017-09-222017-10-22IC成交IC总成交（右轴）中证500 2600027000280002900030000310006350.00 006400.00 006450.00 006500.00 006550.00 006600.00 006650.00 006700.00 006750.00 002017-09-222017-10-22IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 11,20011,40011,60011,80012,00012,20012,40012,60012,80013,00013,200A50期指走势富时A50CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。