ETP日报：创业板ETP领涨，活跃分级A多数下跌

敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 1/6 [table_page] 其他日报 I 分析师：李真 执业证书编号：S0890513110002 电话：021-20321298 邮箱：lizhen@cnhbstock.com 研究助理：张吉虎 电话：021-20321002 邮箱：zhangjihu@cnhbstock.com 研究助理：杨思奇 电话：021-20321306 邮箱：yangsiqi@cnhbstock.com 销售服务电话： 021-20321304 [table_product] 1 《其他：期权日报（20180604）：上证50指数领涨，IV宽幅震荡》 2018-06-04 2 《其他：MSCI易基上市首日成交破亿-ETP日报》 2018-06-04 3 《其他：A股即将入摩，权益ETP普涨-ETP日报》 2018-05-31 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点： 分级B方面：今日进取股基收盘上涨2.77%，成交在千万以上的分级B中仅银行B（150228，-0.12%）下跌，创业板B（150153，+7.84%）、军工B（150182，+6.73%）、医药B（150131，+5.96%）涨幅领先。 分级A方面：今日国债期货早盘短暂上行后转跌，收盘十年期主力合约T1809下跌0.08%。 今日收盘稳健股基下跌0.14%，成交额1.88亿元。成交在千万以上的分级A中，仅深成指A（150022，+0.80%）上涨，军工A（150181）涨跌持平，创业板A（150152，-0.31%）、证券A级（150223，-0.20%）、银行A（150227，-0.10%）和煤炭A级（150289，-0.10%）下跌。 今日伦敦金盘中小幅上涨0.01%，国内黄金AU9999收盘下跌0.19%，黄金ETF中，华安黄金ETF下跌0.11%，预估折价率0.11%。今日AG1812下跌0.21%，白银基金涨跌持平，预估折价率0.47%。 今日截至收盘银华日利七日年化收益率3.858%、华宝添益七日年化收益率3.935%、南方理财金H七日年化收益率为4.078%、建信添益七日年化收益率4.123%。今日收盘华宝添益折价0.009%，银华日利折价0.001%。 QDII-ETP方面，上日德国DAX指数上涨0.37%，纳斯达克100指数上涨0.84%，标普500指数上涨0.45%。今日盘中美元指数上涨0.01%，在岸人民币兑美元贬值0.01%，欧元兑美元下跌0.03%。今日华安德国30ETF上涨0.65%，预估溢价率0.55%；国泰纳斯达克100ETF上涨1.26%，预估溢价率0.42%；博时标普500ETF上涨0.61%，预估溢价率0.08%。 上日标普全球石油指数下跌0.39%，标普石油天然气上游指数下跌2.40%。今日华安石油下跌0.58%，预估折价率1.29%，华宝油气下跌1.66%，预估折价率2.33%。今日盘中NYMEX原油上涨0.71%，ICE布油上涨0.49%，INE原油下跌0.93%。 风险提示：分级A投资者谨防股债市场波动加剧。 相关研究报告 [table_subject] 2018年06月05日 证券研究报告--其他日报 创业板ETP领涨，活跃分级A多数下跌 ETP日报 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 2/6 [table_page] 其他日报 市场回顾：今日A股市场中小创板块领涨，收盘上证综指上涨0.74%，收于3114.21点，深证成指上涨1.78%，收于10385.61点，创业板指上涨2.54%，收于1746.11点，两市成交额3707.38亿元。申万一级行业仅银行（-0.23%）下跌，其余均上涨，电子（+3.46%）、计算机（+3.03%）、医药生物（+2.87%）领涨。 分级B方面：今日进取股基收盘上涨2.77%，成交在千万以上的分级B中仅银行B（150228，-0.12%）下跌，创业板B（150153，+7.84%）、军工B（150182，+6.73%）、医药B（150131，+5.96%）涨幅领先。 表1：成交额在5000万以上的分级B 代码 简称 价格 预估净值 涨跌幅 折溢价率 整体折溢价率 成交额（万） 规模变化（%） 150153.SZ 创业板B 0.523 0.484 7.8% 7.95% -0.56% 23764.75 0.00% 150224.SZ 证券B级 0.550 0.535 2.2% 2.76% -0.34% 6952.09 -0.03% 资料来源：wind，华宝证券研究创新部 权益ETF： 表2：日成交额在1000万以上的权益ETF 代码 简称 价格 IOPV 涨跌幅（%） 指数涨跌幅（%） 折溢价率 成交额 （万元） 规模（亿元） 510900 H股ETF 1.2700 1.2750 0.08 0.08 -0.39% 129411.91 111.28 510050 50ETF 2.6960 2.7010 0.37 0.46 -0.19% 99984.07 336.26 159915 创业板 1.6530 1.6535 2.48 2.54 -0.03% 92230.13 100.15 510300 300ETF 3.8460 3.8540 0.84 0.99 -0.21% 40123.79 221.73 159949 创业板50 0.6390 0.6397 2.08 2.23 -0.11% 37138.25 28.27 159920 恒生ETF 1.6180 1.6173 0.37 0.31 0.04% 36190.14 37.18 510500 500ETF 6.1080 6.1080 1.70 1.69 0.00% 33298.83 223.74 512090 MSCI易基 1.0130 1.0170 0.90 0.87 -0.39% 25266.21 17.51 512180 建信MSCI 0.9900 0.9920 0.71 0.87 -0.20% 10076.31 20.52 512280 景顺MSCI 0.9930 0.9960 0.81 0.87 -0.30% 7604.67 15.14 512160 MSCI基金 1.0170 1.0200 0.89 0.87 -0.29% 6171.93 12.92 512880 证券ETF 0.8350 0.8340 0.48 0.49 0.12% 5666.11 11.18 510180 180ETF 3.2800 3.2870 0.71 0.75 -0.21% 3891.31 188.31 512660 军工ETF 0.7630 0.7630 2.01 2.16 0.00% 3559.59 4.46 159952 创业ETF 0.9920 0.9931 2.48 2.54 -0.11% 3521.80 4.51 159919 300ETF 4.1740 4.2007 0.94 0.99 -0.64% 3515.99 171.67 513050 中概互联 1.5260 1.5350 2.21 2.85 -0.59% 3377.36 12.63 159902 中小板 3.4500 3.4556 1.98 2.20 -0.16% 3054.62 26.48 159901 深100ETF 4.7200 4.7495 1.68 1.66 -0.62% 2936.69 37.20 512800 银行ETF 0.9590 0.9580 -0.10 -0.24 0.10% 2934.45 3.81 512780 京津冀基 0.9320 0.9350 1.08 1.05 -0.32% 2893.71 2.88 512520 MSCIETF 0.9970 0.9990 1.22 0.87 -0.20% 2622.90 15.46 510360 广发300 1.2050 1.2100 0.84 0.99 -0.41% 1710.94 15.42 159938 广发医药 1.5570 1.5595 3.04 2.89 -0.16% 1541.98 12.41 510660 医药行业 2.2480 2.2350 4.17 3.51 0.58% 1201.38 0.96 512990 MSCIA股 1.1160 1.1160 1.64 1.19 0.00% 1180.36 5.13 159948 创业板EF 1.8150 1.8169 2.66 2.54 -0.10% 1127.18 4.60 512580 环保ETF 0.8580 0.8590 1.18 1.16 -0.12% 1120.14 3.49 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 3/6 [table_page] 其他日报 512000 券商ETF 0.7910 0.7900 0.76 0.49 0.13% 1091.93 4.32 资料来源：wind，华宝证券研究创新部 分级A方面： 今日国债期货早盘短暂上行后转跌，收盘十年期主力合约T1809下跌0.08%。 今日收盘稳健股基下跌0.14%，成交额1.88亿元。成交在千万以上的分级A中，仅深成指A（150022，+0.80%）上涨，军工A（150181）涨跌持平，创业板A（150152，-0.31%）、证券A级（150223，-0.20%）、银行A（150227，-0.10%）和煤炭A级（150289，-0.10%）下跌。 表3：成交量在2000万以上的分级A A代码 A端名称 成交额（万） 涨跌幅（%） 折溢价率 约定收益率（下期） 隐含收益率 下折母基需跌 150022.SZ 深成指A 2386.75 0.80 -11.42% 4.50% 5.08% - 150152.SZ 创业板A 2353.97 -0.31 -4.60% 5.00% 5.25% 15.57% 150223.SZ 证券A级 2043.69 -0.20 -1.95% 5.50% 5.61% 18.25% 150181.SZ 军工A 1394.06 0.00 -5.78% 4.50% 4.78% 15.16% 150227.SZ 银行A 1162.97 -0.10 -5.84% 4.50% 4.79% 28.58% 150022.SZ 深成指A 2386.75 0.80 -11.42% 4.50% 5.08% - 资料来源：wind，华宝证券研究创新部 表4：固收类封基今日表现 代码 简称 涨跌幅（%） 折溢价 成交额（万元） 价格（元） 到期日 505888.SH 嘉实元和 0.20 -8.48% 1,091.14 1.0230 2019/9/29 184801.SZ 鹏