每日外汇通量：BNP PARIBAS STEER

录入日期头寸录入率目标止损平仓率回报（％）本文件的制作人：法国巴黎银行伦敦分行和跨资产策略师Gip11.341.331.321.311.301.291.281.271.261.252018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向USDCAD1.231.221.211.201.191.181.171.161.151.141.132018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURCHF今天更新的信号新信号18年6月25日美元兑加元1.33031.30951.3408-0.0018年6月25日长美元3.78563.82973.7635-0.00封闭信号–今天没有封闭的信号现有信号18年6月18日欧元兑瑞郎1.15551.17371.1453--0.43最近关闭的信号18年6月18日长美元3.7376--3.7780（2018年6月19日）1.0818年6月20日美元兑韩元1105.3000--1108.5500（2018年6月21日）-0.2918年6月20日长美元3.7446--3.7231（18年6月20日）-0.5718年6月21日短期美元兑美元30.2900--30.2980（18年6月22日）-0.03*指示性信号，将在市场开放时进行更新。如果USDBRL在STEER的+/- 1.5 z评分走廊（高于3.7998）内打开，则信号将被取消。笔记：STEER™会启动一个短期美元兑加元信号，目标为1.3095。 USDCAD是最被高估的G10对。由于加拿大前端利率相对于美国下降，公允价值上升。但是，当场升值似乎太极端了。STEER仍维持多头EURCHF目标1.1737。该模型的协整回归表明，欧元兑瑞郎有升值的空间。STEER发出一个长的USDBRL信号。鉴于该货币对的短期基本面，该模型继续将BRL的复苏视为过高。请参阅此处的MAR披露。请参阅最后的重要信息报告USDCAD短期价值（FV = 1.3095）EURCHF短期价值（FV = 1.1737）法国巴黎银行STEER™ 模型-交易信号 26月25日20182.52.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0GBPUSD EURCHF NZDUSD EURUSD AUDUSD EURSEK EURNOK USDJPY EURGBP USDCAD2018年6月18日2018年6月25日货币GBPUSD EURCHF NZDUSD EURUSD AUDUSDEURSEK欧元美元兑日元欧元英镑美元加元转向1.36871.17370.71771.18390.746510.27629.3777108.050.86501.3095点1.32501.15100.69001.16400.742010.33609.4540109.500.87901.3300分数-2.35(-3.30%) -1.84(-2.00%) -1.80(-4.08%) -1.09(-1.66%) -0.41(-0.55%)0.56(0.58%)0.66(0.81%)0.76(1.35%)0.84(1.58%)1.79(1.52%)上界1.39651.19240.74111.21050.761310.43739.5506110.97500.88971.3264下界1.34081.15490.69431.15730.731610.11519.2048105.12230.84031.2927注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”1.451.431.411.391.371.351.331.312018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向GBPUSD1.231.221.211.201.191.181.171.161.151.141.132018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURCHF0.760.750.740.730.720.710.700.690.680.672018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向NZDUSD1.271.251.231.211.191.171.152018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURUSD法国巴黎银行STEER™ 型号– G10与短期价值的偏差（z得分）图表1：GBPUSD短期价值（FV = 1.3687）图表2：EURCHF短期价值（FV = 1.1737）图表3：纽元兑美元短期价值（FV = 0.7177）图表4：欧元兑美元短期价值（FV = 1.1839） 36月25日20180.800.790.780.770.760.750.740.732018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向AUDUSD10.6910.5910.4910.3910.2910.1910.099.999.899.792018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURSEK9.909.809.709.609.509.409.309.202018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURNOK1121101081061041022018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日操纵美元兑日元0.920.910.900.890.880.870.860.850.842018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURGBP1.341.331.321.311.301.291.281.271.261.252018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向USDCAD1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%-1.5%-2.0%-2.5%w / w对STEER变化的贡献百分比EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD USDJPY USDCAD EURNOK EURSEK EURCHF石油股票相对收益率曲线比率差异相对股票w / w现货变化图表5：AUDUSD短期价值（FV = 0.7465）图表6：EURSEK短期价值（FV = 10.2762）图表7：EURNOK短期价值（FV = 9.3777）图表8：美元兑日元短期价值（FV = 108.05）图表9：EURGBP短期价值（FV = 0.8650）图表10：USDCAD短期价值（FV = 1.3095）行动背后的驱动因素 46月25日20182.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0USDTRY USDILS EURHUF EURPLN EURRON USDRUB USDZAR EURCZK2018年6月18日2018年6月25日货币USDTRY USDILSEURHUFEURPLN欧龙美元卢布EURCZK美金转向4.65643.6285324.384.30914.657662.583525.719313.3165点4.57003.6110324.804.32004.663062.975025.805013.4910分数-1.77(-1.89%) -0.69(-0.48%)0.39(0.14%)0.45(0.24%)0.53(0.12%)0.60(0.62%)0.95(0.33%)0.95(1.29%)上界4.72963.6664326.13674.34454.673863.567825.854013.5911下界4.58313.5905322.62174.27374.641561.599225.584613.0419注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”4.804.704.604.504.404.304.204.104.003.902018年3月28日2018年5月28日USDTRY3.693.643.593.543.493.442018年3月28日2018年5月28日转向美元3263243223203183163143123103082018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURHUF4.344.294.244.194.142018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURPLN法国巴黎银行STEER™ 型号-CEEMEA与短期价值的偏差（z得分）图表11：USDTRY短期价值（FV = 4.6564）图表12：USDILS短期价值（FV = 3.6285）图表14：EURPLN短期价值（FV = 4.3091）图表13：EURHUF短期价值（FV = 324.38） 56月25日20184.694.684.674.664.654.644.634.624.612018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURRON64.5063.5062.5061.5060.5059.5058.5057.5056.502018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向美元25.8925.7925.6925.5925.4925.3925.2925.192018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向EURCZK13.7013.2012.7012.2011.7011.202018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向USDZAR2%w / w对CEEMEA变化的贡献百分比2%1%1%0%-1%-1%-2%EURPLN EURCZK EURHUF EURRON USDZARUSDTRYUSDILS USDRUBComdty世界股票利率差异本地股票本地CDS现货图表15：EURRON短期价值（FV = 4.6576）图表16：USDRUB短期价值（FV = 62.5835）图表17：EURCZK短期价值（FV = 25.7193）图表18：USDZAR短期价值（FV = 13.3165）行动背后的驱动因素 66月25日20184.03.02.01.00.0-1.0-2.0USDMYR USDPHP USDIDR USDINR USDSGD USDTHB USDTWD USDKRW2018年6月18日2018年6月25日货币USDMYR USDPHP美国国际开发署美元INR美元新元泰铢美元兑美元美元韩元转向4.042053.47681424367.46651.354532.759429.87721095点4.016053.42301425768.12501.363032.995030.39501117分数-1.00(-0.66%) -0.11(-0.10%)0.15(0.10%)0.93(0.97%)1.03(0.63%)1.16(0.71%)2.25(1.70%)3.20(1.98%)上界4.081754.197314381.435268.53211.367033.063330.22291105.4050下界4.002352.756314104.535266.40091.342032.455429.53151084.6720注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”4.114.064.013.963.913.863.813.762018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向USDMYR53.9553.4552.9552.4551.9551.4550.952018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向USDPHP144691436914269141691406913969138691376913669135692018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向USDIDR68.2467.7467.2466.7466.2465.7465.2464.7464.242018年3月28日2018年4月28日2018年5月28日转向USDINR法国巴黎银行STEER™ 模特-亚洲与短期价值的偏差（z得分）图表21：USDIDR短期价值（FV = 14243）图表22：USDINR短期价值（FV = 67.4665）图表