01 智能指标信号汇总
- 智能指标由广发期货研究所开发，基于加权（指数）数据进行技术分析，包含均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标。
- 趋势分析信号结合持仓量（增加、平稳、减少）和成交量（活跃、平稳）变化，综合评分区间为[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强，评分越低看跌趋势越强。震荡行情不予评分。
02 CTA策略跟踪表现
- CTA策略基于均线排列系统的趋势跟踪策略，可在日K线、小时K线、分钟K线不同级别运行，通过捕捉趋势行情平衡胜率与盈亏比。
- 子策略分类：中长周期、中短周期、短周期及多周期组合。投资范围覆盖期货市场全品种。
- 近一周收益率3.31%，子策略表现：多周期组合盈利4.38%，短趋势子策略亏损1.08%。
- 按品种分析：盈利前三为碳酸锂（3.67%）、欧线（1.52%）、氧化铝（0.06%）；亏损前三为黄金（-0.45%）、白银（-0.36%）、豆二（-0.26%）。
03 多因子策略跟踪表现
- 多因子策略基于多维度相关性构建，以皮尔逊相关系数计算席位净持仓与品种价格的相关系数及波动率，构建RCMS多因子策略模型。
- 投资周期为中长期（1个月至1年），投资范围覆盖期货市场全品种。
- 截至上月末：持有多头头寸20号胶、沪镍、甲醇；空头头寸菜籽粕、生猪；已平仓品种中证500、沥青、塑料、乙二醇、不锈钢。
- 本月收益-4.16%，盈利前三为菜籽粕（2.81%）、20号胶（1.42%）、生猪（1.36%）；亏损前三为甲醇（-8.47%）、沥青（-0.86%）、不锈钢（-0.38%）。
数据来源：Wind、通达信，广发期货研究所
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