本周CTA策略的收益率为-0.04%,多因子策略的收益率为-1.16%。CTA策略基于均线排列系统进行趋势跟踪,多因子策略则利用多维度相关性构建。具体来看,CTA策略中短趋势子策略收益率为0.00%,多周期组合子策略收益率为-0.04%,主要亏损来自碳酸锂品种。多因子策略本周持有多头品种沪锌、沥青,但整体收益为-1.16%,其中沪锌收益率为-0.48%,沥青收益率为-0.68%。
广发期货的智能指标体系基于品种加权数据进行技术分析,涵盖均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标。通过分析持仓量和成交量的变化(增加、平稳、减少或活跃、平稳),结合趋势星级评分(-5至5分),综合判断市场趋势。该体系已在小添财APP策略商城上线,为投资者提供技术分析支持。
多因子策略的平均单品种投资周期为中长期,通常以日度席位持仓数据和日度品种收盘价数据为基础,大部分品种的持仓周期在1个月至1年之间。该策略的投资范围覆盖期货市场全品种,通过皮尔逊相关系数公式计算席位净持仓与品种价格的相关系数及动量因子,构建多维度相关性模型进行投资决策。
根据报告分析,当前市场趋势特征需结合智能指标体系综合判断。体系通过分析均线排列、价格变化速率等技术指标,并结合持仓量、成交量变化,给出趋势星级评分。评分越高代表看涨趋势越强烈,评分越低代表看跌趋势越强烈。震荡行情则不予评分。具体趋势需参考最新指标信号和综合评分。
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