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量化策略周报:CTA策略累计收益率48.19%,本周收益率-0.04%;多因子策略累计收益率26.02%,本周收益率-1.16%

2026-09-19 陈尚宇 广发期货 表情帝
量化策略周报:CTA策略累计收益率48.19%,本周收益率-0.04%;多因子策略累计收益率26.02%,本周收益率-1.16%

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本周CTA策略和多因子策略的收益率分别是多少?

本周CTA策略的收益率为-0.04%,多因子策略的收益率为-1.16%。CTA策略基于均线排列系统进行趋势跟踪,多因子策略则利用多维度相关性构建。具体来看,CTA策略中短趋势子策略收益率为0.00%,多周期组合子策略收益率为-0.04%,主要亏损来自碳酸锂品种。多因子策略本周持有多头品种沪锌、沥青,但整体收益为-1.16%,其中沪锌收益率为-0.48%,沥青收益率为-0.68%。

广发期货的智能指标体系是如何分析的?

广发期货的智能指标体系基于品种加权数据进行技术分析,涵盖均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标。通过分析持仓量和成交量的变化(增加、平稳、减少或活跃、平稳),结合趋势星级评分(-5至5分),综合判断市场趋势。该体系已在小添财APP策略商城上线,为投资者提供技术分析支持。

多因子策略的投资周期和范围是怎样的?

多因子策略的平均单品种投资周期为中长期,通常以日度席位持仓数据和日度品种收盘价数据为基础,大部分品种的持仓周期在1个月至1年之间。该策略的投资范围覆盖期货市场全品种,通过皮尔逊相关系数公式计算席位净持仓与品种价格的相关系数及动量因子,构建多维度相关性模型进行投资决策。

当前市场有哪些主要趋势特征?

根据报告分析,当前市场趋势特征需结合智能指标体系综合判断。体系通过分析均线排列、价格变化速率等技术指标,并结合持仓量、成交量变化,给出趋势星级评分。评分越高代表看涨趋势越强烈,评分越低代表看跌趋势越强烈。震荡行情则不予评分。具体趋势需参考最新指标信号和综合评分。

阅读这份研报需要注意哪些风险?

阅读这份研报需注意以下风险:首先,报告信息来源于广发期货认为可靠的已公开资料,但准确性及完整性不保证。其次,报告反映的是研究人员的观点,不代表广发期货立场,且可能随时更改。再次,报告内容仅供参考,不构成买卖建议,投资者需自行承担投资风险。最后,报告内容仅发送给特定客户及专业人士,版权属于广发期货,未经授权不得复制或修改发布,引用时需注明出处并保持原意。